Блог им. Kira_sard

10-я убыточная сделка подряд... Стоп торговля. Что дальше?



Да… их теперь 10… убыточных сделок подряд.
Конечно я провела анализ, но… пока не вижу ничего конкретного, что могло бы способствовать такому результату, кроме общей ситуации на рынке. Убытки несут и те кто торгует контртренд.
Хвалю себя за то, что все сделки совершены строго по алгоритму (выложен в группе), без превышения по рискам.
Не отпускает мысль перейди на ETF, где риски проскальзывания ниже.
Но в этом случае надо брать экстремумы за более короткий период, чем период который прописан в моем алгоритме.Думаю в сторону пробоя месячного или квартального экстремума...Бурная дискуссия в моей группе в Telegram о методах и критериях тестирования торговых систем не изменила мой взгляд на мою торговую систему. Лучше чем пробный период реальной торговли, ничего не покажет «дыр» и не подтвердит профессиональные навыки.Также, как и мою квалификацию и компетенции как психолога, лучше подтверждают результаты моих клиентов и их отзывы, чем любой сертификат и супервизор.Приглашаю и Вас на психологические сессии со мной!Благодарю за Ваше внимание!
10 подряд — система однозначно нерабочая. Что дальше? — менять систему.
avatar

3Qu

3Qu, а если бы это было 10 тейков подряд?? Грааль как минимум?)))
avatar

Marina Sardlishvili

Marina Sardlishvili, оч может быть. По крайней мере заявка.) Но для полноценного теста системы нужно где-то 100-200 сделок.
avatar

3Qu

3Qu, не уверена, что осилю 100 сделок вести дневник реальных, но 50 сделаю точно и сравню с тестированием. Спасибо)

avatar

Marina Sardlishvili

Marina Sardlishvili,
Посмотрел видосы… не понимаю как после торговли опционами, можно на линейщину снова перейти торговать и стопари хватать постоянно?
avatar

Сергей Ю.

Сергей Ю., линейщина)))-гениально! Опционы я не бросила (случаются и опционные сделки), но несколько перегорела что ли в этой области..., опять же тема опционов для многих сложная, а у меня другая цель на данный момент, нежели объяснять суть и природу принятия решений по опционам. Ну и в опционах есть убытки однако. Сергей, спасибо, что посмотрели видосы).
avatar

Marina Sardlishvili

Может стопик короткий?
Диванный аналитик-практик, может)… все может быть)
avatar

Marina Sardlishvili

Стоп меньше средней дневной волатильности это всегда лотерея не в вашу пользу, что бы там А.Герчик не рассказывал про центовые стопы. Мелкий стоп — сразу на корм маркетмейкеру.
avatar

Antishort

Antishort, ну у меня средний стоп примерно равен, а как правило больше средней дневной волатильности. 
avatar

Marina Sardlishvili

 Я вообще скептически отношусь к регулированию профитности системы через соотношение стоп-лосс. Прибыльность (ИМХО, конечно) должна формироваться вероятностью движения актива в вашу сторону, а стоп это отмена сценария и предотвращение значительного ущерба для капитала, а не способ управления эквити. 
avatar

Antishort

Не стоит переоценивать всемогущество торговой системы. Маловероятно что вы нашли грааль, значит скорее всего система просто начала сливать что происходит с 99% всех эмпирическо-теоретических систем, не использующих какого-либо вне-рыночного преимущества.
avatar

Simix


теги блога Marina Sardlishvili

....все тэги



2010-2020
UPDONW