Вопрос опционщикам.

Всем привет! У меня вопрос к опционщикам. Может кто-то уже проверял этот метод и не стоит копать в этом направлении. И так. Предположим у нас взгляд на рынок бычий, то ли по торговой системе, то ли по наитию. Акция в данный момент стоит 100$. Продаем пут спред 100/95. То есть продаем пут 100 и покупаем пут 95. Экспирация 1-2 месяца. И начинаем динамическое роллирование. Если цена акции растёт, то проданный пут роллируем на более высокий страйк у которого в данный момент наибольшая временная стоимость. Если цена откатывает назад, то роллируем обратно на более нижний страйк. Если цена падает и достигае 95, то роллируем наш спред 100/95 на 95/90 и так далее если установка остается бычей (по торговой системе) или закрываем позицию если торговая система показывает что надо выходить из лонга. Если после коррекции акция возвращается обратно, то роллируем выше. То есть всегда находимся в продаже максимальной временной стоимости.
Вроде бы в теории красиво, но что-то мне подсказывает что тут нет грааля, иначе многие бы так делали. Вот и думаю, проверять этот метод на практике своими деньгами или это уже всё давно отвергнуто.