Инвестиционная возможность. Высокая IV на октябрьских опционах.

RTSVX — 32% на октябре. И это после бурного роста на 100 пунктов по РТС. Основное объяснение этому поднятие ГО из-за достижения верхнего лимита по фьючерсу РТС (планки). Период высокого ГО продлится до пятницы. http://forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=24641
Далее, как мне видится, будет снижение IV до разумных значений в 29%, точно не выше 30%.
Так что у кого есть лишнее ГО, не бойтесь продавать волатильность.
Я уже запродан, ГО больше нет:)

Варианты продажи:
1. Центральный стреддл с обязательным дельта-хеджированием
2. Продажа OTM стреддла. Его можно без дельта-хеджирования. Направление (положительную или отрицательную дельту) вы выбираете сами. Я, например, заложил стреддл с положительной дельтой (не верится мне в падение до выборов штатовских).
3. Это шорт фьюча RTSVX. Но он «мертвый». Так что этот вариант отпадает.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.