Блог им. Esposa

Мое прозрение. Итоги лотерейки в Si.

    • 16 октября 2020, 09:37
    • |
    • Esposa
  • Еще

Зайду издалека. Прозрения у меня происходит во сне, мозгам уже не мешают глупые установки и заезженные паттерны, поэтому туда приходят чистые мысли и сияющий разум мерцает от наполнения посланиями свыше /интересно, моя голова в этот момент светится?/. В нашем курортном городе в октябре уже практически все БЗДЫХИ /Буду Загорать пока не сДоХну/ покинули свои лежбища и отлетели в мерзлые края. Поэтому по ночам тишина и можно спокойно вздремнуть, но не были учтены мерзкие визгливые бомжи, которые меня и разбуди своими пьяными воплями в 2:55. И после этого резкого пробуждения пришло прозрение, прозрение, что я была не права!
И вот в чём.
Мне всегда казалось, что покупатели опционов это любители, а продавцы — профи. Любители покупают возможность и готовы ее потерять. А продавцы продают обязанность и не готовы ей делится с кем либо еще. Поэтому суть прошлых моих посланий тут — это убедится самой и убедить вас в моей правоте. А именно, что деньги /которые продавец тратит на ГО/ побеждают нервы / на которые покупатель входит в премию/.

Мое прозрение. Итоги лотерейки в Si.
Все эти дни я была уверена, что цена фьюча не дойдет до заветных страйков по 78-79 Колам. Потому что, как уже говорила ранее, покупатель потратил на позу 40М и нервы /нервы потому, что поза строилась еще на прошлой неделе, когда все пели про ЦБ нахлобулинский и прочие меры и фигуры ТА, которые поддержат рупь и у мы улетим на 76500 и ниже/, а продавец около 800М ГО. Вот и появилась уверенность, что это железные уровни /сама продавала 79 Кол в среднем про 163/. Так вот, вчера один из держателей 79 Кола вышел утром, по 25 и вот он лотерейку проиграл. Но ночью мне пришло ясное понимание, что это мог быть просто чел, который следовал за крупным игроком и почуяв неладное утром в день экспирации, просто решил спасти хоть что-то 1М из 8М. А в сухом остатке у нас /примерно/ 90K по 78 Колу и 40K по 79 Колу и судя по отсутствию суеты и лишних движений — это один держатель, который точно знал, что цена дойдет куда следуют еще неделю назад и держал все контракты до экспиры.
Мое прозрение. Итоги лотерейки в Si.
Как вы помните цена по фьючу была максимальной как раз на время расчета цены для экспирации. Такое часто бывало и раньше /но как правило в сторону продавцов/ и потом цену на вечёрке держат и даже в пятницу не всегда можно выйти по нужной тебе цене /показывают, что все это типа невидимая рука рынка рулит/. А вчера особо не церемонились, завалили сразу после экспиры и если бы эта цена была на 18-30, то лотерейка прогорела бы полностью. 

Теперь расчет /опять же примерный/
79 Кол 40К купил по 200 = цена не дошла — все в минус
78 Кол 90К купил по 400 = 36М — экспирировали /примерно, поправьте, если знаете точную цену/ по 78770, значит 770-400=370*90K=33М
Общая прибыль по Колам 33М-8М=25М
Ну не сказать, что джекпот, но очень лихо. Вспоминается мой студенческий КВН изобличающий спекулянтов и фирмачей — приобрел футболку я, за четыре лишь рубля, сделал клевую печать — будет стоит двадцать пять!

★4
Чашечка кофе)

И Доброго утра)))

Пишите еще. А главное анализируйте рынок. В данном случае все, что касается выбранного инструмента: USDRUB_TOM, USDRUB_TOD (и даже USDRUB_TODTOM пару раз за пятилетку там бывают такие бомбы, что можно сделать трейд той самой пятилетки), фьючерс — тот самый Si и опционы на него (все )) ). И все это в комплексе, конечно. Поверьте: это интересно, хотя и не так перспективно, как тоже самое, но в США (индексы, комоды, трежеря, ставки, CDS).  

По тексту. 

1. Вчера была поставочная экспирация, а не расчетная. Надеюсь, вы понимаете разницу. Т.е., чтобы взять тейк по 78-ым колам, нужно было продать фьючерс и в экспирацию кол в деньгах схлопывается с проданным фьючем (если остается в деньгах).

2. Я не смотрел цифры интереса. НО, если интерес равен 90К контрактов, то это значит, что 45К контрактов в покупку, а 45К контрактов в продажу. Не бывает интереса равного 1, всегда их двое: покупатель + продавец. Соответственно, расчеты по прибыли убыткам нужно масштабировать правильным образом. Грубо говоря: не «купил 90К», а «купил 45К» будет правильно, если ОИ был 90К.

Ну и про завал после экспиры… Это фантазии, хотя если работает, кто-то близкий к реальным потокам, может иметь небольшое отношение к истине. Но, уверен, что вчерашнее вечернее снижение курса с максимума имеет иную природу (тут сугубо мое, имхо).

Тем не менее пост интересный, на заре рождения реального объемного опционного рынка в нашей песочнице я тоже много фантазировал на эти темы)))
avatar

stinky

stinky, про ОИ учтём
avatar

Esposa

Esposa, и про разницу между расчетными и поставочными опционами тоже бы следовало учесть. Взять прибыль по поставочным опционам — это сильно не тоже самое, что вывести цену БА в нужное место на расчетной экспирации.    
avatar

stinky

stinky, пост сейчас превратится в оффтопный срач из-за одного неаккуратного слова. Тоже можно взять на заметку.
avatar

stinky

   Что краснодарский край что крым чуть меньше чем полностью состоит из жлобствующего быдла и отношение к гостям, клиентам и источнику дохода соответсвующее: «отдыхайки, бздыхи» — которым традиционно предлагается самое плохое (поговорка — не выкидывай, отдыхайкам пойдет) при том что южане изначально неряшливы. но при этом идет постоянный вой о жадности отдыхаек/бздыхов. Считается, что наличия моря им достаточно с головой, а сезон-то короткий, пусть платят что на зиму скопили
avatar

StockChart.ru

StockChart.ru, «кубанойды», они такие. 
avatar

wot

StockChart.ru, Крым тоже разный бывает, на ЮБК есть отдельные оазисы с полностью «континентальным» персоналом и менталитетом, местные лишь технический наемный персонал.
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, во первых дурное дело не хитрое и даже материковые быстро принимают и впитывают местные обычаи плюс за пределы номера то все равно рано или поздно выйти придется а тут уж сложно не пересечься с аборигенами
avatar

StockChart.ru

StockChart.ru, не придется, службы такси и эскорта тоже свои..
Вообще нет пересечения с местными
avatar

Sergio Fedosoni

StockChart.ru, оффтоп, но все же отвечу. Я не местный житель, так что много ролей на себе опробовала за это время. НО! Если вы приехали в другой город, неважно есть там море или нет, вы же не ходите в мокрых труселях в магазины, столовые, офисы или садитесь в такси в таком же виде, только потому что лето? Каждый год убеждаюсь, что уровень воспитания и поведения приезжих не повышается. Поэтому и отношение такое со стороны местных жителей. По поводу высоких цен и жадности. Вы думаете цены такие придумали именно для вас? А когда вы уезжаете, цены у нас резко падают? Смешно, мы на те же рынки ходим и покупаем все «летним» круглый год. Можно бесконечно рассуждать на эту тему. Но показатели по сводкам из органов следующие: осень-весна — примерно одно ДПТ и одно серьезное проишествие в неделю в городе. Лето — десятки краж в день, куча ДТП, молчу про более серьезные вещи. Это конечно местные «неряшливые» южане отрываются на отдыхайках.  
avatar

Esposa

Esposa, местные как раз сами как ходят по дому в рваных трениках и шлепках, так и на улицу выходят. горлопанят шансон и кричат в мегафон «девочки мальчики катаемся на бананчике». Если предлагать уровень сервиса «а чо бздыхам надо еще море то есть» то не удивительно что и едет контингент, которому моря, залить шары и подраться достаточно.
   По поводу перенаселенности тут глупо вообще что то комментировать. Просто издержки туристического места — в таких местах всегда куча народу причем права они имеют ровно те же что и местные, как граждане РФ. Мест с субтропическим климатом в РФ почти нет, не удивительно что кроме вас догадались его посетить еще полстраны
avatar

StockChart.ru

StockChart.ru, а вот про перенаселенность в корне не согласен.
И в подмосковье и Крыму есть куча разных прекрасных в т. Ч. И пляжных мест, где вы вообще ни с кем пересекаттся не будете.
И заметьте даже бесплатных
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, я сейчас в Ялте хожу по городу в шортах. +26 вчера было. В Мск примерно в это время уже выпадает первый снег. Дикие пляжи в Крыму есть, но их не то что бы много и они весьма труднодоступны (на то и дикие)
avatar

StockChart.ru

StockChart.ru, до Паркового доедьте, подскажу там секретные места)
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, Крым я досконально знаю был во всех населенных пунктах, и парковом тоже. Каждый день все равно не покатаешься. Плюс что вы там такого в Парковом нашли. Ну подъезд к пляжу удобный. Остальное — обычно
avatar

StockChart.ru

StockChart.ru, кэптивный пляж )

avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, мне без разницы на пляж. Я бросаю шлепки на берегу и плаваю в 300 метрах от берега минут по 40. Обычно никто не мешает, кроме мальчиков на бананчике
avatar

StockChart.ru

StockChart.ru, можно лодку в Балаклаве взять и с нее нырять)
avatar

Sergio Fedosoni

StockChart.ru, Открою вам глаза, все эти «бананчики», девочки и мальчики — НЕ МЕСТНЫЕ, они приезжают вместе с вами, половина кстати подрабатывающих летом на аттракционах из Украины /с 2014 года поток идет/. Местный житель, а в Геленджике очень большая греческая диаспора, не позволит себе выйти на улицу в шлепках, шляпе и в труселях с надписью Геленджик, чтобы слиться с толпой. 
avatar

Esposa

Esposa, не несите чепухи. я сам на юге не один год прожил и знаю как тут все происходит досконально. это любимая байка «говноедов» (так местных называют) все сливать на отдыхающих, Путина, инопланетян. Сами же срут ссут у себя в подъездах, а придумывают что инопланетяне по ночам. Вы еще напишите, что комнаты/квартиры тоже не местные сдают, а мафия, ага.
   Я как пример приведу — в доме 30 лет не было освещения, стены загажены. не один не догадался отремонтировать лампочку, покрасить стены. Когда я делал ремонт за свой счет все смотрели как на идиота и врага народа (а вдруг по 200 рублей на освещение попрошу скинутся)
avatar

StockChart.ru

StockChart.ru, смотрю тема очень трепетная;) 
avatar

Esposa

Esposa, ну про опционы не интересно же сраться 
avatar

Максим Иванов

Максим Иванов, ну да, а в «провинциальной» теме все сразу ГУРУ и лично тельняшку когда-то рвали
avatar

Esposa

Продавцы опционов они риски на себя не берут особо, у них пркрытые чем то позы как правило, а покупатели лотерейшики, хотя и тут есть стратегии свои
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, вспоминая редкие, но такие приятные 10Х+ на выверенном расчете, хочется возразить на счет покупателя-лотерейщика (хотя бы одного).
avatar

stinky

stinky, так я и сказал, что в основном лотерейшики
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, дай Сереге 2млн.долл., он будет страх на рынок наводить, если попадет в правильную струю)  
avatar

stinky

Sergio Fedosoni, имхо, продавцы опционов берут на себя адские риски. кратный рост ГО, гепы, исчезновение ликвидности, технические сбои.
avatar

wot

Профи не продают «вголую», у них сложная позиция и риски захэджированы и сбалансированы. Открытый интерес по страйкам как зона поисков — особенно в си — серийно так себе история. А как в ри вчера любителей поиска ТМВ поднагнули… хотя там чаще работает оно, чем в си.
В общем, продаю я и нейтралю дельту. Продаю — и нейтралю. Пока актив движется на 11 вол, а биды в стакане его прайсят по 15 — ну как тут покупать ) на удачу если только. 
avatar

tashik

tashik, через 03.10 тоже продаете по 15 воле?)
avatar

stinky

stinky, продан ноябрь по 17 вол, совчерась. Мне полторы веги хватит, оцениваю шансы получить ее сегодня как выше средних ) До 03.11 держать — зачем. 
avatar

tashik

tashik, что ж, пожелаем всем продавцам спокойной гаммы

Пардон, 03.11, конечно имелось ввиду.
avatar

stinky

tashik, 
Открытый интерес по страйкам как зона поисков — особенно в си — серийно так себе история. 
потратил достаточно лет на эту историю. Нормально, анализ предельно точный. Но нужно много механизмов изнутри рынка знать.
avatar

Андрей К

Андрей К, «нужно много механизмов изнутри рынка знать.» — маленькая деталь, да ))
avatar

wot

wot, с опытом наверное приходит. Последние годы инфа по крупицам совсем тяжело давалась, так как специфичная, приходилось выпрашивать общения с трейдерами из деска.

А потом Карлсн начал книгу пиарить на СЛ, дай думаю почитаю. Купил, читаю и глазам своим не верю, то что собирал по крупицам, там по диагонали в тексте многое написано
avatar

Андрей К

Андрей К, покажете статистику сделок по ОИ «со знанием механизмов изнутри рынка»?
avatar

tashik

tashik, неа, предельно точной статы в табличке посдельно нет, я немножко вышел из того возраста, когда делал домашку, скрупулезно все записывал в дневник трейдера и тд. Немного не тот уровень. 
avatar

Андрей К

Андрей К, а, понятно ) оки )
avatar

tashik

tashik, вы вот написали про зоны поиска. А следом задали вопрос про сделки.
А я именно про зоны говорил. Что такие зоны предельно точно вычисляются:

1) Там где бы не плохо экспирнуться, если нет внешнего фона

2) Там где будут кого то рвать на части, не перекрытого.

Первый вопрос тащит за собой риски и это не совсем профессиональная торговля в угадайку. А второй вопрос достаточно интересен. Если заранее вычислить такие зоны, что кто то где то не перекрыт, можно включать там различного рода алгоритмы, вплоть до маркетмейкинга с высокими параметрами дозволенного, потому что стаканы начнут рвать в пределах микросекунд и достаточно сильно

avatar

Андрей К

Андрей К, ой, ну хорошо, а то я уже подумала — вроде раньше адекватный такой человек был, было о чем поговорить — и вдруг на тебе, уже гура ) 

Про второй вопрос: то есть Вы можете понять, что кто-то не перекрыт? можете вычислить это как-то с достаточной достоверностью (такой, чтобы на это поставить деньги), и это торгуете, правильно?
avatar

tashik

tashik, 
Про второй вопрос: то есть Вы можете понять, что кто-то не перекрыт? можете вычислить это как-то с достаточной достоверностью (такой, чтобы на это поставить деньги), и это торгуете, правильно?
Это достаточно просто делается. Нужно почитать, а потом посчитать опционные уровни и отфильтровать очень крупные. Далеко не секрет, что это работает на нашем рынке, на моих глазах уже лет 6, а на бектесте, насколько помню, лет 10 (я не помню, за сколько лет у меня история данных +-).

Естесно, наш рынок достаточно специфичен и вот так сходу эту задачу не решить. Уверен, лично вам будет под силу. На инет просторах, я не раз встречал своего рода «конкурентов» такого анализа, но из за того, что никто не углубляется и не изучает и не знает хоть немного наш рыночек изнутри, все сталкиваются с серьезным проблемам и сливу.

Торгую ли я это. К сожалению руками и только в самые непрошибаемые моменты. Мечтаю алгоритмизировать, но лично у самого уже руки не дойдут. В анализе использую ежедневно, в том числе и для того, что написал в комменте выше. Когда у кого то подгорает попа на стуле, это хлебные моменты.
avatar

Андрей К

Да, «бздыхи», «мерские бомжи» — и это она еще «не договаривает». провинциальное сознание.
avatar

Борян Филиппов

Борян Филиппов, Столичные специалисты по провинциальному мышлению подоспели.
По поводу бомжей, которые кстати то же не местные. Ситуация которую я лично видела прошлым летом. Июль. Жара. Лежат четыре мерзких и вонючих  /таких что за 10 метров несёт разложением/ бомжа под деревом в тенёчке и один из них, видимо самый главный сторожил, втирает своим подельникам /а те открытыми ртами внимают ему/, что раньше он жил на севере и там мол плохо и холодрыга, а тут лежишь под деревом, протягиваешь руку, срываешь черешню и сразу ешь её… красота… я отсюда никуда не уеду... 
А ночуют они на центральной аллейке, гоняй-не гоняй и каждое утро уже бухие. А зимой по подъездам. Да что говорить, в офисом центре у нас на диванчике пару раз мирно храпели, одного на подоконнике нашли...  жесть
avatar

Esposa

Esposa, вы замужем? или свободна? вместо тысячи слов, прислали бы, лучше ваше красивое фото личным сообщением. :-)
avatar

Борян Филиппов

Борян Филиппов, 
Я очень взрослая /со всеми вытекающими последствиями, детьми и мужьями/ и на этом ресурсе не ищу сердечных отношений ;)
avatar

Esposa

Борян Филиппов, у них все общение основывается на превосходстве перед друг дугом, особенно фешенебельным считается подчеркнуть свою местность (у меня мама 40 лет кассиром в местном универмаге работала и т.п.) и пожаловаться на окружающих. День кого то говном не обозвал — день зря прожит
avatar

StockChart.ru

С чего взяли, что ПРОДАВЦЫ опционов — профи?))) один такой публично посадил в долги толпу народа, если что… Очень поверхностный взгляд, на мой взгляд… такой анализ…
Сергей Гутторов, это не «опционщик» вообще, а паршивая овца.
avatar

ch5oh

ch5oh, Это вы про ИК?
avatar

Максим Иванов

Максим Иванов, про того, про кого говорил Сергей Гутторов.
avatar

ch5oh

Сергей Гутторов, то, что профи продают опционы вовсе не значит, что все продавцы опционов — это профи ) Есть еще «сборщики тэты», «продавцы краев» — опционные племена многолики ) поди разбери, кто там профи. 
avatar

tashik

Сергей Гутторов, просто с того, что денег для продажи на такое количество контрактов не у всякого физика в лёгкую найдется. А м-мейкер просто выкупил все объемы и глазом не моргнул. 
avatar

Esposa

Я всю неделю глядел на доску опционов и гадал, что же это за поза такая в коллах на 92000 страйк 78000  (причем пока нифига в них не разбираюсь) ну никак не верилось, что пойдем туда. даже сишку начал шортить ((( а теперь понимаю, что на эти ориентиры даже опираться можно (нужно?).
avatar

Abc

Abc, опираться нельзя. и тем более ставить на это деньги. но можно учитывать как часть анализа/сценария. возбужденный мозг (в данном случае Esposa) придумает красивый нарратив под любое распределение или аномалию в ОИ, а потом пост-фактум еще и объяснит что это было. типичная когнитивная ошибка трейдера. 
avatar

wot

wot, ну почему же? Очень даже можно анализировать крупные ставки. Даже Твардовский отмечает, что часто цена экспирируется рядом с крупными проданными позициями, но это не правило и ставить на это деньги нельзя.

Согласен с тем, что мы не можем знать ВСЮ позицию крупного игрока, т.к. может быть вторая часть вообще на другой бирже и вся поза в итоге нейтральна.

avatar

Максим Иванов

Максим Иванов, ага, может быть много ног. не всегда (вернее почти никогда не) понятно, на что именно ставка. повторюсь, на любой профиль ОИ можно придумать (выдумать?) какую-то правдоподобную историю. тем не менее, согласен с тем, что системно можно ставить на экспирацию в min payout. 
avatar

wot

Abc, В этот раз ориентир сработал. Но то же идеально. Просто ставка крупная и делалась намного загодя, что сразу насторожило и привлекло к ней внимание.
avatar

Esposa

Вопрос немного не по теме, но тоже интересный. А на каких драйверах вчера после 13:00 заходило бабло в СИ? Сорри, если что пропустил, просто был на работе)
avatar

Glago


теги блога Esposa

....все тэги



2010-2020
UPDONW