Россиянам нет смысла вкладываться в валюту? Акции российских компаний растут приблизительно с такой же скоростью в долларах как SP500.. подсчёт

11 февраля 2022, 19:16
|
Артем

Решил посчитать, с какой скоростью растут разные активы, и получилось что
российские акции росли с 1998 года по 2022 год со скоростью 8,17% годовых в долларах (в рублях 20%) ( смотрел по стоимости ПАЯ ПИФ АТОН Петр столыпин, у них история длинная, с 1998 года есть график)
а индекс SP500 рос за этот же период со скоростью 6,5% годовых в долларах! ( в рублях 17,5% = 11+6,5)

Сам по себе доллар рос по отношению к рублю за этот период 11% годовых.

Золото 19,8% годовых в рублях.

Если взять индекс IMOEX и перевести в доллары, то получается примерно 5% годовых ( в рублях 16%), но этот индекс не учитывает дивиденды, поэтому с дивидендами ближе к правде получается ПИФ Атон Петр столыпин.

www.aton.ru/mutual-funds/pyotr_stolypin/

На тему надежности АТОН я не знаю, есть аналогичное у Банка ВТБ например фонд VTBX, но его история короткая.
Расчет по формуле сложного процента ( реинвестирование, капитализация): вот таблички..

Россиянам нет смысла вкладываться в валюту? Акции российских компаний растут приблизительно с такой же скоростью в долларах как SP500.. подсчёт

спецраздел:
Акции

Ключевые слова:
золото,
индекс S&P 500,
IMOEX,
MCFTR,
акции

324 | ★2

5 комментариев

В 98-м думали как акций прикупить на деньги, зависшие в банках, ага

Grg788

11 февраля 2022, 19:19
Ответить

Вот только с 2011 года среднегодовая доходность ММВБ с учетом инфляции была 5.7%, а у SP500 17.0% (табличка от ActiveInvestor).
Выбирать в виде начала периода дно 1998 года, когда рынок упал втрое — чистой воды мошенничество.

Ив Ив

11 февраля 2022, 20:30
Ответить

Ив Ив, А как у вас получилась цифра 17%, а по формуле сложного процента считаю, рост составил 11% годовых каждый год (в долларах) в период с 2011 по 2022. Но Вы правы что за период c 2011 по 2022 год Американские акции показали большую доходность чем российские. Российский атон рос со скоростью всего 3,15% годовых в долларах.

Кстати индекс MCRTF мосбиржи полной доходности схож с ростом цены пая АТОН Петр Столыпин:
В рублях посчитал:

Артем

12 февраля 2022, 12:11
Ответить

Артем, расчеты не мои, взял из таблицы ActiveInvestor, но:
1. Вы сравниваете «чистый» индекс SP500 с индексом полной брутто-доходности (т.е. с реинвестированием дивидендов) Мосбиржи. Если смотреть аналогичный индекс полной брутто-доходности S&P 500 TR, то годовая доходность в долларах будет ~14%
2. Доходность посчитана в рублях с поправкой на оф.инфляцию — курс USDRUB вырос на 150% при инфляции в 95%, и с учетом этой дельты итоговая доходность как раз в районе 17% получится.

Ив Ив

12 февраля 2022, 18:05
Ответить

ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 19-02-2022.
Я сравнил Индекс РТС ( российские акции в долларовой цене)
и Курс рубля по отношению к доллару. Связь интересная получилась. В 2014 году рубль сильно резко обвалился, но индекс РТС вяло несколько лет слабо снижался, а потом с годами постепенно вырос.
Кто вложился в РТС в 2007 году, до сих пор в минусе сидят.
Как я думаю, если стратегия пассивного инвестора, то в Российские акции можно вкладываться на сильных просадках, по типу 2009 года.