Проектирование тестера опционных стратегий

Мало что удивляет с годами… Но отсутствие стандартного, т.е. встроенного в к.н. торговую платформу тестера для проверки опционных стратегий, честно говоря, заставило задуматься:
— то ли это никому не нужно и на то есть объективные причины,
— то ли это в сочетании с относительной сложностью самих опционов превосходит некий порог сложности для предполагаемых пользователей,
— то ли … еще есть какие-то причины, о которых хотелось бы узнать
Тем не менее, задача создания такого тестера кажется в достаточной степени решаемой, повторюсь, м.б. в силу не полного осознания чего-либо.

Более того, если даже не удастся создать тестер стратегий в полном понимании смысла, то, имхо, будет полезным создание ПО, позволяющего выявлять и классифицировать некие ситуации/комбинации, периодически возникающие на широком опционном поле.
 
«Замахнувшись на Вильяма нашего Шекспира », в этом посте изложу свой взгляд на то, каким должен быть тестер опционных стратегий, т.е. фактически попытаюсь создать ТЗ для его создания.

1. Входные данные (структурированные наборы):
   a. БА-вы (здесь именно активЫ)
      i. любые типы баров произвольных тайм-фреймов [в общем случае формат: DateTime, Open, High, Low, Close, Volume]
      ii. квотес [формат: DateTime, AskSize, AskPprice, BidPrice, BidSize]
   b. Опционы (для конкретного страйка и направления)
      i. ценовые бары OHLCV произвольны произвольных тайм-фреймов (другие из известных источников истор. данных мне не доступных,       возможно они есть и актуальны — напишите) [формат: аналогичный БА]
      ii. квотес [формат: аналогичный БА]
2. Производные данные
   a. для БА и опционов макс. возможный набор индикаторов из известных и/или возможность создать как стандартные, так и авторские
3. Методы
   a. для опционов встроенные методики расчета греков, их производных и пр. (нумерным и аналитическим методом)
      i. Generalized Black-Scholes
      ii. French Black-Scholes
      iii.Whaley
      iv.Bjerksund-Stensland
      v. Binomial
      vi.Jump-Diffusion
      vii.American Call
      viii.… что еще ?
   b. Методы сглаживания/интерполяции/…. ?
   c. Метод ы оценки подобия/близости
   d. Численные методы поиска решения
4. Создание стратегии
   a. Наличие известного языка программирования для написания МТС
5. Тестирование стратегии
   a. тестирования на историч. данных
   b. оптимизация параметров МТС
6. Отображение
   a. Графиков цены БА и опционов
   b. Индикаторов
   c. Сделок
   d. Фин. Состояния (эквити и пр.)
Оглядывая этот, прямо скажем, не затейливый пока перечень, прихожу к выводу, что 80-90%% в
наличии. Осталось интегрировать разрозненные компоненты в единое целое.
Буду оч. благодарен за критические замечания, дополнения и пожелания
 
=================================================================
 
Вот такой пост был написан примерно месяц назад. Дела отвлекли от его публикации
За это время тестер был собран и запущен в эксплуатацию.
Но, т.к. собирался он под личные нужды, червячок сомнения остался — все ли было учтено при его создании? возможно, какие-то функции нужно добавить/расширить? и т.д.
 
Поэтому повторюсь:
Буду оч. благодарен за критические замечания, дополнения и пожелания
Если есть предложения по тестированию тестера, готов их выслушать.
======================================================
Это пост был размещен ранее др. ресурсах, получена некоторые воросы и даны на них ответы. Они тут
http://bloom-boom.ru/blog/fuch/15423.html#comments
http://blogberg.ru/blog/Option/31009.html#comments

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.