Тоже задумался, а не выступить ли мне на ЛЧИ just for fun. Есть одна идейка, основанная на секундных объемах, пока обкатываю:
www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/sekundochku.png
Идея стратегии очень простая: смотрим объем и направление. Заходим, ждем пока выбьет по stop loss или take profit. Не для реальной торговли, так как надо все время подстраивать параметры.
Это как раз и самый подземный камень в системе «орел-решка».