Блог им. Karl14

Прибыльные параметры робота

Заказал робота на МТ5 по собственной стратегии теперь тестирую. Гонял на истории вроде работает, а на реале запускать страшновато. Говорят что робот на живом рынке будет показывать результаты процентов на 30% хуже чем в тестере.
Средние результаты моего на фьючах РТС такие:
Шарп -0,4
Фактор восстановления 24,4
Прибыльность 3,02
Мат ожидание выигрыша 51,3

Вопрос для владельцев рабочих роботов — какие показатели делают робота по настоящему прибыльным?


★1
31 комментарий
Честно сказать не очень.
avatar
У кого заказал?  Бывают кривые скрипты.
avatar
vladkot, Заказал у частного лица, пока не хочу говорить. А какие параметры по настоящему рабочие?
avatar
Андрей, рабочие параметры  -прибыль.
avatar
Андрей, 

робот на живом рынке будет показывать результаты процентов на 30% хуже чем в тестере
Это бред. Робот будет показывать ИЛИ лучше, ИЛИ хуже — в зависимости от изменения рынка. Если робот протестирован на ВСЕХ вариантах рынка, то В СРЕДНЕМ он будет выдавать «проектные» характеристики, меняющиеся то в сторону ухудшения, то в сторону улучшения. В СРЕДНЕМ то, что дало среднее тестирования.

Если робот основан не на рыночной логике, а на некой неэффективности рынка, то рано или поздно «на 30% хуже» станет вашей… недостижимой  мечтой.
avatar
 Да и кстати максимальная просадка по балансу 0,27% — вроде неплохо? Да или не очень?
avatar
Андрей, самый лучший робот — робот, заглядывающий в будущее. Просадка 0.27 или 27 процентов? Если первое — 100 процентов видит будущее. Потеряешь на нем — сколько доверишь.
avatar
норм просадка, даже если не сказать отличная.
avatar
vladkot, если не сказать ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
avatar
А какой Шарп рабочий? Мнения разные одни говорят что выше о,1 уже можно погонять, но с другой стороны некоторые спецы говорят что меньше 3х вообще не рассматривают. Я в сомнении.

avatar
Андрей, я хренею с вас. Вы знаете мнения спецов (расходящиеся), сейчас услышите еще 4 расходящихся мнения — и что? Как вам это поможет?
Ищете подтверждение своим надеждам?
Вы детсад давно закончили?
avatar
VladMih, что бы сделать более объективные выводы хочу услышать как можно больше точек зрения.

avatar
Вопрос для владельцев рабочих роботов — какие показатели делают робота по настоящему прибыльным?

Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке. 
Дмитрий Овчинников, только что протестил ровно год -включил мани менеджмент и сделал риск не фиксированный а риск сделке не более 0,3% получилось со ста тысяч до 1,5 млн руб. максимальная просадка 0,96% Шарп о.43 прибыльность 3,58 фактор восстановления 75,3. Может тестер накручивает?
avatar
Андрей, 
в MT5 нормальная склейка по Ри с 2015 года. Вот оттуда и тестируйте.
Тестировать на фиксированном лоте, без всякого ММ. Поставить большой размер изначального депозита, чтобы его увеличение не сдвигало % максимальной просадки. В итоге у вас должна быть цифра общей прибыли, ее разделить на количество лет, получите среднегодовую прибыль в деньгах. Из отчета берете цифру максимальной просадки в деньгах и смотрите соотношение одного к другому. Пишите цифру, обсудим.
Дмитрий Овчинников, сделал тест 5 лет нач депозит 100 тыс руб торговля 1контрактом Ри прибыль 291105руб делим на 5 лет — 58221 руб (среднегодовая прибыль) Максимальная просадка 1089 руб. Далее 58221руб/1089руб = 53,46
avatar
Андрей, 
53,46 это слишком большая цифра. 
Дмитрий Овчинников, просматривая историю сделок процентов 15% из прибыльных реально должны быть убыточными, ну и живой рынок реально не такой как в тестере. А какая цифра должна быть нормальной?
avatar
Андрей, это как это??? Вы в себе?
Если ВАШ алгоритм реализован точно — как такое может быть?
avatar
Андрей, 
покажите скриншот отчета. Тестер в МТ5 очень близок к реальности.
Цифра, которую можно торговать >2. Цифры более 10 не видел.
Дмитрий Овчинников, 

avatar
Андрей, 
1. вижу только короткие сделки, длинных совсем нет. странно.
2. тестирование надо проводить в режиме «каждый тик на основе реальных тиков», здесь явно не так, судя по количеству тиков в сравнении с количеством баров.
3. судя по идентичности графиков входа по часам и прибыли по часам, время в сделке достаточно маленькое. в случае тестирования не по реальным тикам это может приводить к критическим ошибкам тестирования.
Дмитрий Овчинников, вы правы на основе реальных тиков намного хуже.

avatar
Андрей, у тя средний профит=

290000 профит/10000 сделок = 30 пунктов
т.е 3 тика цены
причем у тя наилучшая оптимизация… а в реале будет хуже вдвое… запаса нет совсем

это вообще ниочем
avatar
Дмитрий Овчинников, и сделок более 1800
avatar
кидай мне его
погляжу — дам вердикт
не видя предмета сложно сказать и советовать
avatar
Роботов нет — это сказка для хомяков. Взрослей…
avatar
Михаил Ханов из “Алго Капитал” в последнем интервью говорит что Шарп должен быть 3 а лучше 5. Такое возможно?

avatar
Андрей, Ханов — мечтатель. Посмотрите в рэнкинге профи московской биржи результаты их портфеля. Там и не пахнет таким Шарпом.
avatar
Андрей, на Commone по стратегиям на Si, Трендо-Флетовая Sharp около 2, на Путь Самурая около 1, и это на самом трендовом у нас инструменте, а Ri это то еще нелинейное дерьмо, и как на нем получить 3 —
Коммиссии и проскальзывания сколько заложили  в робота?
avatar
Стоп лосс 0.3 % это торговля таймом 2х час по фракталам Вильямса, те сигнал(угол) от 5 свечей.От 5 свечей амплитуда колебаний цены )= 0.5-0.6%.СЛ зависит от размера фрактала по времени (количество свечей).Если свечей 9 то стоп лосс = 1.5 свечи .Если свечей 20 то СЛ 2 свечи.Размер свечей 1 час тайма в среднем = 0.2%. Время(минимальное) в сделке на фрактале Вильямса из 3 или 5 свечей и зависит от левого плеча фрактала. Соотношение ТП к СЛ как 1 к 2 до 1 к 5. Я про правильную стратегию сделок.
avatar

теги блога Андрей

....все тэги



UPDONW