GE и снова то, чего не может быть Продолжение или Провожая EDAS3U2

Будущее покажет, доведется ли узнать истнинные причины известий середины июля 2012г. о банке Barclays и других крупнейших банках, которые якобы пытались манипулировать ставками на межбанковском рынке и прежде всего Libor.
Однако, фактом остается, что они или знали или делали ставку на отрицаетльную доходность (… или создавали её таковой) в последнем квартале 2012 года еще до заявлений о:
— перекладывании из ближних обязательств в дальние и
— QE3

В отличии от предыдущих «зазеркальных» ситуаций, имхо, интересным является факт положительных последующих спредов.

Судя по огромному объему и сравнительно скромному движению, продавцы держали рынок и, похоже, эти продавцы были не из бакалейных лавок.
Были интересные дни, когда ближние спреды дружно шли вниз, а дальние (примерно с 2015 года) — вверх. Возможно, такое изменение наклона терма спредов является реакцией на призыв о перекладывании из ближних в дальние, т.к. наиболее часто происходит параллельное перемещение всего терма по вертикали(картинка).


Вот так рынок прореагировал на QE3
Полностью текст тут


Вопрос:
Использует ли кто-нибудь в торговле физич. модель эластичности? Как ?

Для тех кто помнили и забыл что это, рекомендую посмотреть начало(зависимости), 11:20 и последние кадры.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.