Заказал робота на МТ5 по собственной стратегии теперь тестирую. Гонял на истории вроде работает, а на реале запускать страшновато. Говорят что робот на живом рынке будет показывать результаты процентов на 30% хуже чем в тестере.
Средние результаты моего на фьючах РТС такие:
Шарп -0,4
Фактор восстановления 24,4
Прибыльность 3,02
Мат ожидание выигрыша 51,3
Вопрос для владельцев рабочих роботов — какие показатели делают робота по настоящему прибыльным?
робот на живом рынке будет показывать результаты процентов на 30% хуже чем в тестере
Это бред. Робот будет показывать ИЛИ лучше, ИЛИ хуже — в зависимости от изменения рынка. Если робот протестирован на ВСЕХ вариантах рынка, то В СРЕДНЕМ он будет выдавать «проектные» характеристики, меняющиеся то в сторону ухудшения, то в сторону улучшения. В СРЕДНЕМ то, что дало среднее тестирования.
Если робот основан не на рыночной логике, а на некой неэффективности рынка, то рано или поздно «на 30% хуже» станет вашей… недостижимой мечтой.
Андрей, самый лучший робот — робот, заглядывающий в будущее. Просадка 0.27 или 27 процентов? Если первое — 100 процентов видит будущее. Потеряешь на нем — сколько доверишь.
А какой Шарп рабочий? Мнения разные одни говорят что выше о,1 уже можно погонять, но с другой стороны некоторые спецы говорят что меньше 3х вообще не рассматривают. Я в сомнении.
Андрей, я хренею с вас. Вы знаете мнения спецов (расходящиеся), сейчас услышите еще 4 расходящихся мнения — и что? Как вам это поможет?
Ищете подтверждение своим надеждам?
Вы детсад давно закончили?
Дмитрий Овчинников, только что протестил ровно год -включил мани менеджмент и сделал риск не фиксированный а риск сделке не более 0,3% получилось со ста тысяч до 1,5 млн руб. максимальная просадка 0,96% Шарп о.43 прибыльность 3,58 фактор восстановления 75,3. Может тестер накручивает?
Андрей,
в MT5 нормальная склейка по Ри с 2015 года. Вот оттуда и тестируйте.
Тестировать на фиксированном лоте, без всякого ММ. Поставить большой размер изначального депозита, чтобы его увеличение не сдвигало % максимальной просадки. В итоге у вас должна быть цифра общей прибыли, ее разделить на количество лет, получите среднегодовую прибыль в деньгах. Из отчета берете цифру максимальной просадки в деньгах и смотрите соотношение одного к другому. Пишите цифру, обсудим.
Дмитрий Овчинников, сделал тест 5 лет нач депозит 100 тыс руб торговля 1контрактом Ри прибыль 291105руб делим на 5 лет — 58221 руб (среднегодовая прибыль) Максимальная просадка 1089 руб. Далее 58221руб/1089руб = 53,46
Дмитрий Овчинников, просматривая историю сделок процентов 15% из прибыльных реально должны быть убыточными, ну и живой рынок реально не такой как в тестере. А какая цифра должна быть нормальной?
Андрей,
1. вижу только короткие сделки, длинных совсем нет. странно.
2. тестирование надо проводить в режиме «каждый тик на основе реальных тиков», здесь явно не так, судя по количеству тиков в сравнении с количеством баров.
3. судя по идентичности графиков входа по часам и прибыли по часам, время в сделке достаточно маленькое. в случае тестирования не по реальным тикам это может приводить к критическим ошибкам тестирования.
Андрей, на Commone по стратегиям на Si, Трендо-Флетовая Sharp около 2, на Путь Самурая около 1, и это на самом трендовом у нас инструменте, а Ri это то еще нелинейное дерьмо, и как на нем получить 3 —
Коммиссии и проскальзывания сколько заложили в робота?
Стоп лосс 0.3 % это торговля таймом 2х час по фракталам Вильямса, те сигнал(угол) от 5 свечей.От 5 свечей амплитуда колебаний цены )= 0.5-0.6%.СЛ зависит от размера фрактала по времени (количество свечей).Если свечей 9 то стоп лосс = 1.5 свечи .Если свечей 20 то СЛ 2 свечи.Размер свечей 1 час тайма в среднем = 0.2%. Время(минимальное) в сделке на фрактале Вильямса из 3 или 5 свечей и зависит от левого плеча фрактала. Соотношение ТП к СЛ как 1 к 2 до 1 к 5. Я про правильную стратегию сделок.
❄атлант,
украинец, в целях СВО ничего не сказано про ненависть и злобу.
В целях СВО — денацификация и демилитаризация Украины.
Все остальное вы, украинцы, делаете сами.
И эти влас...
Премьер-министр Канады Трюдо предлагает повысить налог на прирост капитала до 67% с доходов свыше $250 тыс.
29 Апр 2024
Последней страной, предложившей повысить налог на прирост капитала, стала...
Игорь Родичев, если объявят 12% к текущей цене, то будет ракета на 10% сразу и потом ещё рост до 10% доходности. Меня и 12% устроят, перед дивами скину. Если дадут больше, то вообще хорошо. Дадут 1...
Лукойл: 10000 рублей за акцию уже скоро? Уже совсем скоро, 7 мая, Лукойл уйдет в дивидендную отсечку. В ходе торгов в прошедшую пятницу акции компании установили новый исторический максимум, а внешняя...
Dkar, золото как раз Норм. Полюс тут не причем и ни каким боком. Компания уже распродажей активов занялась. На продажу полубанкрот. Кто услышал зашортил в Профите уже.
«Норникель» и санкции: перспективы акций Как отразятся на бизнесе «Норникеля» санкции США и Великобритании против российских металлов и для чего компания собирается перенести часть производства в Кита...
Добрый день!
Оформил подписку на месяц на адрес электронной почты, отличной, от привязанного к акаунту смарт-лаб.
Не могли бы вы активировать подписку?
Все чеки могу предлоставить
ФосАгро. Комментарий к отчету МСФО за 2023 год. Ждём снижение цены на акции? Компания выложила отчет МСФО за 2023 год. в рамках ожиданий. Тем временем, акции уже как 8 месяцев торгуются в узком бокови...
Это бред. Робот будет показывать ИЛИ лучше, ИЛИ хуже — в зависимости от изменения рынка. Если робот протестирован на ВСЕХ вариантах рынка, то В СРЕДНЕМ он будет выдавать «проектные» характеристики, меняющиеся то в сторону ухудшения, то в сторону улучшения. В СРЕДНЕМ то, что дало среднее тестирования.
Если робот основан не на рыночной логике, а на некой неэффективности рынка, то рано или поздно «на 30% хуже» станет вашей… недостижимой мечтой.
Ищете подтверждение своим надеждам?
Вы детсад давно закончили?
Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.
в MT5 нормальная склейка по Ри с 2015 года. Вот оттуда и тестируйте.
Тестировать на фиксированном лоте, без всякого ММ. Поставить большой размер изначального депозита, чтобы его увеличение не сдвигало % максимальной просадки. В итоге у вас должна быть цифра общей прибыли, ее разделить на количество лет, получите среднегодовую прибыль в деньгах. Из отчета берете цифру максимальной просадки в деньгах и смотрите соотношение одного к другому. Пишите цифру, обсудим.
53,46 это слишком большая цифра.
Если ВАШ алгоритм реализован точно — как такое может быть?
покажите скриншот отчета. Тестер в МТ5 очень близок к реальности.
Цифра, которую можно торговать >2. Цифры более 10 не видел.
1. вижу только короткие сделки, длинных совсем нет. странно.
2. тестирование надо проводить в режиме «каждый тик на основе реальных тиков», здесь явно не так, судя по количеству тиков в сравнении с количеством баров.
3. судя по идентичности графиков входа по часам и прибыли по часам, время в сделке достаточно маленькое. в случае тестирования не по реальным тикам это может приводить к критическим ошибкам тестирования.
290000 профит/10000 сделок = 30 пунктов
т.е 3 тика цены
причем у тя наилучшая оптимизация… а в реале будет хуже вдвое… запаса нет совсем
это вообще ниочем
погляжу — дам вердикт
не видя предмета сложно сказать и советовать
Коммиссии и проскальзывания сколько заложили в робота?