Нашел неэффективность! опасно для глаз)

03 мая 2022, 23:01
|
Владимир Фокс

После долгих лет поисков — наткнулся на неэффективность на бирже FTX/ на их контрактах синтетического стреддла опциона однодневного срока истечения.

Кому интересно ниже эквита просчета — повторно напишу что это именно неэффективность. подсказка — возникает раз в неделю постоянно. остальное в личку.
если кому то надо вот рефералка ссылка на регистрацию там со скидкой на комиссии
ftx.com/profile#a=54092220

сам я торговал с середины 2021 на ней — все устраивало но когда откопал эту неэффективность слюнки потекли и решил поделиться с народом но конечно же не безвозмездно — кому интересно могу предложить на автомате (я робота там создал и торгует он за меня) присоединить его деньги к этому автомату. Прибыль по полам. Все на честном слове. Сам имею там торговлю но думаю мне не трудно еще кого нить прикрепить к боту моему — но риск не могу разделить (все на своем счету все равно держу и торгую по этой неэффективности сам — в случае ухода эффекта что маловероятно НО вероятно -я сам nj't в временной просадке буду, свои теряю). Коротко по тактике: вхожу на 20% от депо, стоп-лосс 110% — кому не ясно даже не суйтесь разбираться) просто поверьте на слово бывалому трейдеру — НЕэффективность есть, вопрос когда она схлопнется и это никто не сможет сказать даже я)) короче кому интересно пишет в личку или в комментах. кому смогу тому отвечу. депозит любой от 50 баксов — в расчетах сумма 100 долларов — по аналогии сами экстраполируйте. И да важно — неэффективность эта способна задействовать солидный стартовый капитал но не думаю что более 2000 долларов стоит вкладывать на старте ибо эквита сама и из 100 долларов сделает все 100000 но за года два три. Если стартовать с 1000 баков или выше то и эквита пропорционально больше нарастет за сроки в два три года. Все на автомате. Готов слушать предложения — отчеты могу давать простенькие еженедельно. все.

Эквита за срок около двух лет последних до мая 2022 (сегодня):

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

780 | ★1

8 комментариев

Ну, на московской бирже есть неэффективности и почище.)
График прибыльности на одном фьюче за 3 месяца:

По х- номер сделки, по У — прибыль в пунктах
Не делюсь. Такая корова нужна самому. ©

3Qu

03 мая 2022, 23:54
Ответить

3Qu, ГРААЛЬ

А.К.

04 мая 2022, 04:16
Ответить

3Qu, 3 месяца не срок — ну не мне вам это пояснять если понимаете. Но если эта эквита за года полтора будет то уже можно думать — неЭффективность это или просто «удачный сезон»;)

Владимир Фокс

04 мая 2022, 06:52
Ответить

3Qu, еще — ваша доха не растет логарифмом а просто ровно под 40-45 градусов, в этом существенная разница — ту же красивую ровненькую эквиту я вам тоже покажу если уменьшу риск на сделку до 5-7% от депо Но зачем? я уже проверял — идеальное соотношение — 10-25% и стоплосс от 70 до 120%. Нарисую как у вас эквити запросто то есть — чистая будет как слеза с попки младенца но… ЗАЧЕМ? максимизация маржи — это грааль любого бизнеса, доходности везде бывают вопрос когда они кончаться (вон даже ВВП и группа сейчас от потока северного вообще уйдут в крутое пике вниз — и когда поднимуться к хаям никто не сможет сказать, так что важно учитывать что неэффективнотсть гарантируется тем что есть те кто ее не видит и готов по привычке торговать от тех же уровней)

Владимир Фокс

04 мая 2022, 07:08
Ответить

Да много таких эквити проблема что нет объёма в стаканах на миллионы)

Никола

04 мая 2022, 03:37
Ответить

Никола, объемы есть. эта неэффективность только одного часа… и таких часов по сути почти весь день= 24 часа — весь дневной объем составляет несколько миллионов долларов (эквита на рисунке -только одна эквита за 1 минуту/ час торгов, ) ниже скрин объема дня — даже если взять только 1/10 объема то это ОГОГО как много — размер в биткойнах — 1 биткойн = 1 селл или 1 бай в скрине… подсчитать не сложно сколько он съесть может без проскальзываний, по лимиткам) ((а с проскальзыванием сопостовимом с комиссионными за тейкера — вообще хоть весь дневной объем забирай))

я не настолько не ОПЫТЕН чтобы не учитывать фактор ОБЪЕМА торгов — именно живых торгов.) ну не надо меня так не уважать))

Еще важно что если уменьшить торговый размер на сделку до 5-10% то и стоплосы не нужны но там и доходность «логарифмически» ниже хотя угол эквити тот же будет (30-60 градусов). Но по мне лучше стопл-лосс и доха в разы выше чем ждать годами тот же профит но без стоплоссов просто уменьшая риск за счет меньшего % капитала в торгах

Владимир Фокс

04 мая 2022, 06:47
Ответить

Никола, вот вам те же установки но другая минута (минута — даже не час))) как видите разницы нет — доха та же как и плавность эквиты. а таких минут в сутках....))): (короче все проверено — я же свои там РЕАЛЬНЫЕ деньги торговать сую, а не инвестора))):

Владимир Фокс

04 мая 2022, 07:17
Ответить

забыл в статью добавить — торгует бот которого может сделать не программист (я такой непрограммсит например и есть) -в их QUNTZONE — отличный вариант включить робота своими силами без мостов и иных ухищрений — робот внутри биржи торгует и сбоев не давал до сих пор а значит можно спать спокойно))) ничего не отвалиться в нужный момент. ОЧЕНЬ удобно — поверьте кто не знает что значит торговать руками следя за рынком просто теперь это делает робот на автопилоте (програмировать повторюсь ни разу не умел и не умею но робота по логике куантзон состряпал за три дня — потом еще кучу роботов сделал но они не нужны мне — один оставлен — работает как папа карло за меня на этой неэффективности теперь))

Владимир Фокс