Блог им. afbtrading

1 комментарий

Если Бета больше 1 — волатильность акции выше рыночной, и риск такой бумаги выше.

Если Бета равна 1 — бумага движется вровень с рынком. Если вы хотите шортить рынок через бумагу, то выбирать надо именно ту, чьи движения повторяют рыночные.

Если Бета меньше 1 — волатильность бумаги крайне невысока, такие бумаги выбирают пассивные управляющие в свои портфели.

Если Бета отрицательная — бумага имеет обратную корреляцию с рынком (движется в противоположном направлении).

Итого:
— консервативный портфель: акции с Бетой < 1.
— агрессивный портфель с повышенным риском: Бета > 1.

avatar

теги блога SR Технологии

....все тэги



UPDONW