Блог им. Serj90

Неудобная поза...

    • 30 марта 2021, 10:38
    • |
    • Serj90
  • Еще
Неудобная поза...

«Что такое неудобная поза?» — такой вопрос мы задали на улицах города ста (100) прохожим и вот какие ответы мы получили.

 
Третий по популярности ответ, это:

Неудобная поза...

20 человек из ста считают неудобной позой такую ситуацию. Кстати подпись к фотографии была «продам на запчасти добермана»


Едем дальше, второй по популярности ответ:


Неудобная поза...

20 человек так ответили на вопрос, включая двух дам из нашей студии.

 

Что тут скажешь? Тот случай, когда молчание многословно))



И вот наконец мы дошли до самого популярного ответа, барабанная дробь…


Неудобная поза...

Нет-нет! никуда мы не уходим!

Самая популярная неудобная поза вот!:
Неудобная поза...

в простонародье она называется «Шорт в ракете»

мысль об открытии такой позиции и в такой ситуации схожа с:

Неудобная поза...



Наверное это больно((

 

Ну ладно хватит мемасиков, пора по существу. По существу дело было в отпуск вечером и делать было нехчего. Кстати, маленькая викторина! Прервите чтение дальше и ответьте на такой вопрос:

 

Пум-бум-пум-буууумм.

Неудобная поза...

 

А пока немного предыстории прежде чем раскрыть правильный вариант ответа.

К сожалению, без мемасиков не получается)))

Неудобная поза...
Неудобная поза...
… орден, погоны и сдать табельное.

 

Суть как вы уже поняли заключается в анализе отчетности, и если, назовем это так, кормчий квартал приносит компании ЧП ниже прошлогодней и по итогу года есть вероятность ухода ЧП ниже итога прошлого года, то логично предположить, что это не понравится многим, а значит на этом можно сыграть.

 

Чего же я ожидал входя в позу?

Ну приблизительно такого исхода:

Неудобная поза...

Пытливый читать может поинтересоваться, любезный, а где ж вы стоп свой рисовали? И я вам, сударь, на него отвечу! Рисовал я стоп-лосс там, где благополучно шорт и НАРОСТИЛ)))))

Неудобная поза...

Вот где синяя линия примерно.

 

А вот и время раскрыть тайну о том, что за инструмент сыграл со мной злую шутку. Многие из вас сразу знали ответ))) Жаль нельзя поставить голос Дмитрия Диброва, но: «правильный ответ вариант А! — месячный график moex»)) вот такая вот нелепость с моей стороны.

 

Мои ощущения после этого фиаско? Ну первое это то, что паники никакой не было, на удивление. Это мой не первый шорт и не первый неудачный. Минус, который рисовала эта позиция, меня не пугал. Хладнокровный расчет допустимого размера позы для этого направления видимо позволил мне без лишней суеты и дальше наблюдать стремительный взлет сие ракеты. Те, кто сидел в этот момент в ней видели не землю в иллюминаторе, а мои кислые щи)))

 

Самое худшее в этой позиции это не бумажный убыток, который рисует отчетность брокера, а регулярные отчисления мзды в карман этому самому брокеру и мзда отнюдь не бумажная((( Однако, надо отдать должное мани менеджменту, размер позиции при самом худшем стечении обстоятельств позволял мне сидеть в этой позе без головной боли ровно год, и это так расслабляет)) Только по истечению года ежемесячный урон, который продолжал бы наносить брокер по моему депо заставил бы меня нервничать.

 

Для полноты картины размер позы составлял 4.5% от депо, сделка спекулятивная.

Худшим сценарием на тот момент была вот такая ситуевина:

Неудобная поза...


В абсолютных значениях это 190р ±

Казалось бы, бумажный убыток, комфортные условия оброка брокеру, цена не так близка к худшему сценарию) до момента, когда позиция станет такой же неудобной как и второй по популярности ответ в начале поста, пройдет год. Что же в ней всё-таки неудобного? Есть к сожалению такие моменты:

  1. Учет этой барахловой позиции. Когда все калькуляторы заточены под лонг, и среди позиций появляется вот такое дерьмо со знаком минус, калькуляторы в моем случае взбесились, мол как это так, такого в лонговой природе быть не может! Оказалось может, и как следствие, чтобы доказать эту истину мне пришлось потратить добрую неделю на модернизацию калькуляторов. Вывод – ружье должно стрелять, и не надо пытаться им забивать гвозди.
  2. Снова учет этой барахловой позиции)) каждый день приходилось выполнять сверку депо в калькуляторах с показаниями брокера. Только не спрашивайте почему. Вот такая ущербность технологии, но мы стараемся догнать далеко ушедший прогресс.

Теперь я хотел бы извиниться перед теми сПарта-лабовцами, которые являются инвесторами MOEX, если я каким-либо образом задел их чувства своими комментариями в ветке московской биржи. Комментариев было очень мало, и они безобидные. У меня было желание выразить свои наблюдения по отчетам биржи и прогнозы по дивам, но их я так и не публиковал. Да, меня смущала див политика. Как выяснилось не зря! …. Не зря что не публиковал свои мысли хе-хе))) А то может кого и спугнул бы, и этот кто-то сдал бы свой билет на ракету))

Из всей этой схемы для себя вынес множество уроков, и я думаю они будут полезны кому-нибудь из вас.

  1. Не надо бояться шортовой позиции. Это и не призыв к открытию таковой. Просто бояться шорта не надо, при грамотном размере позы в нормальном инструменте с предсказуемой волатильностью вы реально не напрягаясь можете пересидеть квартал, полгода и даже год)) подождите писать гневный комментарий про отсечку хе-хе)) По данному пункту урок один — главное правильно считать все издержки и тогда на душе становится спокойнее.
  2. Правы все те, кто говорит, что лонг в большей вероятности принесет прибыль чем шорт. Да я и не пытался спорить с этой парадигмой, а при условии, что я изначально на её основе строил стратегию, попытка ссать против ветра выглядит не то что глупо… блин я даже не знаю какое слово подобрать (как любят говорят на ютубе, напишите ваш вариант в комментариях)
Опьяняющее чувство спокойной пересидки на шконке в шортовой позиции целый год отвлекло меня от самого главного – див отсечки и когда вышла новость о дате рассмотрения дивов я рухнул с высоты, ну приблизительно с той, где сейчас есть та самая ракета)). То есть в копилку парадигмы, что лонг лучше шорта добавляем факт того, что не многие согласятся уходить в шортовой позиции на див отсечку, а значит кроют позы, а значит рост деревьев. Запомнили.

3. Стал понятен механизм сделок репо при переносе через ночь. Благо в отчете брокера описываются все операции по данной позе, стали понятными условия расчета маржиналки при непокрытии шортовой позы свободным кэшем и т.п. То есть с точки зрения опыта, неудобные позы наглядно показывают, что происходит. Тут многие писали, что знакомство с опционами стоили человеку 20 тыс рублей, знакомство с фьючами 10 тыс и т.п. То есть в неудобных позах есть определенный смысл – это плата за опыт (Главное при отсутствии опыта иметь надежного брокера;) И вот такое «инвестирования в себя» на мой взгляд очень полезно.

4. Четвертое…. Четвертый опыт лучше всего иллюстрирует следующая ситуация:

 
Неудобная поза...

Я бы добавил «ваше очко переходит в зрительный зал» ©

Это вот фиаско из фиаск. Ведь аккурат до входа в позу актив уже падал больше чем на размер моего тейка! Отчет уже был в цене до его публикации! Что тут добавить? Только то, что это тоже опыт.

5. У меня нет телеграмм канала

 

По итогу, ежедневно, с ухмылкой, мой брокер откусывает от моего депо 0.00333%. Паразитирование идет уже больше 4-х месяцев. Попытки выделить часть депо для спекуляций, прибылью с которых попытаться начать крыть шортовую позу, не реализовывались, т.к. происходил диссонанс в таймфреймах. Если кратко, то сложно найти идею, при которой:

А) при выделенной части депо как константы количество сделок этим куском за период позволили бы полностью покрыть шортовую позицию

Б) снижение числа сделок не требовали бы увеличения размера выделенной доли депо и не увеличивались таймфрейм.

Приходится прыгать между этим А и Б. И именно эти прыжки в моем случае делают шортовую позицию действительно неудобной. А куда деваться?

Ну и по традишн – дисклеймер:

Я не присваиваю себе авторства над фотографиями и кадрами, которые использовались в данном посте, все они взяты из открытого источника – гугл картинки. Советую посмотреть, они реально поднимают настроение)

 

P.S. Это мой первый пост касающийся непосредственно торговли. Мысль о его написании была в голове давно, и пару раз в комментариях к постам смарт-лабовцев я об этом делился, но всё время откладывал. Не потому что боялся признаться себе в неудачной позе, её я осознал где-то на второй день после добора на стоп-лоссе) хахахах))) Просто не было времени перенести в печатный вид всю ту иронию, что испытываю. Впереди будут еще посты касаемо неудобных поз, таковых в моем портфеле имеется)) Только это будут уже лонг направления, когда напишу не знаю, хочу сначала их прикрыть.

 Так что цикл публикаций можно считать открытым)

Неудобная поза...


















★2
31 комментарий
Вам бы на одноклассники с таким обилием несмешных картинок
avatar
wrmngr, спасибо за наводку, попробую опубликовать и там)
avatar
Serj90, а мне понравилось... 
avatar
Serj90, столько буковок, но я так и не понял для чего было открывать шорт АЖ на «4.5% от депо» да ещё двумя частями, а потом ещё и писать об этом ?

Сдается мне очередной издун ))
avatar
Okno Vmir, как для чего? Была уверенность в падении актива. На нем и хотелось получить маржу. Цель поста — отвлечься от другой позиции. Суть поста — выразить личные ощущения от продолжительной шортовой позиции, которую здесь на СЛ позиционируют как армагеддон, ну то есть не так страшен черт, если более менее всё посчитать. И вот пример, если бы эмитент не платил дивы, то какие-то телодвижения по позе у меня начались только по истечению года.
Обозначить редко упоминаемый факт о том, что мало кто останется в такой позе через отсечку, что опять же подкрепляет парадигму что лонг лучше шорта. Не, конечно, можно было бы как и миллион постов оформить списочек из серии «10 причин лонга» и к 9-ти причинам, которые здесь обмусолили вдоль и поперек, добавить вот эту мало упоминаемую — отсечку.
Но цель поста не об этом.

издун — это от слова издавать (издательство), то есть публиковать статьи? Или это без буквы П, намекая что такой позиции я не открывал? Я не понимаю.

Хотя знаете, вот конкретно в этом случае я бы хотел быть лжецом))))))
avatar
Serj90, а вдруг открывал и поза больше? ))
avatar
Okno Vmir, не не нее, здесь я перед собой честен. Хотя вот, что осталось за кадром, так это… Умеете вы блин вывести всю подноготную наружу)))

Короче когда цена ударилась в 164р впервые, у меня было желание снова усреднить шорт, т.к. опять возникло ощущение, что цена пойдет на нырок хотя бы в БУ. В итоге тогда позу я не добрал, а решил на полях оставить заметку и посмотреть что было бы со мной через неделю. И вот хорошо, что хотя бы в тот момент я не прогадал, иначе от такого усреднения мне бы пришлось долго оправляться, хотя может быть просто сделал бы психологическую обманку самого себя, и покрыл бы убыток другой на тот момент закрытой прибыльной сделкой, то есть для портфеля это выглядело бы, будто не было ни прибыльной сделки ни убыточной))) Самообман короче)

Если бы усреднился, поста бы этого точно не было, да и позы той тоже, а вот убыток был бы гораздо больше чем сейчас.
avatar
wrmngr, на самом деле я просто хотел отвлечься. У меня есть одна сделка, которая прям ляжку жжет. это не шорт)) но признаться себе, что в ней я не прав, не могу, а лихорадочно каждый день следить за движением цены уже устал. Вот и решил переключиться.
avatar
Serj90, гамак? :)
avatar
Русский, не) с гамаком отношения отличные, я его люблю, он мне больше всех понятен в текущей ситуации))
avatar
удалился, утомил сливлаб, ох уж этот самый главный вывод… Не лезть в эти шорты. Точнее не так. Лезть в них можно, когда стратегия больше ориентирована на шорт. А когда всё вокруг построено с позиции только вперед только вверх, шорт при некорректных расчетах может быть катастрофичен для депо. Тут еще надо сказать — хорошо, что не фортс)))
avatar
Serj90, вывод совершенно не верный. Причем тут шорты? Шорт не виноват что вы лося зарезать не можете вовремя. 
удалился, утомил сливлаб, хм, согласен, позиция не виновата, что я её выбрал. Отсюда получается, что надо задавать вопрос тому, на основе чего я в позицию входил. В посте в общих чертах описана причина входа. Если обобщенно говорить, то 3 квартала подряд цена актива росла, а ЧП снижалась. То есть опять же кормчие кварталы, а эффекта 0. 
Кстати ваш комментарий на хорошие мысли навел, в отчетный период я часто вижу подобные истории, но никогда не рассчитывал вероятность их последствий. В принципе из своих архивов расчетов получить статистику я смогу. Это поможет мне более точно рассчитывать размер позиции, но эта статистика не даст значения тейка и стопа, то есть эти параметры придется рассчитывать по-старинке. А по-старинке… надо было просто не наращивать шорт, дисциплина — мать порядка. Собственно, да, мой пост — это яркий пример того, что бывает, когда нарушаешь собственную стратегию. Тут можно сгоряча сказать, что «вредно не рассчитывать пути отступления, когда на 100% уверен в своей позиции. А еще вреднее этими путями не пользоваться»
Спасибо Вам!
avatar
А мне — понравилось. Как-раз, покурить сюда зашел. И посмеялся и попереживал. Что называется — плюсиков, не жалко!


avatar
pessimist, и я тоже за это люблю смарт-лаб, зайти развеется, а то уже глаза в кучку от терминала))
avatar
сдаётся мне, что Вы решили выплеснуть свои эмоции в этот пост, чтоб сберечь нервы. Всё правильно. Дальше будет только лучше, так как это прошла чёрная полоса.
Виктор Петров, нижайший поклон и больше спасибо за поддержку!!!) Как говорят — бумага всё стерпит, а мне еще пожить охота)
Все-таки торги это вредное занятие, и за вредность брокер должен давать молоко, а он пока что только забирает… комиссию((( 
avatar
Serj90, как писалось в одной из статей: брокер не твой бро.
Виктор Петров, 

avatar
Для полноты картины размер позы составлял 4.5% от депо, сделка спекулятивная.
Для стрёмных спекуляций в стрёмном инструменте — это мудро.
Самое худшее в этой позиции это не бумажный убыток, который рисует отчетность брокера, а регулярные отчисления мзды в карман этому самому брокеру и мзда отнюдь не бумажная(((
Спекулировать в шорт на фонде, с бешеной комсой + с кредитным плечом брокеру, да ещё и в мутном див.инструменте — это архиглупо, ИМХО. Открою страшную тайну — у нас есть ещё и фортс для дешёвых и эффективных спекуляций.
В абсолютных значениях это 190р ±
 Ахренительный убыток, чтобы морозить под его удержание часть депо и парить себе мосК подсчётами целый год — автор явно эстет «трейдинга», но увы — не трейдер... 

 И эти люди читают нам лекции из многабукаФФ… )))
avatar
О'Грин, что правда, то правда)) За исключением пары моментов, с вашей мыслью в целом я согласен. На счет стрёмности МБ, ну что тут сказать, несовершенство нашего рынка наверное, всё-таки голубая фишка не самая последняя по списку.
Комиссия конская, и это при условии, что у меня тариф один из самых демократичных. Но пока к фортсу я присматриваюсь и наблюдаю, и честно говоря уже подготавливаюсь как написано в статье «проинвестировать в опыт».
Чтобы прямо сейчас туда зайти — я считаю что не готов психологически.
Мое ощущение сейчас от ФОРТС — это переход на другие скорости. Здесь как-то писали, что спекуляция акциями — это езда на первой передачи, фьючи — вторая, опционы — третья)))
По поводу убытка, если крыть позу сиюминутно, получается чистый убыток со всем тем, что отслюнявил брокеру не больше 1.4% депо. Если дожидаться критичного лося на 190, то получится 2.2% депо (половина открытой позы). Это серьезная просадка по позиции, и в случае лонга такие позиции можно было бы оставить на долгосрок и рассчитывать на возможные дивы, шорт же напротив, лихо поджимается штрафом на отсечках + ежедневная плата.

Я об этом писал, и это действительно доставляет неудобство, каждодневная сверка с брокером (манипуляции, которые без этой позиции выполнялись раз в неделю). Но хочу обратить внимание, нервяка не было. то есть это неудобство другого формата, и о нем я очень редко слышал и крайне редко встречал в статьях посвященных психологии в контексте биржевой торговли. 
но увы — не трейдер

набиваем шишки, учимся)) всё как завещает смарт-лаб!)

avatar
Serj90, 
Мое ощущение сейчас от ФОРТС — это переход на другие скорости. 
 Сравните график USDRUB_ТОМ и сишки — он один и тот же, с теми же скоростями. 
 Только комиссия в сишке в разы дешевле, и за плечи платить не нужно, и плечи можно просто не брать.
 Так же торговал и фьюч сбера от лонга. Зашёл, через 3 дня взял профит и вышел. Хотя в принципе был готов выходить на поставку.
 несовершенство нашего рынка наверное, всё-таки голубая фишка не самая последняя по списку.
 Это в голове несовершенство, рынок эффективен.
 Голубые дивидентные фишки, да ещё и на фонде, нужно торговать от провала в лонг и без плечей, а иначе всегда будешь кормильцем брокера и тех трейдеров, кому ты продал этот актив.
avatar
О'Грин, спасибо за наводку, попробую в качестве знакомства со срочкой, переключиться с позиции сбера на его фьюч, пока что я вижу что такой переход не потребует изменения стратегии. Спасибо!
avatar
Serj90, Учитывайте момент, что фьюч сбера к споту имеет схлопывающееся контанго ( аналог ежедневной комсы брокера за плечи), слишком долго сидеть в нём от лонга не особо прибыльно. Как и в некоторых других фьючах.
 Поэтому у меня в обойме есть 6 фьючей с неплохой динамикой и ликвидностью и небольшим ГО. В каком из них дают потенциально хорошую зону входа в позу — в тот я и начинаю работать.
 Высиживать убыточную позу непросто, поэтому гораздо лучше терпеливо сидеть на заборе в ожидании хорошего входа, который быстро выйдет в профит.
 Стратегия крокодила, который днями лежит неподвижно, пока жирная свинья не подойдёт напиться на расстояние броска...
 
avatar
Serj90, не согласен с тобой почти по всем моментам. Один из которых  спокойствие при лосе… Это как раз плохо… Когда боль чувствуешь острее, думаешь лучше. и запоминаешь надолго и в будущем не допускаешь эту боль. А со спокойствием можно тихой сапой сливать и не париться...
Я когда с форекса пришел, думал, ну условно 10 процентов потери не страшные… Потом со временем понял, что чтобы их вернуть надо заработать уже больше 10 процентов...

К малым позициям относишься (я отношусь) не серьезно и это как раз плохо. Для спекулятивных позиций. Для инвестирования да… Чем спокойнее и комфортнее -тем лучше.

В любом случае вероятно твои собственные выводы для тебя дороже чужих. С какой-то точки зрения это правильно. У каждого свои подходы. 
avatar
«не спорить с рынком» — это, на мой взгляд, один из пунктов, необходимых для прибыльной торговли.

avatar
мне понравилось. Человек так по живому написал!
avatar
??? В чём проблема закрыть это гов… сейчас ??? 

Если сделка спекулятивная = стоп обязателен, механический на сервере!

п.3 — хотелось бы подробнее!

п.4 — никогда нет уверенности в позе, значит нужен стоп! 
Как можно быть уверенным в том, что никогда неизвестно до конца (=информация всегда не полная!) ???? 

Представьте — шорт GME от 12$ например??  



avatar
asfa, такие вопросы задаете, что не удобно отвечать ©
есть статистика сделок прибыль/убыток (187/14), есть рассчитываемый помесячно шарп, есть план прироста депо в % и он тоже помесячный. Собственно если говорить откровенно, то эти 3 факта не позволяют мне сделать сиюминутное действие(( То есть, когда один месяц сделано 9% к депо, а два следующие по 1.3% это не комильфо. Статистика сделок играет злую шутку, обращая внимание на это соотношение тяжело признавать поражение. А шарп если он будет прыгать, здесь же сразу помидорами закидают))) Хотя он наиболее показателен лично для меня, его динамика говорит мне насколько стратегия стабильна.
Хоть сиюмитное закрытие эквити мне не попортит, но я подожду нижней границы канала. GME — это трэш, это сразу «давай до свидания»). С необходимостью стопа — согласен, он был, только я не ту процедуру при его достижении сделал. Я при подходе к нему отменил его и вдарил по рынку снова. Как писали выше, шорт не виноват, так и тут, стоп не виноват, что его подменил в последний момент.

по п.3 я говорил о механизме, когда брокер откупает шорт при отсутствии достаточных свободных средств на счете, затем снова его открывает. А про знакомство со срочкой — просто люди делились опытом, и выделяли часть депо для «знакомства», не боялись слить этот кусок, но понять механику. Хоть это и выглядит как, чтобы понять как действовать в ДТП, надо попасть в это ДТП)), но в данном случае к этим средствам лучше относиться как «выделил для учебы», я больше чем уверен, что вы таким же образом пришли в мир опционов, ну то есть в один момент решили вот та сумма, над потерей которой не буду сокрушаться, но в обмен на нее получу знание рынка опционов, понимания его природы в действии, и исходы в нем. я прав?
avatar
Serj90, 
такие вопросы задаете, что не удобно отвечать ©
  когда-то у меня была кличка «дипломат» (именно в кавычках:  )

Статистика сделок играет злую шутку, обращая внимание на это соотношение тяжело признавать поражение.
признание поражения — это личная психология. Проблемы с психологией могут в итоге принести огромные убытки (не в этом случае, а в будущем).
И тогда и Шарп, и Кальмар, и все остальные дружно пойдут в ж...

А шарп если он будет прыгать, здесь же сразу помидорами закидают)))
?? ЗДЕСЬ???  
1. А смысл реагировать на мнение «букв из интернета» ???
2. Если мнение всё же важно, то зачем выкладывать торговлю на публику?? Это ненужные эмоции.
(Когда Василий начал это делать, его обливали здесь так, что я переписал его из категории «я смогу всё это вытерпеть» в категорию мазохист!  )
Если же цель — публичность, то вопрос снимается.

Хотя он наиболее показателен лично для меня, его динамика говорит мне насколько стратегия стабильна.
вот на этом и надо концентрироваться 

Хоть сиюмитное закрытие эквити мне не попортит, но я подожду нижней границы канала.

хм… риски небольшие и есть план по выходу, тогда зачем столько эмоций в посте?? Скучно? Общение?

GME — это трэш, это сразу «давай до свидания»).
угу, 1 сделка и всё  
Но почему это не может быть другая акция? Или стабильный швейцарский франк — в январе 2015г... 

С необходимостью стопа — согласен, он был, только я не ту процедуру при его достижении сделал. Я при подходе к нему отменил его и вдарил по рынку снова. Как писали выше, шорт не виноват, так и тут, стоп не виноват, что его подменил в последний момент.
т.е. личная психология сделала незапланированную по времени позицию и «тут всё завертелось...» 
Понятно.
Это надо исправлять!


по п.3...
в общих чертах я понимаю, хотелось бы детали, лучше пример с цифрами:
в отчете брокера описываются все операции по данной позе, стали понятными условия расчета маржиналки при непокрытии шортовой позы свободным кэшем и т.п. То есть с точки зрения опыта, неудобные позы наглядно показывают, что происходит.



я больше чем уверен, что вы таким же образом пришли в мир опционов, ну то есть в один момент решили вот та сумма, над потерей которой не буду сокрушаться, но в обмен на нее получу знание рынка опционов, понимания его природы в действии, и исходы в нем. я прав?
сначала все так думают, а потом... 
В планах есть пост «о себе» с некоторыми деталями, но пусть Мартынов ставку по деньгам ещё поднимет . Может к лету допишу.
(А «Огонь» будет завтра )
avatar

теги блога Serj90

....все тэги



UPDONW