Ошибается ли большинство на рынке?

В телеге есть канал, называется Сигналы РЦБ. Мне канал нравится, но сейчас не об этом. Где-то с мая, обычно по пятницам, они проводят опрос: «Какую динамику индекса РТС вы ожидаете на следующей неделе?» И мне показалось, что чаще большинство голосует не в ту сторону.

Давайте проверим это. Открываем excel, смотрим на результаты прогноза  от 25.12.20 (на картинке). За рост у нас 32%( сильный рост 8% + сдержанный рост 24%), боковик 36%, вниз 32% (сдержанное снижение 23% + падение 9%).

Далее, проделываем это с каждой неделей и подгружаем свечки фьючерса РТС. Теперь представим, что мы будем открывать лонг, когда большинство проголосовало вниз, шорт соответственно вверх, а когда процент одинаковый мы вне рынка. За точку входа я взял закрытие недели. Т.е мы увидели сигнал, дождались закрытия дня и в последнюю минуту вошли.

Фиксировать убытки/прибыли мы будем в конце следующей недели на закрытии.

Одна из проблем такого тестирования в том, что за выходные соотношение в пользу роста или падения может поменяться, так как не все голосуют в пятницу. Соответственно, те проценты, которые я внес в таблицу, могут отличаться от тех какие были в реальности на момент закрытия пятниц. Но и также, в реале мы не можем войти по ценам закрытия пункт в пункт, поэтому я и взял за точку входа именно закрытие недели, а не, например, понедельник в 10:00, когда рынок открывается с гэпом.

Ну и пока не очень большая выборка, пока имеется только 30 недель, так как подобные опросы начались в мае.

Теперь, подсчитываем наш результат в пунктах и ого-го))) +27510 пунктов без плечей и дополнительных телодвижений типа усреднения и фиксации хорошей прибыли в середине недели.

Но, к сожалению, не все так круто. Как видите я добавил счетчик попаданий. Он считает сколько раз мы заработали таким образом, а сколько нет

Итого в плюсе 14 недель, в минусе 13, пропустили 3 недели.

Попадание в 50%, также у нас есть яма в -17670 пунктов в ноябре и декабре. Теперь возьмем среднюю стоимость фьючерса за этот период, она равна  124000 пунктов, и посчитаем какую просадку в % мы бы получили. Она равна 14% против итоговой прибыли в 22%.

Если убрать последние 6 недель прибыль была бы 45180 пунктов.

Подводя итог. Я считаю, что на это стоит обращать внимание, но только как дополнительный инструмент анализа.

Полный файл excel в моем телеграмм канале:

t.me/deertrades