Опционы вопрос ??

А если боишься риска — продай диапазон, в котором по твоему мнению будет находиться рынок на определенном промежутке времени, при этом продавать лучше после хорошего движения (те как сейчас), тк опционы становятся сильно перекупленные (на волатильности их премия всегда выше, чем на спокойном рынке)

HugoRu, добавлю… — желательно продавать ближнюю серию…

paranormalduck, Коналли Покупка и продажа опционов, но лучше наблюдать, тк в книжках модели или как оно должно быть с точки зрения видных математиков (которые просирали х«лиарды на реальном рынке)

HugoRu, добавлю Натенберга и Мак Милана… и практика, практика, практика!!!

Urets, да я и Конолли-то не читал, скачал только ))) и МакМиллана тоже, просто умные люди не раз советовали. А свою систему я на практике построил, вот только оттестить параметры не знаю как (

HugoRu, строй в опшн.ру позиции, можешь реальные цены брать из доски опционов на ртс.ру. После открытия позиции сразу думай план как ей управлять при различных движения БА (резких или плавных). Как-то так для начала… Удачи!

Urets, я там и проверял наработки, но все равно пришел к тому, что нужно протестировать на исторических данных в зависимости от движения БА, но из квика данные по опционам почему-то не транслируются через дде

HugoRu, на реале проверяй по одному лоту

vrvr, к сожалению одним лотом в опционах многое не проверишь… ;-(

HugoRu, зачем данные? Возьми волатильность за два-три года, на ней и тренируйся…

paranormalduck, во время роста продавай путы…

Urets, плюс плюс плюс)
я это называю «продать истерику вдогонку»))
очень неплохая статья дохода

Ra_Ivanych, отлично показывает это «доска опционов» в цифровом выражении…

Ra_Ivanych, Отличное выражение, спасибо!!! Запомню!!! («продать истерику вдогонку») ;-)

paranormalduck, да, это интересней, чем продать фьюч, но если окажешься неправ — попадешь на спред, который на ликвидных опциях не меньше 50 п., те в любой стратегии есть + и -

paranormalduck, 140й кол вчера 5500 никак НЕ стоил, это совершенно точно

Ra_Ivanych, эт точно!!!

paranormalduck, если сразу в книжках ничего не понял, читай ещё раз через некоторое время…

paranormalduck, у меня один раз проданные опционы подорожали за 2,5 часа в 27 (!) раз, тока я продал их, так сразу и началось… это в день экспирации было…
обычная история…
кстати, и 5500 не было (5300 где-то), и 500 не было (больше 600 был ценник на пике падения), и не через 3 дня, а почти неделя прошла… если не ошибаюсь, 19 и 25 июля были экстремумы…

Ra_Ivanych, расскажите пожалуйста, — как выходили из ситуации — фьючерсом? Синтетикой? Из опыта: чем ближе экспирация, тем чаще надо смотреть за позицией?

Urets, да там была такая ситуация, что промежуточная экспира была… апрель или февраль 09 года… апрель вроде… и у меня такая ситуация была, что проданные колы в деньгах — были, а уверенности, что мы сходим ниже страйка этих колов — не было… ну и часа в 4 ливанул этих путов за 80 что-ли… а там в 16.30 то ли новость была, то ли амеры с открытия хряпнулись… ну и провалились ниже не хило, на 2300 (или около того) в деньги))) но там я спокоен был, у меня позиция была, что за проданные колы страшно было… а с путами исполненными разобрался потом, позиция позволяла лонг держать… без плечей особых продавал те путики)

Ra_Ivanych, спасибо за подробности!!! Вывод: надо контролировать объем таких «опасных» опционов! Моё мнение.

paranormalduck, да обычная история с опционами ближней серии…
путы то вот 130е тоже несколько дней назад больше 5000 стоили, а сейчас это мусор практически… ну пока 500 стоят, но если в понедельник не упадём, а порастём, то точно будет мусор)