SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Alen
Скальпинг - нашел стратежку, не знаю как использовать.
- 15 июля 2012, 21:45
- |
Всем привет.
На этих выходных наткнулись с Шурой на стратегию с очень хорошими результатами.
Все кварталы, начиная с 2009, в плюс. Но вот средний профит мелкий. Обычно я такие стратегии сразу выкидываю, но эта очень нравится по плавности эквити.
Загвоздка состоит в том, что я никогда не работал с таким скальпом. Поэтому не знаю, можно ли заставить работать такую стратегию, или это дохлый номер.
Если можно, то как это сделать, какие приемы можно использовать.
0,6% = 55 пунктов.
Понимаю, что подсказать сложно, не зная деталей. Только вот какие детали нужно написать…
На этих выходных наткнулись с Шурой на стратегию с очень хорошими результатами.
Все кварталы, начиная с 2009, в плюс. Но вот средний профит мелкий. Обычно я такие стратегии сразу выкидываю, но эта очень нравится по плавности эквити.
Загвоздка состоит в том, что я никогда не работал с таким скальпом. Поэтому не знаю, можно ли заставить работать такую стратегию, или это дохлый номер.
Если можно, то как это сделать, какие приемы можно использовать.
0,6% = 55 пунктов.
Понимаю, что подсказать сложно, не зная деталей. Только вот какие детали нужно написать…
31 |
Читайте на SMART-LAB:
Российские НПФ заработали в 2025 году на вложениях в облигации
По данным ЦБ РФ, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2025 году показали максимальные значения доходности за всю историю наблюдений, начиная...
18:01
Сделаем больше бесплатного софта в России
Сегодня продолжаем разговор о том, как сделать так, чтобы в России было больше бесплатного и качественного софта для трейдинга. Например: выбор не...
11:03
теги блога rusalgo.com
- RusAlgo
- S#
- stocksharp
- StockSharp Studio
- tslab
- TSLab API
- WealthLab
- Алексей Горбунов
- алор
- вакансия
- вебинар
- Волновой анализ
- вэбинар
- головоломка
- Голубиное суеверие
- исторические данные
- конференции
- ЛЧИ 2010
- ЛЧИ 2011
- люди
- майтрейд
- ммм
- одежда
- Ордер лог
- офтоп
- оффтоп
- первая конференция алготрейдеров
- программирование торговых роботов
- Путешествия
- работа
- рабочий день
- робот
- роботостроительство
- роботы
- саморазвитие
- семинар
- семинары
- системная торговля
- скальпинг
- тестирование стратегии
- торговые роботы
- торговые системы
- ТС
- тусовка ЛЧИ
- утка
- феникс
- юмор
мы ждем :)
2 многое зависит от стабильности и идеи бота а это числового выражения не имеет…
3 вообщем смени таймфрейм на больший-меньший и протесть сберфьюч газпромфьюч и баксрубльфьюч без оптимизации… если профит сохранится то стабильность есть…
4 надо смотреть % профита в месяц… если хотяб +7% и выше то имхо при такой низкой средней сделке можно и попробовать торгонуть… тесть без рефинансирования
5 учти хотя бы комиссии…
6 торгуй по стоп лимитникам тебе нужна скорость выставления заяв меньше 0.5 сек
7 есть старый способ уменьшения проскальзывания вдвое
1 имхо нестабильность = риск…
2 кстати то что оптимизация не помогает в других бумагах тож признак нестабильности…
3 есть еще одна проверка как раз для случая с одной бумагой… принцип обратимости…
надо поменять местами вход и выход и запустить оптимизацию если будет хоть одна более менее торговая положительная эквити то бот нестабилен…
7… какой же? самое интересное
5 — комиссии на фортсе нитожны. 1.20 копеек
1. у тя нет начальной суммы в таблице…
2. дродаун надо считать не от профита а от начальной суммы… (если тест без рефинансирования)… кажись у тя слив
3. старый метод уменьшения вдвое проскальзывания прост- вход по лимиту — выход по маркету…
4. нет формы эквити