Блог им. slay82

Итоги алгопортфеля за октябрь - ноябрь [Пенсионный фонд]

Результаты алгопортфеля за ноябрь 2020

За весь период(c 18.02):
PnL +10,12%
Max drawdown -6,47% (11.08 — 02.11)

За месяц:
PnL +2,74%
Max drawdown -2,28% (09.11 — 27.11)

Итоги алгопортфеля за октябрь - ноябрь [Пенсионный фонд]

Результаты алгопортфеля за октябрь 2020

За весь период(c 18.02):
PnL +7,18%
Max drawdown -6,33% (11.08 — 22.10)

За месяц:
PnL -4,04%
Max drawdown -4,37% (02.10 — 22.10)

Итоги алгопортфеля за октябрь - ноябрь [Пенсионный фонд]

★1
8 комментариев
Как у вас 60 систем могут давать такую эквити, не понимаю. 

Дмитрий Овчинников, ну вот так.

Словами объяснить трудно, а показать не могу… ноу-хау.

Если коротко, то алгоритмы, которые берут длинные трендовые сдвижения находятся в стадии запуска.

Если они пройдут все тесты, то будут добавлены в портфель в начале следующего года.

Сейчас портфель состоит из специфически трендовых систем, которые забирают движения, но не полностью.

Они чувствуют себя хорошо там, где многих трейдеров просто хоронит.

avatar
FinSerfing, 
странно, у всех трендовиков этот год лучший, судя по публичным эквити. А у вас целых 60 систем, да еще и на разных инструментах... 

Дмитрий Овчинников, поэтому каждый раз акцентирую, что системы специфически трендовые.

У них есть свои преимущества.

Они выживают и забирают прибыль там, где остальные трейдеры мрут пачками.

Картина выглядит так:

avatar
FinSerfing, 
да, интересно, в пустых 17-ом и в 19-ом году прибыли больше, чем в этом.

Дмитрий Овчинников, вот такая петрушка.

Развиваемся… в следующем году с новыми системами должно быть стабильнее и доходнее.

avatar
Я что-то не совсем понял.
С февраля месяца стратегия купить и не продавать приносит в разы больше, или я чего-то недопонимаю?
avatar

Евгений, приносит, а в кризисные годы она резко даёт -50% от капитала.

И никого понимания когда закончится просадка.

 

Данный портфель — это относительно консервативный инструмент с жестоким управлением рисками для боольших денег.

Имеется набор из рисковых стратегий, которые дают иные просадки вместе со значительно большей прибылью.

Он запущен в конце октября.

По мере набора живой статистики планирую выкладывать информацию.

avatar

теги блога FinSerfing

....все тэги



UPDONW