SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. A2format
Простота стратегий или парадокс Собещански-Собески
- 04 февраля 2022, 17:55
- |
На Смартлабе вчера поднимался вопрос о простоте стратегий… не надо ничего придумывать, это уже придумано 40 лет назад.
Увеличение количества переменных проектирования приводит к уменьшению количества переменных, которыми можно влиять на конечный результат.
J. Sobieszczanski-Sobieski
A linear decomposition method for large optimisation problems – blueprint for development NASA TM-83248 (1982) https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19820014371/downloads/19820014371.pdf?fbclid=IwAR00piF-uliDRlDoirDuSU3j-3TK_J1yBY7oQBMP9q5k94OZ2Rg6DyoNEd8
J. Sobieszczanski-Sobieski
Optimisation by decomposition: a step from hierarchic to non-hierarchic systems NASA Technical Report: N89-25149 (1988) https://core.ac.uk/download/pdf/42830639.pdf?fbclid=IwAR09h9vnBa87qdLkJh2cbGaJaqfU1hIibZ7zaj7tuP8bz1FUGwc2-jENC74
Для желающих погуглить подробнее на русском языке, вы найдете ровно — 0 ссылок. На английском найдете чуть больше, но это не точно. Правда, упираться вы будете в аэронавтику и аэродинамику, а не фондовый рынок.
2.7К |
Читайте на SMART-LAB:
Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 6 месяцев 2026 года
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года. ✈️ Выручка во 2 квартале увеличилась на 3,3% год к году и...
31 июля 2026, 14:33
Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?
Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор...
31 июля 2026, 17:42
теги блога A2format
- Tesla
- TSLA
- акции
- алгоритм торговли
- алготрейдинг
- бэктестинг
- ВВП
- ветряная энергетика
- возобновляемые источники энергии
- Илон Маск
- инфляция в США
- Капитализм
- Китай
- коммунизм
- минимальная зарплата
- оптимизация роботов
- оптимизация системы
- Россия
- система
- солнечная энергетика
- СССР
- Стратегии
- сша
- торговые роботы
- трейдинг
- электрокар
- электрокары
- электромобили
Все решает философия… т.е основной подход а техническая реализация дело глубоко вторичное…
Все имеет примерно равные веса.
Наверное, именно потому что там параметров меньше всего.
В трейдинге все переменные технически или влияют на доходность. Или нет. Отсутствие влияние переменной связано с тупой выборкой. Когда некая средняя доходность разносится на N количество доходностей по некоему бессмысленному математическому правилу. Каждая из которых не имеет прямой зависимости от истории. Т.е выборка лучших на До, не приводит к лучшим на После. И носит только случайный характер получаемой доходности в реальности.
IMHO
С уважением
P.S. Для желающих могу привести пример 2-х стратегий, одна из которых колбасит в плюс, как не в себя, а другая сливает. Разница в параметрах у них — в среднем меньше 0.01% )))
Не соглашусь. Есть, в пару коротких строчек кода, прибыльные (не за год, и не за 10). Есть даже в одну строчку, прибыльная (естественно, не считая строчек авторизации, работы с API, проверок на ошибки, сбои связи, обработку ордеров и т.п.).
Странная чувствительность системы, до 1/10000.
Приведите пример, если не сложно.
В 1 строку прибыльную я и сам знаю.
Но на малом таймфрейме ее профит будет сравним со спрэдом, т.е. денег без жутких ухищрений она просто так нести не будет.
В простые системы, работающие на долгосроке, тоже не верю. В противном случае все их обладатели давно стали бы миллиардерами и перестали писать на СЛ.
С уважением
P.S. Ну т.е. порассуждать то можно, но в оконцовке получается как в старом криминальном анекдоте («Что-то я среди вас одноглазых не вижу»)
Но это же не значит, что мы знаем одну и туже стратегию.
Стратегии, которые не отбивают спред/проскальзывания/комиссии я даже стратегией не называю, т.к. толку от неё — 0 (в 0 или убыток — это не стратегия).
В одну строчку — отбивающая все спреды/комиссии и в +.
Это правило работает и в обратную сторону. Обладатели сложных систем «давно стали бы миллиардерами и перестали писать на СЛ». Но мы таких не видим.
И ведь здесь всего два фактора:
а) прибыльность системы (% в год)
б) стартовый капитал
Например, человек создает стратегию с 25% в год (немного, но и немало, но гораздо выше рынка). Отлично. Стартовый капитал у него не 1 000 000, а, скажем средний депозит в 5 000. Ему дойти до миллиарда — 55 лет надо. Смартлаб скорее загнется или этот средний человек откинет копыта, чем он до того миллиарда дойдет (и это еще без инфляции, да еще не факт, что не упрется где-то в ликвидность), чтобы успеть написать на Смартлабе. А ведь вроде бы все есть для успеха — высокоприбыльная стратегия.
Вот… как и обладателей миллиардов и сложных систем не видно на Смартлабе.
PS Я не противник сложных систем, есть у меня и такие (и не только про фондовый рынок, и в сложных системах интересно копаться). Но, как ни странно, простые работают лучше (а вот здесь именно про фондовый рынок).