*Кто долго запрягает - тот далеко поедет!*

Затратив значительное время на поиски торговых идей для алгоритмизирования, путем перебора уже существующих, 
невольно и исподволь приходил все снова и снова к выводу, что в большинстве своем трейдеры (алгоритмщики) «прозябают»
(существуют) в плоскости «узкого пространства возможностей и условий (лимитов)».
1.Открытие сделки 1 раз и по 1 цене без возможнстей усреднений.
2.Обязательное наличие стопа и, как правило, довольно близкого к уровню цены входа. Помимо положительных 
свойств этого правила существуют и масса отрицательных: неминуемое снижение вероятности выигрышных
сделок, постоянные и регулярные жалобы на «Пилу » и т.д.
Парадокс же в том, что индустрия рынка (хедж-фонды и проч.) совершенно так не работают в своем большинстве).
То есть напрашивается вывод, что те «архитекторы торговых систем», кои существуют в плоскости 
*узкого пространства условий* по сути выглядят «сектантами»).Без обид)!...
    Так вот… осознав это все в таком виде для себя, мною была доработана системка (алгоритм), который приспособлен
к торговле через нелинейный рынок на американском рынке акций. «По ходу пьесы» (массовых тестов, прогонов на истории),
был сделан еще один ключевой вывод. У каждой акции (или иного инструмента) существует некий «генетический код».
Данный генетический код или штамп, профиль можно считать состоявшимся если он на протяжении последних минимумов 5 лет 
показывает статистически стабильные результаты. По сути, далее моя задача сузилось до уровня — найти просчитать индивидуальный 
генетический профиль для каждой бумаги, собственно, чем и начал заниматься впоследствии в программе Wealth-Lab Developer 6.9(лицензия).
Само собой, теоретически, со временем возможны случаи «мутации» и изменений генетики, но таких случаев заранее мало и они могут проявляться не так часто.
Реализацию же сделок решил проводить как говорилось выше на нелинейном рынке (опционы) а если точнее, опционные вертикальные спреды. 
Какие преимущества дают опционные спреды?
1. стоп ограничитель вшит в конструкцию заранее.
2. высокое плечо с заранее ограниченным убытком как и профитом.Плечо может достигать 50!) и даже 100.
3. заранее низкий порог входа по деньгам или в марже.Это особенно актуально для владельцев с мелкими депозитами.(2-3 тысячи долларов.)
4. хеджируется ценовой (временной распад)купленного опциона.
Что это все дает по сравнению с линейным рынком(спот)? Например, вы купили акцию на споте за 100 долларов, а опционщик купил за 100 (100 акций в лоте х 110 цены стройка = 11 000 долларов объем против проданного кола 11 500долл.)долларов бычий колл с ближним страйком (спред) со сроком 10 дней до экспирации. Акция на споте пошла в убыток на 10 % и вы вынуждены были закрыть по стопу.Тогда как опционщик спокойно может держать данную позицию в рынке, т.к. фактически у него дельтайнейтральная позиция, где риск вшит в конструкцию.
100 долларов уплаченная премия за спред есть и максимально возможный риск и одновременно вся маржа на позицию.Гипотетически, даже если акция упадет на 100 % то для опционщика убыток(просадка) будет ровно 100 долларов и ни центом выше.Но если акция снова вырастет (гипотетически) и выйдет даже в небольшой плюс то опционщик может закрыть еще и с профитом всю конструкцию. Собственно, это наглядная демонстрация преимуществ которые дают опционы над линейным рынком. Это новые возможности или *окно возможностей*.
И на текущий момент времени сложилось устойчивое мнение, что алгоритмы в большинстве своем не создаются под нелинейный рынок и следовательно, «ниша» не занята.
Помимо всех перечисленных достоинств нелинейного рынка (опционы) есть и отрицательные или проблемки).
1. сложность прогнозирования времени отработки. Время в опционах имеет важное значение, т.к если ваш прогноз не уложиться во временные сроки купленного спреда, то ваша премия «сгорит», будет убыток.
2. сложность прогнозирования величины профита (в%) на споте за условно отведенный временной отрезок.
Собственно, недавно анонсированный мною алгоритм как раз решает эти 2 проблемки.
После найденного «генетического кода акции», путем прогона на истории, вы получаете средние показатели времени в рынке всех сделок (в днях до сотых долей))) и получаете средний профит по выигрышным, так и по убыточным и совокупно всех сделок (профитные + убыточные).
Располагая уже этими показателями можно подбирать Страйки опционов как и сроки до экспирации.
Касаемо, вероятности выигрышных сделок, то они как правило, от 85% и до 97%. Базовый показатель- критерий для отбора генетических профилей бумаг является «рекавери фактор».Это отношение максимальной просадки эквити баланса (от локальных максимумов)к последующему росту (восстановлению).Так вот в большинстве своем, в мониторинг ставятся бумаги где рекавери фактор от! 10 и до 20. 
Редкие исключения где рекавери 5-6. Таких бумаг заранее мало. Низкий рекавери по сути, говорит о том, что «генетика» бумаги  «не Айс».
К примеру недавно, самый лучший рекавери по 1 бумаге был +1,44. Ессно, ее в мониторинг ставить не стану ни при каких условиях).
Чуть позже в пост добавлю скрины и графики, демонстрирующие характеристики в цифрах и визуально по отдельным бумагам, для наглядности. Поэтому спустя время обновляйте пост, кому будут интересны «факты») и цифры.
Сигналы по бумагам транслируются в открытом для всех канале телеграмм, на абсолютно бесплатной основе.(ссылка на канал ниже).
Среднее время отработки по бумагам от 2,5 рабочих дня и до 4,5)! Редкое исключение 12 -14 дней.
Это позволяет нормально торговать у известного брокера *IB*, т.к. для владельцев счетов ниже 25 к долл. существуют ограничение на открытие внутридневных сделок (не более 3 сделок в неделю).Таким образом, торгуя по описанному выше алгоритму данные ограничения
не нарушаются и одновременно трейдер может открывать много сделок каждый день.
Собственно, на этом пока все)!
ссылка на канал 
t.me/qsalgotithmics