Блог им. Kuziomkin

Самое время продавать волатильность?

Добрый день, коллеги.

Давно не писал, но надо отдать дань смартлабику.
Сегодня мега волатильный день, рынки падают (RTS уже — 4.8%) RVI вырос на 12,5 % (34.5 п.).

Несмотря на то, что я давно этого ждал, не думаю, что мы увидим обвал рынков в ближайшие недели. Все будет после праздников, ближе к февралю.

Каждый решает сам, а я воспользуюсь моментом и продам волатильность через Железный кондор на фьючерс RTS:
Самое время продавать волатильность?

Риски полностью прикрыты, максимальная потеря — 7 000 п. RTS, возможный профит 12 900 п.
Точки без убытка у стратегии 128 400 и 139 100 по фьючерсу RTS, дата экспирации 21.01.2020

Отличная возможность сыграть в рулетку)

Удачи на рынке!



★4
21 комментарий
И правильно! Если к краям подходить будет скидывайте шорты другого края. Ну или если сильно в заплыв пойдет.
avatar
ICEDONE, спасибо за комментарий. Хочу уточнить, вы имели в виду, что если будем дальше падать, то роллировать коллы ниже (в моем случае откупать страйк 137 500 и продавать 135 000)?
avatar
Dzianis Kuziomkin, только откупать, у вас уже заложен убыток на правой ноге. Если цена пойдёт вверх будет выбор либо опять зашортить, либо оставить как есть и собирать прибыль.
avatar

Какое-то управление позицией предусмотрено?

Если нет, то попрощайтесь с 7 тып.

avatar
ch5oh, можно такого же птеродактиля соорудить на 125))) или 140
avatar

ICEDONE, =) но тогда прибыль/риск будет перекошено уже в сторону риска.

 

Казалось бы, вероятность этого события мала. Но неужели все уже забыли как может летать РИ буквально за несколько дней, когда начинается серьёзный кризис???

avatar
ch5oh, тада, все таки то что я предложил в первом комменте по моему норм.
avatar

ICEDONE, 

скидывайте шорты другого края


То есть откупать ранее проданные опционы и опускать кочергу ещё ниже?..

 

ПС Кстати, Ваша идея с покупкой квартальных медвежьих пут-спредов РИ лесенкой уже бы начала наливаться прибылью… Респект!

 

avatar
ch5oh, так если они по 100-300 р будут торговаться то и хер с ними)) — 800-2400, конечно убыток на ноге вырастет, но зато и прибыль не ограничена, откаты то всегда бывают. Вот например март, а потом июнь херакс)) Сейчас так же может на 120 потом на 150) Главное определить точку разворота, а это легче когда убытки понятны.
avatar
ch5oh, подскажите, пожалуйста, а какое управление вы бы здесь использовали?
avatar
Dzianis Kuziomkin, не входить в мутную позицию в непонятной ситуации, когда фьючерс РИ падает за несколько часов (+выходные) на 7 тысяч пунктов.
avatar
не забывайте, что на нг ГО поднимут
avatar
Rotor78, подскажите, пожалуйста, на сколько могут поднять ГО? У меня вроде запас приличный (могу еще две такие конструкции открыть), но все же…
avatar
Dzianis Kuziomkin, в разы могут поднять. Например, 2 раза «на всякий случай» и потом ещё в 2 раза, если действительно будут странные смплитудные движухи на рынке.
avatar
в марте я тоже так думал, и продал по 60, а потом она выросла до 85 
avatar
Dmitry 500% Sheptalin, в марте 150+ было, если память не изменяет)
avatar
127500 страйк серии 24 декабря давал сегодня 51 волатильность, тогда как этот же страйк серии 30 декабря можно было брать по 38… Возможно ещё кормушко не прикрыто…
в какой проге моделируете позиции?
avatar
Константин, это в красном циркуле сделано
avatar
Врач-бондиатОр, спасибо.
avatar
 Если около краев волатильность вырастет, то будет весело.
avatar

теги блога Dzianis Kuziomkin

....все тэги



UPDONW