Распределение компаний по секторам

В прошлый раз (ссылка) мы выбрали три критерия для первичной фильтрации компаний: растущая выручка, безубыточность и низкая долговая нагрузка. Будем называть список из компаний, отвечающих всем условиям отбора, Пространством компаний (англ. Universe of Securities). Это островок безопасности в океане имен, список из компаний с комфортными для нас характеристиками. Из 1504 компаний на СпБ бирже после фильтрации в Пространстве осталось 581. Оценим уровень диверсификации Пространства компаний, посмотрев на распределение по секторам экономики.

Исходный океан компаний:

Отфильтрованное Пространство:

Доля компаний в каждом секторе, которые прошли в Пространство:

Один сектор (финансовые услуги) не представлен в Пространстве компаний. Мы его сознательное исключили из-за структуры финансовой отчетности. Существенно уменьшилась доля нагруженных долгом секторов экономики – Энергоресурсов (Energy), Коммунальных услуг (Real Estate) и Недвижимости (Real Estate). Большая часть компаний из этих секторов не отвечает условию достаточного покрытия своими доходами обязательных платежей по процентам либо положительного темпа роста. В случае Energy после фильтрации осталось всего 2 компании —  REGI и REX. В ближайшее время, растущие цены на энергоресурсы отразятся на доходах компаний из сектора Energy и мы увидим увеличение их числа в нашем списке. В остальном, секторная структура Пространства очень близка к исходной структуре индекса всех компаний на Санкт-Петербургской бирже.

Подписывайтесь на Телеграм