Всем привет! У меня вопрос к опционщикам. Может кто-то уже проверял этот метод и не стоит копать в этом направлении. И так. Предположим у нас взгляд на рынок бычий, то ли по торговой системе, то ли по наитию. Акция в данный момент стоит 100$. Продаем пут спред 100/95. То есть продаем пут 100 и покупаем пут 95. Экспирация 1-2 месяца. И начинаем динамическое роллирование. Если цена акции растёт, то проданный пут роллируем на более высокий страйк у которого в данный момент наибольшая временная стоимость. Если цена откатывает назад, то роллируем обратно на более нижний страйк. Если цена падает и достигае 95, то роллируем наш спред 100/95 на 95/90 и так далее если установка остается бычей (по торговой системе) или закрываем позицию если торговая система показывает что надо выходить из лонга. Если после коррекции акция возвращается обратно, то роллируем выше. То есть всегда находимся в продаже максимальной временной стоимости.
Вроде бы в теории красиво, но что-то мне подсказывает что тут нет грааля, иначе многие бы так делали. Вот и думаю, проверять этот метод на практике своими деньгами или это уже всё давно отвергнуто.
stanislav sagaydak, спреды например на SPY мизерные, да и комиссии в IB не такие уж и большие. А то что нае… ут, у меня тоже есть такое подозрение, поэтому и спрашиваю, делал ли кто-то такие эксперименты.
dmitry71, Эксперименты тут не нужны, если понимать сущность дельта-нейтральной торговли. Она состоит в котировании спредов (продаже дорогой волы и покупке дешёвой). И если сейчас вам кажется, что спреды и комиссии это мелочи, то Вы скорее всего ошибаетесь, т. к. в стаканах стоят проф. участники с мощным ПО, они-то и разденут незадачливого продавца на росте волы.
А насчёт конкретной конструкции: она крайне невыгодна. Вы предлагаете продавать самую дешёвую волу на центре. Всё зависит не от конструкции, а от вашего алгоритма, представьте себе, например, что БА будет колебаться вокруг текущих весь месяц, сколько Вы подарите маркетосам на роллировании можете посчитать?
Если речь о SPY, там же вроде можно бесплатную историю бид/асков накопать. А с этой историей вполне можно моделирование провести, включить комиссии и понять.
В пользовании- это значит конспиративная?, сынка наверное наш резидент в Мексике?
«У Иванова с 2016 года есть лишь доля в квартире площадью 44,2м кв и в пользовании квартира площадью 300 м кв. У ...
Barmaley_82, да как бы обидно когда момо тебя не рыночным способом бабки тырят с рынка, с компании в которой ты как бы по идее имеешь право на дивиденды. Так вот за 4 года из газика мимо кассы выве...
МФО — это золотое дно, учитывая количество людей, готовых брать займы под 300% годовых. Лучше покупать акции Займера с поквартальными дивидендами, чем акции одного зелёного банка с его сатанистом-каба...
Александр Клещёв, Думаю эта акция уже хороша тем, что отстоялась все мыслимые и немыслимые срока, тем что компания просто трещит от накопленных денег и они стали источником огромного пассивного дох...
А насчёт конкретной конструкции: она крайне невыгодна. Вы предлагаете продавать самую дешёвую волу на центре. Всё зависит не от конструкции, а от вашего алгоритма, представьте себе, например, что БА будет колебаться вокруг текущих весь месяц, сколько Вы подарите маркетосам на роллировании можете посчитать?