Вопрос про дикий спред в контрактах нефти

28 мая 2021, 22:27
|
Духаст Вячеславич

Народ, а чего это перед экспирой такой спред между Br.6 и Br.7 на Мосбирже стал? Чуть ли не доллар?
Как думаете к экспире он схлопнется или проэкспирируют на завышенной цене?

Ключевые слова:
нефть Brent

482

11 комментариев

Br.6 вроде уже все, отторговался. Встал на экспирацию в понедельник. Вроде поэтому.

Андрей К

28 мая 2021, 22:32
Ответить

Андрей К, сегодня 28 вроде бы Last trade date по Бренту на ICE. Цена должна коррелировать с новым контрактом, да спред будет, но не в доллар же...

На мосбирже цена как будто не было вечернего снижения цены в новом контракте…

Духаст Вячеславич

28 мая 2021, 22:35
Ответить

смотрим спецификацию контракта на сайте биржи:

1.1. Дата последнего дня заключения Контракта определяется как дата дня исполнения (Final Settlement Date) соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures, публикуемая на сайте биржи ICE Futures Europe (далее – ICE) в сети Интернет по адресу www.theice.com.

Под соответствующим фьючерсным контрактом понимается фьючерсный контракт Brent Crude Futures, торги которым осуществляются на ICE, последний день заключения (Last Trade Date) которого приходится на ближайший месяц, предшествующий месяцу исполнения Контракта (далее – соответствующий фьючерсный контракт Brent Crude Futures)[1].

Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром установить иную дату последнего дня заключения Контракта, отличную от определяемой в соответствии с настоящим пунктом.

1.2. Днем исполнения Контракта является последний день заключения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.1. – 5.2. Спецификации.

1.3. Публикация списка дат, являющихся последними днями заключения и днями исполнения Контрактов на ближайший календарный год, осуществляется на сайте Биржи в сети Интернет.

т.е. цена 6.21 уже меняться практически не будет.

28 мая 2021, 22:39
Ответить

AV, просто в прошлые месяцы цена в истекающем контракте всё же следовала за ценой в новом контракте даже в последний день торгов. А в этот раз тупо замерла ещё днём и получился какой-то большой спред. Поэтому и непонятки…

Духаст Вячеславич

28 мая 2021, 22:45
Ответить

Так чпокают продавцов которые переходят на новый контракт.

bobef

28 мая 2021, 23:06
Ответить

bobef, Так о том и речь :-) Проспал, теперь головняк :-)

Духаст Вячеславич

28 мая 2021, 23:16
Ответить

Немного непонятно в чем возмущение, почему обязанно быть схлопование?.. Был совсем недавно спрэд и по 60 баксов ,,)))

vitas

28 мая 2021, 23:36
Ответить

vitas, нууу сейчас же вроде на рынке «всё хорошо и спокойно». В былые времена, когда всё было спокойно, то спред к экспире почти схлопывался.

А тут такое… :-)

Духаст Вячеславич

28 мая 2021, 23:46
Ответить

Альфред Роскошный, вам экстрима не хватает? ))).
хотя идея прикольная, зазеркалить тот апрель но уже вверх )))

vitas

29 мая 2021, 00:15
Ответить

vitas, я просто тихо-мирно пытаюсь шортить нефть :-) но что-то идёт не так :-)))

Духаст Вячеславич

29 мая 2021, 00:18
Ответить

В календаре на theice.com публикация settla по Brent стоит не 31 мая, а 1 июня. Если это действительно так, то интересно по какой цене Мосбиржа будет экспирировать контракт 31 мая?