Юмор от биржи

12 июля 2012, 19:35
|
Evgen Golovin

Доска опционов, казалось бы ничем не примечательная, однако :)

Лозунг такой:
Покупай, подешевело, было рубль, — стало ДВА!

Ключевые слова:
юмор,
опционы

36 | ★1

17 комментариев

можно пояснение, а то я не шарю в опциках

Ед В

12 июля 2012, 19:36
Ответить

присоединяюсь к вопрос, где Лопата? :)

Ярош Алексей

12 июля 2012, 19:48
Ответить

весело)

Zorkiy

12 июля 2012, 19:50
Ответить

Да лопата в том, что согласно данной табличке значение индекса РТС через 3 дня вероятнее по 190 000 чем по 155 000 вот и все)

Evgen Golovin

12 июля 2012, 19:52
Ответить

Головин Евгений, ааа

Ярош Алексей

12 июля 2012, 19:58
Ответить

Головин Евгений, цены же не есть напрямую вероятность движения) производную на считать

onemorefake

12 июля 2012, 20:58
Ответить

посмотри лучше газпромовские опцики, которые завтра экспирируются, вот там ваще веселуха.

Zorkiy

12 июля 2012, 19:55
Ответить

Zorkiy, не чет в газпроме все как раз нормально

Evgen Golovin

12 июля 2012, 20:01
Ответить

Головин Евгений, колы ближних страйков очень дорогие стали.

Zorkiy

12 июля 2012, 20:05
Ответить

дайте две

asobo

12 июля 2012, 20:25
Ответить

может это как-то связано с тем, что волатильность биржевых цен (я с форекс работаю в основном) распределена по Гауссу но с выбросами по краям?

Sergei789

12 июля 2012, 21:03
Ответить

в том смысле, что 155 крайне маловероятны, однако в экстремальных случаях 190 будет более вероятен, нежели 155

Sergei789

12 июля 2012, 21:04
Ответить

Sergei789, противоречит теории верояности

megatrade

12 июля 2012, 21:41
Ответить

megatrade, противоречия нет
насколько я анализировал статистически — многие процессы на бирже — от дневного хода валютной пары — до доходности большого числа трейдеров — во многих случаях распределение имело вид нормального но с особенностью — приподнятостью по краям. Т.е. будто два распределения совместили в одно

интуитивно понятно — когда цена уходит к верхней границе диапазона — там происходит качественный сдвиг — начинаются обрушения стопов, паника и так далее — и там формируется собственное распределение

Sergei789

12 июля 2012, 22:20
Ответить

Sergei789, противоречит отсутствию арбитражных возможностей. Стоимость колла должна быть монотонно убывающей функцией от страйка, вне зависимости от видов распределения изменений цен.

Citizen