Информация
Блог им. alpha808
Расчет ВарМаржи по валютным фьючерсам
- 14 июня 2022, 15:35
- |
- alpha808
Вопрос по расчету вармаржи по фьючерсу на нефть.
Допустим, стоимость фьюча BR-7.22 составляет 120, шаг цены — 0,01, стоимость шага – 5,675 (курс доллара – 56,75). Таким образом, стоимость 1 контракта равна (120/0,01)*5,675=68100 рублей.
Пусть цена BR-7.22 выросла до 125, а курс доллара упал до 51. Тогда вармаржа будет отображаться такой: ((125-120)/0,01)*5,675=2837,5 руб. Получается прибыль.
НО! Здесь пересчет происходил по старому курсу доллара. По новому курсу стоимость 1 контракта BR-7.22 равна (125/0,01)*5,100 = 63750 рублей. Т.е. за счет укрепления рубля цена контракта снизилась.
Таким образом, по данной сделке получаем убыток = 63750 – 68100 = -4350 рублей.
Такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что в течение торговой сессии в графе «Вармаржа» я буду видеть прибыль в 2837,5 руб, но по итогам клиринга мне начислят убыток в размере -4350 рублей?
И еще. Внутри дня вармаржу считают по текущем курсу, а в клиринг по зафиксированному на конец сессии.