Блог им. fxsaber

Каким образом рынок "узнает", что намечается прибыльная сделка?

    • 16 января 2021, 17:56
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Продолжаю своими силами продвигать ПАММ-счет. Надеюсь, инвестиции позволят в будущем переключиться из режима бойца в режим исследователя. Благодарен всем, кто приближает к этому событию.
Каким образом рынок "узнает", что намечается прибыльная сделка?



А пока постепенно добрался до TOP-3 рейтинга по доходности. Лучше пока не получается. И хочу показать наглядно, почему неидеальное исполнение торговых ордеров не позовляет показать результат, на который идет настройка роботов. Продемонстрировав одну необъяснимую странность.

Реджекты.

Каким образом рынок "узнает", что намечается прибыльная сделка?
На этой картинке показан результат торговли за ближайшие четыре дня. Сверху- Тестер, снизу — реал.
Здесь на простых реджектах потеряно две трети прибыли (без реинвестирования). И это несмотря на всякие механизмы ухищрения, часть которых описал в своей статье.

Странность.


Торговлю веду через проброс лимитников по текущей цене. Никаких маркет-ордеров.

Теоретически предполагал, что при реджектах мат. ожидание Тестера и Реала должно быть близким. Т.е. реал не исполняет некоторые сделки без особого разбора. Однако, на картинке отлично видно, что мат. ожидание Тестера на 75% больше! Т.е. Реал реджектит наиболее прибыльные сделки.

В связи с этим вопрос к алготрейдерам, с чем это может быть связано? Понятно, что трактую неверно, но не нашел пока ошибку в своих рассуждениях.
★1
29 комментариев
Может быть связано с тем, что у поставщиков больше информации, которая нам недоступна, и скорее всего у них есть много проверок в алгоритмах, какой ордер заливать, а какой отреджектить. Если бы регуляторы трясли и проверяли поставщиков так же, как брокеров, то возможно такого и не было бы, но по факту, когда брокер обращается к поставщику с претензией, то поставщики обычно отвечают, что мол был такой рынок и идите на фиг, либо вообще могут повысить брокеру спреды или даже отключить от ликвидности. В этом плане они могу беспределить и управы на них нет. Поэтому максимум, что может сделать нормальный брокер, это дать трейдеру инструментарий, позволяющий бороться с беспределом поставщиков разными вариация лимитных ордеров. Но даже тут, как видите гарантии нет. Но, нет гарантии получить прибыль, зато есть гарантия не получить убыток, что уже хорошо. короче, у нас нет других вариантов, как только подстраиваться. Что касается ПАММа (который уже на первом месте рейтинга), то результат отличный, на фонде такой получить гораздо сложнее. Хотя надо понимать, что на большом бабле результат будет хуже из-за средневзвешенной цены, т.к. первых бандов не будет хватать на заливу больших объемов.
Дмитрий Раннев, А если уменьшать лотность, допустим( как пример) работают 5 советников 1 лотом, дробим это — 5 советников по 0.1x10? Это поможет?
avatar
Alex, практика показывает, что имеет смысл укрупняться.
avatar
Alex, не поможет, будет хуже. Практически все поставщики при любом ордере снимают весь банд, и на остальные ордера ликвидности в этом же запросе уже не хватит, нужно ждать обновления стакана.
Дмитрий Раннев, спасибо за подробный комменатрий.

Вы затронули одну из причин возникновения реджектов. Она может быть на любом звене цепочки прохождения ордера, безусловно.

Всегда ориентировался на мат. ожидание. при бэктестах, как на некий показатель робастости. Думал, что на него влияет только проскальзывание и комиссия. Но оказалось, что оно очень сильно падает от реджектов.

Логично, что падает количество сделок при реджектах. Но почему падает и размер средней слелки — еще не нашел объяснение.
avatar
fxsaber, теоретически поставщику никто не мешает дождаться следующий тик, и если он выводит ордер в прибыль, то реджектнуть этот ордер. Можно попробовать с помощью «настройки торговли» отправлять лимит по цене хуже на несколько пунктов, тогда поставщик может исполнить его по цене немного хуже, но не сможет отреджектить. Надо пробовать и проверять.
Дмитрий Раннев, я плохо написал пост, поэтому он трактуется, как вопрос по уменьшению реджектов.

Но странность не в этом. Мне математически непонятно, почему уменьшается мат. ожидание?

Допускаю, что если в Тестере начну эмулировать реджекты, то мат. ожидание уменьшится. Т.е. это не рыночный факт, а математический. Объяснение которому не получается пока дать.
avatar
fxsaber, в реджектах лежит мат.ожидание.
В рамках БРЕДА:
1) Cтавишь минималный ордер — реджектнули — снова в ту-же сторону X2.

2) А еще сразу в двух кухнях пилишь.
запускаешься сразу в двух кухнях ( во воторй), и имеешь статистику реджектов и статистику счета для сравнения.

avatar
Антон Б, выше написал, что тема не про борьбу с реджектами.
avatar
fxsaber, тема реджекты подозрительно вовремя)
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО

Вы бьете в стакан, (ваш «брокер») поставщику ликвидности.
а тот не может по этой цене в стакане найти объем по этому реджектит.

Я на неликвиде торгую с широкими спредами.
там могу быть маленькие объемы в середине стакана.
а фактические границы стакана (спреда у реального поставщика) дальше.
avatar
Антон Б, вроде, варианты причин возникновения реджектов разобраны вдоль и поперек.

Выделю вопрос исходного поста.

Есть два режима Тестера:
1. Идеальное исполнение.
2. Эмуляция реджектов.

Почему во втором случае падает мат. ожидание?
avatar
fxsaber, то есть матожидание падает не только в реале, но и в тестере с эмуляцией реджектов? Тогда у меня нет предположений, кроме как флуктуация.
Дмитрий Раннев, это моя гипотеза, которая еще требует изучения. Склоняюсь к ней, т.к. слабо верю, что поставщики ликвидности способны выявлять прибыльные трейды. Все же компетенция там далека от высокой, чтобы такие трюки проделывать.
avatar
fxsaber, я написал, что они не прибыльные могут выявлять, а те, которые выходят в прибыль уже на следующем тик, что они могут просто видеть. В этом никакой сложности нет, теоретически.
Дмитрий Раннев, тут, как раз сложности.

На примере. К ним пришел SellLimit на текущий Bid. Они ждут следующего бида и видят, что он ниже предыдущего — делают реджект. Но это не говорит о том, что они зареджектили потенциально прибыльную сделку.
avatar
fxsaber, да, но матожидание понизили.
Дмитрий Раннев, вроде, из моего примера этот вывод не следует.
avatar
fxsaber, цена уже двинулась в нужную сторону, то есть уже сделка имеет преимущество на пункт или несколько. Отказать по такой сделке, по логике уменьшить матожидание.
Дмитрий Раннев, формально согласен. Просто на скрине исходного поста величины мат. ожидания показаны в пунктах. И там слишком крутое расхождение.

Спасибо за хороший диалог. Постараюсь провести исследования в кастомном Тестере и, если будут интересные результаты, поделиться ими.
avatar
fxsaber, не исключено, как уже сказал, что поставщик может принимать решение после прихода следующего тика, и тем самым уменьшать матожидание. Не факт, что в тестере будет подобный результат.
На форексе есть такое понятие как стакан? Вы уверены, что брокер/поставщик должен скушать любой объем по «текущей цене»?
avatar
Циркуль, в данном случае от объема нет зависимости.
avatar
fxsaber, если в тестере нет зависимости, то в реале это не так.
avatar
Циркуль, выше сделал гипотезу, что это математическое следствие процесса, суть которого пока не осознал.
avatar
fxsaber, ты же сам в топике написал «реал режектит самые прибыльные сделки», потому что ты далеко не единственный кто видит «вкусные» цены и хочет что-то прикупить. На всех ликвидности не хватает. Для осознания процесса тебе нужно поработать со стаканом на настоящей бирже
avatar
Помнится, г-н Раннев, рекламировал настройку в Альпари по частичному исполнению лимитников, что уже технология забыта и выброшена?
avatar
Danilych, в Альпари никогда не торговал, поэтому за них не скажу. Где торгую, частичное исполнение лимитников работает.

Если резюмировать по технологиям, то они на высоком уровне и постоянно дорабатываются.
avatar
Danilych, в Альпари всё уже забыто и выброшено. Они уже и лимиты в минус скользят.

А в RannForex технология не только не забыта, но и развивается и расширяется. Вот описание того, что возможно для этой технологии, но невозможно для 90% форекс контор: rannforex.com/ru/trading/settings/
avatar
Реал реджектит наиболее прибыльные сделки.

Скорее просто самые большие. Если цена вдруг тикнула слишком далеко от предыдущих значений.
avatar

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW