Логарифмы цен. В чем смысл?

26 сентября 2012, 13:54
|
xTestero

Регулярно встречаю в описаниях стратегий, в рассуждениях о рынке применение натурального логарифмирования к ценам.
Причем встречал в трех вариантах:
1. ln(Цена)
2. ln(Цена1/Цена2)
3. ln(Цена1-Цена2)
Специалисты — объясните в чем смысл (физический/математический) этих преобразований?
а то на шаманство смахивает:)

Ключевые слова:
математика

1.8К | ★6

16 комментариев

можно на графике сопоставимо сравнивать скачки цен акции в разных периодах времени. Например можно сравнить как вел себя сбербанк когда он стоил 1 руб и как ведет себя сейчас по 93рубля. На обычной шкале ты бы не разглядел что там внизу происходило при росте с 1 рубля до 2=х рублей, а ведь это +100%.

Alexey Salangin

26 сентября 2012, 14:01
Ответить

тренды лучше долгосрочные видно
убирается инфляционная составляющая

ves2010

26 сентября 2012, 14:02
Ответить

смысл логарифма — что люди мыслят в терминологии «выросло в два раза», и не важно от каких уровней.
чтобы уровнять рост в два раза от разных уровней и используют логарифм

Александр М

26 сентября 2012, 14:02
Ответить

если совсем просто — рост на 2 рубля от 200 совсем не равен росту на 2 рубля от 20, а логарифм это компенсирует

Александр М

26 сентября 2012, 14:05
Ответить

Александр Малофеев, а почему не просто 2/20=10%
и 2/200=1%
«зарплату» то не в логарифмах дадут…

xTestero

26 сентября 2012, 14:09
Ответить

xTestero, когда отдельно считаешь — да, проще посчитать процент.
а с графиком такое не прокатит, для этого ставят логарифмическую шкалу — тогда 10% от любого уровня будут одинаковой высоты

Александр М

26 сентября 2012, 14:16
Ответить

q-trading.ru/index.php/articles/money-management/244-rynochnye-invarianty.html

meteop

26 сентября 2012, 14:04
Ответить

математически логарифмирование заменяет умножение сложением. с точки зрения тв и теории случек в процессе, пардон, случайных процессов, логарифмы приращений цен гауссовы. а гауссова случ вел более проста и исследована. УПРОЩЕНИЕ, короче

Thjattd

26 сентября 2012, 14:47
Ответить

Thjattd, исследоваННа, пардон

Thjattd

26 сентября 2012, 14:47
Ответить

Ко всему вышесказанному с помощью логарифма можно суммировать доходности за разные промежутки времени (например для fixed income инструментов).

asobo

26 сентября 2012, 16:30
Ответить

asobo, поподробнее. чото очень интересно стало

Thjattd

26 сентября 2012, 17:24
Ответить

asobo, по секрету скажу, что даже разных по основанию равна логарифму произведения. только умноженному на число.

Thjattd

27 сентября 2012, 23:22
Ответить

Thjattd, и что? Как это связано с приращениями?

asobo

28 сентября 2012, 10:18
Ответить

asobo, а, удалил свое замечание))) молодец.

Thjattd

28 сентября 2012, 18:20
Ответить

Thjattd, действительно удалил, видимо случайно.
Восстанавливаю: доходности удобно складывать с помощью логарифма т.к. сумма двух одинаковых по основанию логарифмов равна логарифму произведения. А теперь расскажи за каким ты приплел разные по основанию логарифмы.

asobo