Блог им. stinol

На какую доходность рассчитывать спекулянтам, а на какую инвесторам

Давайте разберёмся сколько суммарно зарабатывают все спекулянты. На растущем тренде лонгующий спекулянт зарабатывает, шортящий проигрывает, на падающем тренде всё наоборот. Казалось бы, это игра с нулевой суммой. Но это не так. Посмотрим на их суммарный результат. Суммарно эти два спекулянта проиграли, так как выигрыш вставшего в правильную сторону, оказался меньше проигрыша не угадавшего направление тренда. Часть их денег ушла на оплату комиссий брокера и плату за предоставление акций в шорт. Итак, итоговый результат всех спекулянтов рассчитывается исходя из их внесённой суммы, минус комиссия брокера, минус комиссия биржи, минус плата за плечи, минус плата брокеру за предоставление акций в шорт. Конкретный результат каждого конкретного спекулянта может отличаться от средней по больнице, однако результаты лучше среднего у одного спекулянта, это всегда за счёт результатов хуже среднего у другого спекулянта, так как совокупный результат всех спекулянтов имеет отрицательное значение.
Теперь давайте разберёмся сколько суммарно зарабатывают все инвесторы. Итоговый результат всех инвесторов рассчитывается исходя из их внесённой суммы, минус комиссия брокера, минус комиссия биржи, плюс дивиденды, плюс инфляция, так как на долгосрочном горизонте, акции растут на величину инфляции, а инвесторы, в отличии от спекулянтов не шортят акции. Здесь тоже конкретный результат каждого конкретного инвестора может отличаться от средней по больнице, и конкретный инвестор может потерять деньги, но в оличии от спекулянтов, совокупный результат всех инвесторов имеет положительное значение.
Если горизонт эксперимента увеличить до бесконечности, то спекулянт рано или поздно проиграет, а инвестор рано или поздно выиграет.
И так, какой же вывод сделать из всего этого? Для того чтоб инвесторы, все вместе в совокупности, зарабатывали ещё больше, нам нужно убирать наши минусы, то есть комиссии брокеров. Как? Совсем перестать перетряхивать портфель. Покупать только один раз, и на всю жизнь. В этом случае совокупный доход всех инвесторов увеличится.
Всем хороших инвестиций.
Ваш warrior — участник ЛЧИ, 2-е место (по состоянию на 28 ноября) в номинации Лучший трейдер sMart-lab на Фондовом рынке, не сделавший за время конкурса ни одной сделки.
  • Ключевые слова:
  • лчи
★1
29 комментариев
«На растущем тренде лонгующий спекулянт зарабатывает, шортящий проигрывает, на падающем тренде всё наоборот.»
Сразу уже неверно!!!
Спекулю пох куда рынок что вверх что вниз.
Дальше комис брокера для спекуля вообще не важен так как доходность там высокая. 
Инвестору 20% за год счастье.
У спекуля это средний результат в месяц. Да но надо за такой результат вкалывать а не пол часика в день как у инвестора.
Какие комиссии вы там считаете??? Что за бред вообще?
avatar
20%

У спекуля это средний результат в месяц.

Байкал, статистика в среднем по смартлабу, да?
avatar
rerok, я не знаю сколько по смартлабу)))
Но судя что здесь иногда пишут что типа они скальперы и спекулянты
(пример
дождаться 8-мь 15-ти минутных свечей виз или вверх подряд а потом заходит в сделку
ЕЩе пример один пишет как он скальпит на ЧАСОВИКАХ ну хоть не по дневкам!!!)))
И таких примеров здесь куча.
там в лучшем случае в ноль хотя бы им торговать.
avatar
Байкал, товарищ подогнал под нужный ему ответ. Один спекуль у него вроде с мозгами, а второй у него тупит против тренда. Именно тупит, т.к. если бы торговал против тренда по контртрендовой стратегии (короткие отскоки от уровней, например), то и он тоже зарабатывал бы.
Т.е. он сложил тупого с умным —
вот и получил среднюю температуру по дурдому ))) 

В то же время инвесторам быть умными необязательно — исходный посыл в том, что если купил один раз в жизни где-нибудь на хуев*х хаях, то это обязательно озолотит его и точно выведет в победители без сделок, как у него получилось на ЛЧИ.
Кроме радости от 2-го места я в посте не увидел ничего.
avatar
VladMih, )))
avatar
налоги тоже ведь минусуются от общего банка «игры с нулевой суммой»
avatar

Спекулянт зарабатывает в 2008-2019, в 2014-2015, в 2020 сказочные деньги. «Инвестор», понятно, сидит на бобах и пьёт корвалол.

 

При этом нормальный спекулянт зарабатывает в остальные годы тоже процентов 10-100% годовых.

 

Внимание, вопрос: если бы инвестор умел спекулировать, остался бы он инвестором? Или инвестирование — скорбный удел тех, кто не умеет зарабатывать непосредственно торговлей?

avatar
ch5oh, 
Внимание, вопрос: если бы инвестор умел спекулировать, остался бы он инвестором? 
Не. Инвестирование уже становится неинтересным. А точнее, доходность на инвесторском счёте. Но в качестве так называемой диверсификации, при грамотном подходе, можно совмещать. 
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, согласен: когда денег уже выше крыши можно и акцулек прикупить. И даже ОФЗ. Лежат, есть не просят, иногда по ним приходит копеечка на покрытие комиссий за сделки. Так сказать, «на шляпки».
avatar
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, не факт — слишком от многих факторов зависит. И от характера, и от размера депозита, и от объёма знаний в той или иной рыночной отрасли, и от того, нравится ли трейдинг как таковой, как вид деятельности.
Я, например, на инвестировании от тоски повесился бы.
Отнести деньги в банк и не париться! )
avatar
VladMih,  это я за себя написала. За других не знаю :)
в 2020 сказочные деньги
ch5oh, да вообще ходят слухи, что в текущем году 95% трейдеров зарабатывают на бирже. Даже Карпуха!

з.ы. Василию не свезло, в этот раз он среди 5% )
avatar
ch5oh, 
Внимание, вопрос: если бы инвестор умел спекулировать, остался бы он инвестором? Или инвестирование — скорбный удел тех, кто не умеет зарабатывать непосредственно торговлей?
Не только.Либо сумма большая, либо человек просто хочет и живёт нормальной жизнью и ему графики и опционы не уперлись… на самом деле на естественный отбор который нужно пройти и сколько человеко-часов нужно вложить-не каждый подпишется.Ваять роботов тоже такое себе-это тоже мягко говоря не для каждого.А имея допустим солидный инвест портфель ,5% от него дрочить на срочке ну тоже такое себе и на любителя мягко скажем.Основная масса нормальных людей не хотят корпеть над графиками, но доход тот же дивидендный их вполне устраивает, с учетом того что и тренды собираются постепенно.
Я вам так скажу: я не за какие деньги не сяду за графики за активную торговлю, никогда не влезу во всякие блудняки вроде продажи волы и плечевую торговлю.Ну вот просто нах не нужно-нервные клетки дороже, да и лень... При этом я понимаю что чемпионы есть, да на 1000 убитых и сгинутых 1 будет гений, но чет неохота эту мясорубку проходить и таких как я тысячи… а из жадных до  трейдейдинга я только Карпова и знаю…
avatar

Робот Бендер, то есть Вы за вариант 2? Ответ принят. =)

 

ПС А Сколько % доходности годовых Вы бы считали достаточной мотивацией, чтобы влезать в серьёзный бизнес активной спекулятивной торговли? (Неважно какие инструменты. Но понятно, что алгоритмическая часть должна быть значительная иначе не получится диверсифицированный портфель сформировать.)

avatar
ch5oh,
 А Сколько % доходности годовых Вы бы считали достаточной мотивацией, чтобы влезать в серьёзный бизнес активной спекулятивной торговли?
Да нет такой доходности в принципе.Слушайте не все мечтают быть Каленковичем или Резвяковым с Буллом, не все фанатеют от опционов с фьючами.Вам для вашей доходности нужно быть всегда на голову выше других спекулей, тем не менее участвовать в бизнесе тех же голубых фишек может вообще каждый человек и не нужно с работы уходить....
вы напрасно думаете что об вашей участи все мечтают.Вы спортсмены чемпионы и в ваш затылок уже дышат следующие чемпионы мечтающие вас накуканить -причем более молодые и энергичные.А инвесторы просто участвуют в экономической жизни предприятий, при этом им не нужно быть лучшими.
avatar

Робот Бендер, да я ж не об «участи профессионального спекулянта».

Ну, допустим, Вы бы поняли, что придумали алгоритм со средней дохой  +1000% годовых? Роботизируемый. Прогнали тесты на истории — арбайтен. Всё равно бы занимались только инвестированием? Робот Вы в конечном счете или углеродная биомасса?

 

ПС Очень интересно услышать, как Вы участвуете в «экономической жизни газпрома, мосбиржи, ВТБ, роснефти». Кроме как пища и источник денежных ресурсов, чтобы топы могли себе по 100 миллионов зарплату назначать.

avatar
ch5oh, 
Ну, допустим, Вы бы поняли, что придумали алгоритм со средней дохой  +1000% годовых? Роботизируемый
 Извиняюсь но ничего кроме улыбки.Даже если кто то придумал алгоритм, это все подгонка на истории на определенных фазах рынка, либо смертельный перебор риска, либо это неэффективность которая схлопнется в любой момент.Я никогда  жизни не понесу на это ни копейки и сам этой х… ней заниматься не буду.Критическое мышление видите ли.Газпром, Мосбиржа, Роснефть прекрасные фишки.ВТБ гавно -да есть такое-но все это знают… Газпром да есть в портфеле, ничего не сбросил дивы получаю-но брал конечно не по 360 и не взял бы...(дивы ничтожные по нему были тогда)но они растут, экспортер, нормальная фишка между прочим… когда надоест гемблинг и деньги от 1000% годовых будет складывать уже некуда… советую  присмотреться… до 200 рублей это чистый подарок… дивы растут


Пардон лишняя картинка впечаталась...
Вот Роснефть тож боле менее...

В этом плане Андрюха Мурманск прав… лимон можно сделать разогнав с 100 тыс с чудовищными рисками и  трудозатратами и 1000% годовых…, а можно просто с 10 лямов сделать 10% годовых не напрягаясь…, а деньги одни и те же...

avatar

Робот Бендер, Вы поулыбались, тоже повеселился. Смарт-лаб — хорошее место. Приятные собеседники, все довольны. Лепота!

 

С уважением,

avatar
Ваш warrior — участник ЛЧИ, 2-е место (по состоянию на 28 ноября) в номинации Лучший трейдер sMart-lab на Фондовом рынке, не сделавший за время конкурса ни одной сделки.

Так это особенность подсчета результата  на конкурсе на фондовой секции.

Если он первоначально в личном кабинете не указал стартовую сумму, а только активы. То считается, что он стоит с максимальным плечом (которая позволяет биржа) на  сумму купленных активов. А максимальное плечо — это порядка 5.

Поэтому либо он обычный «лудоман», который купил активы на максимальное плечо, которая позволяет биржа.

Либо у него стартовая сумма другая (допустим без плеча), тогда реально она условно раз в 5 больше — соответственно доходность реальная в процентах в 5 раз меньше, чем указана в таблице конкурса.


avatar

Про НЛМК ничего не могу сказать. Вложил и вложил.

Но держать лям денег в ВТБ???

 

Для этого надо быть или инсайдером или просто по пьяни случайно не ту кнопку нажать.

 

Будем считать, что первое. ЦБ РФ, фас!

avatar
Вот пример спекулянтки на фонде +182%
investor.moex.com/trader2020?user=246761
Девушка не первый год в ЛЧИ, кстати.

А насчет смартлаба — не все указывают свой ник на смартлабе. Плюс есть несколько успешных ЛЧИ-шников (успешных не первый год, в Легедне ЛЧИ), у которых есть/был смарт-лаб аккаунт, но они давно не пишут, не комментируют. В конкурсе идут как «смартлабовцы».

Так что критерий «приндалежности  к тусовке смартлаба» бесполезный. Лучше смотреть просто результаты по фонде спекулянтов и инвесторов. Без привязки к активному/заброшенному профилю на смартлабе.
avatar

Анастасия К, а откуда понятно, что это «девушка»?

И почему только сбер-прив?.. Но вообще круто, конечно.

avatar
ch5oh, 
Сбер-преф там последние несколько дней. Во время октябрьской коррекции там шорт Норникеля был.

Убытки очень рано режутся, это сразу в глаза бросилось



ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades/

Девушка — вывод сделан из аватара конкурса.
На розовом фоне — девушки, не указавшие возраст.
В том году был аватар «молодой девушки» — длинные волосы

PS Не, ну можно предположить студенческое развлечение, когда несколько парней в общаге сидели и, притворяясь девушкой, в локальной сети разводили однокурсников. Но думаю, в ЛЧИ какая-то верификация должна быть. Вот выиграет Moon ЛЧИ — тогда и узнаем наверняка.
avatar
Так что критерий «приндалежности  к тусовке смартлаба» бесполезный. Лучше смотреть просто результаты по фонде спекулянтов и инвесторов. Без привязки к активному/заброшенному профилю на смартлабе.

Анастасия К, так результаты по фонде без принадлежности к тусовке смартлаба и так известны. У брокеров и ЦБ есть эта статистика. Швецов её озвучивал. Тут же интересно именно с тусовкой смартлаба или МФД побадаться. Только тут такое количество оболваненных и одураченных брокерами, которые думают, что они на спекуляциях что-то заработают. Без привязки к тусовке какого-либо блогосообщества не интересно. Там люди поиграли, просрали деньги, и занимаются другими вещами, никому ничего не доказывая, и только участники таких вот сообществ, благодаря постоянной промывки мозгов, несмотря на то что сами ничего не заработали за десяток лет проведённых на форумах, рассказывают какие они успешные спекулянты и продолжают верить брокерам, как плохо быть инвесторами, и продолжая своим пипсодрочерством истощать свои депозиты и увеличивать комиссионные доходы биржи и брокеров.
avatar
+86.9% с 25 сентября без плечей? Как говорил Станиславский, «не верю».
avatar
А. Г., инсайд? Можно на графике НЛМК посмотреть что с ним происходило. Ну и в ВТБ тоже на днях знатная шпилька случилась.
avatar
ch5oh, да я посмотрел позы на сайте Мосбиржи: там плечо больше 4:1 по расчетам биржи. Хотя может его и нет, если занижена стартовая сумма, как правильно заметил выше nnnd. Но тогда и %% другие.
avatar
А. Г., ну и что? Плечо само по себе не преступление.
avatar
ch5oh,  в «купил и держи» — преступление, а не «купил и держи» — это уже спекуляции.
avatar

теги блога meetingshareholders

....все тэги



UPDONW