Блог им. radzik

ТС для обсуждения

Добрый день, господа трейдеры и сочувствующие.
Полтора назад придумал систему для торговли фьючерса DAX. Хотелось бы услышать ваше мнение о ней, так как есть желание продавать сигналы, ею генерируемые.
Пара слов о системе: торговля ведется только отложенными ордерами, которые устанавливаются на открытии европейской сессии (8 утра по европейскому времени, 10 по Москве), если ордера не срабатывают, перед закрытием в 22.00 (24.00) они удаляются; если один из них сработал, то сделка переносится овернайт, а на открытии следующего дня закрывается (есть шанс забрать геп), и опять выставляются ордера. Стопов и профитов нет (меньше подгонки параметров), сделки закрываются по рынку.
Есть отчеты тестера с 2007 года по сегодня. Сам лично торгую ее с 2011, но к сожалению не очень успешно — не хватает дисциплины ей следовать и брать все сделки, но тем не менее в плюс.

Собственно отчеты.
ТС для обсуждения

 Стартовые условия везде были одинаковы — 50 тыс. депозит, 2 лота на сделку без реинвестирования. Лучше конечно использовать 1 лот на каждые 50 тыс. депозита, но это уже попрос рисков.
Из положительных сторон системы могу отметить:
1. Достаточно длительный период тестирования — почти 6 лет (лично мне не попадались системы с таким длительным периодом тестирования, в основном максимум 2 года).
2. Все года закрыты в плюс.
3. Нет оптимизируемых параметров — а значит нет подгонки под текущий рынок, система самоадаптируемая.

Из отрицательных сторон:
1. Требовательность к депозиту — DAX дорогой инструмент.
2. В 2010 году была большая просадка — связана с малой волатильностью в одном из периодов года, но тем не менее прибыль составила около 50% годовых.
 
Ну и собственно вопрос — насколько данные результаты можно считать хорошими и стоит ли пытаться продавать ее сигналы? Сама система не продается.
★1
8 комментариев
radzik, а на других инструментах она работает?
avatar
Евгений Пронин, вряд ли. На СП500 работает хуже. Возможно это связано с разной волатильностью и методом расчета индекса.
Press, 1 января 2007 года DAX стоил дороже, чем сегодня, однозначно байихолд в пролете. 55% прибыльных сделок, профит 1,36.
Отчеты тестера не из МТ4? Если он родимый, то результаты торговли в форексовой кухне и на тестере будут могут иметь мало общего (зависит от кухни).
avatar
Дмитрий_Брест, да, из Броко, у меня там счет остался с тех пор, как начинал, многие ведь через форекс на рынок приходят. Котировки отличаются от RCG на 0,5-1 пп максимум, для стратегии это не смертельно, не пипсовкой занимается. Кодить в других средах, кроме MQL, я не умею, руками проверять свои догадки слишком долго, а стейт с реала по этой страте будет не совсем верен — во-первых, торгую и другие инструменты, во-вторых, как уже писал, беру не все сделки по стратегии, в итоге получается хуже, чем должно быть.
radzik, Немного другое имел ввиду. Отложенные ордера. Если стоповые… то ж. будет. Смысл в чем. Согласно тестеру, стоповый ордер будет исполнен по указанной цене. На реальном рынке, стоповый ордер может быть исполнен с очень большим проскальзыванием.

Можно попробовать торговать в кухне… однако только небольшими позициями. Как только увидят что делаете деньги, праздник закончится. Хороший пример был с полгода назад в Альпари. Чел поймал фишку, входить перед закрытием рынка, выходить на открытии… за счет исполнения без проскальзываний, имел прибыль. Альпа просто перестала давать ему открыться и закрываться.
avatar
Дмитрий_Брест, да при чем здесь кухни? Да, у меня даже в розентале бывают проскальзывания на исполнении 0,5-2 пп, если рынок быстрый, но это не смертельно, так как цели не пипсовые. На кухнях народ сливает в основном по тем же причинам, почему и на бирже. Да и, думаю, тем, у кого депозит 500 баксов в кухне, моя система не будет интересна, потому что приносит всего 50-150% в год, а им-то граали на 100500% подавай, чтоб из ничего лимон сделать.

теги блога Радзиевский Андрей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн