Трендовые дни продолжение

Сделал сортировку по кол-ву дней с определенным процентом приращения, первая колонка это дни закрытые в положительной зоне, вторая в отрицательной:

Все вместе:
 

2009:



2010:


2011:


2012:


Какие выводы?

1) Фортс достаточно легкий рынок для трендследящих систем, т.к. все равно имеет неплохие хвосты распределений относительно америки, у нас флетовые дни составляют приблизительно 50% от общего числа торговых дней, у них 90% дней это флет:



2) 2012 год пока что самый плохой для трендследящих систем (собственно совпадает с тестами).
3) Наш рынок больше склонен к падению, американский рынок наоборот чаще растет
4) Падения как правило более глубокие чем взлеты, что в общем-то тоже логично.