Sharpe Ratio - Какой по вашему должен быть у торговой системы? Или Profit Factor ?

Рековери фактор > 2.

Я смотрю только три параметра: а)Доходность, б)Максимальная просадка, в)Линейность Эквити.Причем последний параметр один из важных, т.к. показывает, как система ведет себя на истории.Т.е. если первые два легко могут быть получены с помощью переподгонки, то ровную линейность получить подгонкой сложно, но это имеется ввиду чтобы были охвачены разные фазы рынка.Система с более менее ровной эквити показывает, что она стабильно зарабатывает на разных участках рынка и это вселяет надежду, что и далбше она будет устойчивой.Это конечно сугубо моё мнение.

Шарп больше 1 и ПФ более 1.5 для каждой из систем… В общем где-то Шарп -> 2. Уверен, можно лучше, но пока устраивает.

а я орентируюсь на толщину в кармане

Использую максимальную просадку, линейность эквити и Authentic Profit Factor (должен быть стабильно больше 1, еще лучше — 1,5)