Классические заблуждения о нейронных сетях и их способности предсказывать рынок

Дело в том, что если всё-таки принять за аксиому, что ценовые данные — есть рандомные данные

Лучше за аксиому это не принимать, тем более это неверно.

Однако же, при том при всём, нейронные сети могут вполне поспособствовать повышению вероятности принятия верных решений

Если не красное, то что тогда обсуждалось в посте?
100%-ное совпадение с прогнозом будущих 5-ти баров???!!!
Просто уточняю о чем пост, г-н будущий сетевой учёный.

Кстати, «могут вполне поспособствовать повышению вероятности принятия верных решений» — это слишком заумно и не по-русски. Если только вы не имели ввиду, что сети лишь готовят информацию для того, кто будет принимать решение. 
Понимаю, вам пришлось жить с ЕГЭ… Но все же, диплом скоро — пора бы и с русским языком разобраться хотя бы в степени, достаточной для верной и однозначно понимаемой всеми выражения своей мысли.

PS: отвечать не трудитесь — прочесть не смогу.

Да, рандомные, но только на 99%. Вот на этот 1% и живём.

Интересно, а есть работы по оценке устойчивоcти тех или иных сетей к зашумленным данным? 
На уровне банальной интуиции кажется очевидным, что число степеней свободы в устойчивой оценке должно очень быстро падать с ростом шума. 

В теории рынка есть две школы — одна строится на аксиомах (оттуда random walk), другая на эмпирике.из второй вылезли поведенческие финансы.все что я видел от людей с опытом управления фондами — все отрицали первое и строили свой подход с учётом второго. Выбирать вам.