Блог им. xTestero

Логарифмы цен. В чем смысл?

    • 26 сентября 2012, 13:54
    • |
    • xTestero
  • Еще
Регулярно встречаю в описаниях стратегий, в рассуждениях о рынке применение натурального логарифмирования к ценам.
Причем встречал в трех вариантах:
1. ln(Цена)
2. ln(Цена1/Цена2)
3. ln(Цена1-Цена2)
Специалисты — объясните в чем смысл (физический/математический) этих преобразований?
а то на шаманство смахивает:)
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.8К | ★6
16 комментариев
можно на графике сопоставимо сравнивать скачки цен акции в разных периодах времени. Например можно сравнить как вел себя сбербанк когда он стоил 1 руб и как ведет себя сейчас по 93рубля. На обычной шкале ты бы не разглядел что там внизу происходило при росте с 1 рубля до 2=х рублей, а ведь это +100%.
avatar
Alexey Salangin
тренды лучше долгосрочные видно
убирается инфляционная составляющая
avatar
ves2010
0
смысл логарифма — что люди мыслят в терминологии «выросло в два раза», и не важно от каких уровней.
чтобы уровнять рост в два раза от разных уровней и используют логарифм
avatar
Александр М
если совсем просто — рост на 2 рубля от 200 совсем не равен росту на 2 рубля от 20, а логарифм это компенсирует
avatar
Александр М
Александр Малофеев, а почему не просто 2/20=10%
и 2/200=1%
«зарплату» то не в логарифмах дадут…
avatar
xTestero
xTestero, когда отдельно считаешь — да, проще посчитать процент.
а с графиком такое не прокатит, для этого ставят логарифмическую шкалу — тогда 10% от любого уровня будут одинаковой высоты
avatar
Александр М
+1
q-trading.ru/index.php/articles/money-management/244-rynochnye-invarianty.html
avatar
meteop
+1
математически логарифмирование заменяет умножение сложением. с точки зрения тв и теории случек в процессе, пардон, случайных процессов, логарифмы приращений цен гауссовы. а гауссова случ вел более проста и исследована. УПРОЩЕНИЕ, короче
avatar
Thjattd
Thjattd, исследоваННа, пардон
avatar
Thjattd
Ко всему вышесказанному с помощью логарифма можно суммировать доходности за разные промежутки времени (например для fixed income инструментов).
avatar
asobo
asobo, поподробнее. чото очень интересно стало
avatar
Thjattd
asobo, по секрету скажу, что даже разных по основанию равна логарифму произведения. только умноженному на число.
avatar
Thjattd
Thjattd, и что? Как это связано с приращениями?
avatar
asobo
asobo, а, удалил свое замечание))) молодец.
avatar
Thjattd
Thjattd, действительно удалил, видимо случайно.
Восстанавливаю: доходности удобно складывать с помощью логарифма т.к. сумма двух одинаковых по основанию логарифмов равна логарифму произведения. А теперь расскажи за каким ты приплел разные по основанию логарифмы.
avatar
asobo

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПРОГРЕСС YTM 26,83% | Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)
🌾 ПРОГРЕСС БО-01 ( ВB-.ru , 100 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 2,97 года) размещен на 14%. Интервью с эмитентом YOUTUBE...
Фото
Андрей Хохрин
09:35
Фото
EUR/AUD: быки осторожно прощупывают почву?
Кросс-курс EUR/AUD завершает день бычьим поглощением, оттолкнувшись от локальной линии восходящего тренда (проведенного через точки 1-2) и...
Фото
Олег Свиргун
21:30
Займер объявляет операционные результаты II квартала
🔶 Общий объем выдач микрозаймов во II квартале 2026 года составил 10,8 млрд рублей. 🔶 Объем выдач новым клиентам составил 1,06 млрд рублей....
Фото
Займер
09:04
Фото
АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?
5 лет назад акции АЛРОСы стоили 150 рублей за 1 акцию и были сверхпопулярны — классный вечный сектор (все девушки любят бриллианты), большие...
Фото
Олег Кузьмичев
18:54

полезные записи за 24 часа

★7 43 Получил первую выплату от государства по Программе долгосрочных сбережений (ПДС). Сколько прибавил к пенсии за год?
★6 29 5,4 млн или 87 млн: во сколько на самом деле обойдётся пенсия — от белорусской деревни до Бали
★5 58 Как правильные трейдеры приходят к большим деньгам?
★5 1 Календарь событий этой недели
★4 42 Оказывается, "государству" выгоден дорогой бензин
★4 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в июне 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
★4 0 Европа и США
★4 25 АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?
★3 0 Надёжные бонды Северстали и Россетей, а также купоны до 24%. Появилось ли что-то интересное под пассивный доход?
★3 5 Июльская закупка под пассивный доход. Показываю, какие активы купил!
+139 58 Как правильные трейдеры приходят к большим деньгам?
+108 4 Ситуация на текущий момент
+96 61 Пост в поддержку действий Эльвиры Набиуллиной.
+100 25 АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?
+77 17 Азия. Вторник.
+72 5 📊 Куда уходят деньги физлиц? (июнь 2026 г.)
+71 33 Прекрасное Балтийское море
+66 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в июне 2026 г. Покупка/продажа акций, корпоративные облигации, валюта и ОФЗ.
+64 23 На прошлой неделе
+62 0 Курьерский портфель #41

самые обсуждаемые сегодня

33к Прекрасное Балтийское море
22к Индекс МБ сегодня
15к Вывод, базирующийся на большом опыте в трейдинге
17к Азия. Вторник.
18к Трамп пытается возобновить войну в Иране
6к Телеграм всё?!
6к В Салавате под ударом один из крупнейших НПЗ страны— «Газпром нефтехим Салават». В Краснодарском крае пожар на Афипском НПЗ.
9к Ниче не понимаю. Нефть выросла и казино тоже
5к Единственный инвестор на смарте - это Тимофей М.
4к Главные новости.

теги блога xTestero

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн