Блог им. MAZ1344

Правда о стоп-лоссах


Чтобы не говорили, но СЛ (стоп-лосс, а не Смарт-Лаб) — есть фиксация ошибочного входа в позицию трейдером. Это говорит о том, что он не достаточно хорошо проанализировал позицию и заранее ставит СЛ, признавая это.
В различных рекомендация-сигналах часто указывают СЛ. Я как их вижу в тексте, то сразу мне становится неинтересно читать их дальше. Зачем советовать, если сразу ставишь СЛ?
Настолько сильно привили ставить СЛ в трейдерах, что у меня просто порой вызывает негодование. А научиться тому, чтобы эти стопы были не нужны, трейдеры почему-то не желают. Это я не к тому, что учиться у непонятно кого. Это я к тому, чтобы человек сам почитал серьезную литературу, а не беллетристику, произвел самостоятельный анализ инструментов, выявил статистику определенных закономерностей. Но лень же заняться саморазвитием. Особенно молодежи, которой надо разжевать и в рот положить. А именно во время самостоятельного жевания человек ощущает вкус пищи и может получить от неё наслаждение.
Мне часто приходится смотреть на графики со сработанными стопами. И я просто смотрю этот инструмент и балдею. Какого черта нужно покупать на хаях и продавать на лоях?? Кто вас этому научил? Только ваш враг, которому нужны ваши деньги. Известен же закон: покупай дешевле — продавай дороже. А не наоборот, что часто вы делаете: покупай дороже — продавай дешевле. Хотя в этом случае использование стопов обоснованно. Это вам наказание рублем, чтобы вы учились. И депо потеряете так, но все же начнете думать головой, а не навязанными стереотипами.
Есть сомнения — не входите в позу. Вас кто-то заставляет торговать с утра до поздней ночи?? А кто вам втемяшил в голову входить в позу «всей котлетой» (возглас детей-переростков)??  А потом плачетесь о потере депо… Не раз слушал на форумах это.
Входите в позу при наличии плана, анализа, расчетов и наличии паттернов малой частью депо. Резко изменится цена — не беда, много не потеряете. Запомните простую вещь: когда цена уменьшает ваше депо, то это делает ближе срок реализации вашего плана.
Например, индикатор находится на экстремальном минимуме и цена еще падает. Это значит, что срок роста цены становится ближе. Недаром, сравнивают линию цены с волнами, ко торые поднимаются, а потом все равно падают. Так и цена. И это пока никто не может изменить. Я лично просто усредняюсь в таких случаях, реже руками закрываю позу.
Поэтому стоп-лосс и означает стоп-ошибка.
Я желаю, чтобы вы не ставили СЛ или они никогда не срабатывали.

★9 | ₽ 1
87 комментариев
Кто вас этому научил? Только ваш враг, которому нужны ваши деньги.
   Вот главный закон биржи… Брокер -это наш враг...
Активный Инвестор, брокер не враги. Враги разного рода советчики с использованием стопов
avatar
Kэп Трейд, так вы же сами пишете 
… которому нужны ваши деньги...
  наши деньги нужны в первую очередь брокерам
Активный Инвестор, ну иногда аналитеги у брокеров бывают. Стоп — это сделка, а значит брокеру комиссия.
avatar
Kэп Трейд, 
Стоп — это сделка, а значит брокеру комиссия.
   гораздо вкуснее фиксация убытка на стопе, и это тоже часть прибыли брокера, потому что маркетос, который вынес вас на стопы, работает по договору с брокером, который «впустил» его под свою дилерскую лицензию...
Активный Инвестор, я предпочитаю быть мудрее, а потому стопы не ставлю. Мне они не нужны. Я просчитываю риски в случае негативной для меня ситуации, думаю — ждать разворота в мою сторону, усредняться или закрывать позу. Сделок у меня немного за месяц, комиссия брокера меня даже не интересует (честно). Я брокера выбирал по удобству. Но Уралсиб все же дерьмовенький брокер. Думаю в ВТБ перейти. От дома ближе.
avatar
Kэп Трейд,
«я предпочитаю быть мудрее, а потому стопы не ставлю. Мне они не нужны. Я просчитываю риски в случае негативной для меня ситуации, думаю — ждать разворота в мою сторону, усредняться или закрывать позу»

а если вас путин отравит и вас в коме свезут в германию?
avatar
бред пит, я не Навальный, с точки зрения политики — никто. И все-таки у моей жены есть доступы к счетам.
avatar
Kэп Трейд, «я не Навальный, с точки зрения политики — никто»

ну он тоже никто, а оно видишь как...

«И все-таки у моей жены есть доступы к счетам.»

завещали ей, чтобы она из позы вышла, если вы уже не сможете?
avatar
бред пит, теперь это уже её счет, но я доступ знаю. Даже сын с невесткой знают, они инвесторы русгидро. Если я умру, то и так жене счет достанется
avatar
Kэп Трейд, чем уралсиб не устраивает? Ваше виденье рынка имеет право на жизнь, при условии торговли без кредитного плеча.
avatar
Kэп Трейд, а " малой частью депо" — это сколько (размер)?
avatar
Kэп Трейд, А как долго можно усредняться при цене фьюча нефти на «Витю», когда цена ниже НУЛЯ, около МИНУС $37 ???  

Купили за НОЛЬ баксов без стопа   и  до МИНУС $37  остались должны брокеру пару квартир…   

Как без стопа то???
Диванный аналитик-практик, -37$ не страшно. Можно пересидеть если денег много. Страшно делать это за 1,2 дня до экспирации, как эти б… ны. Перекладываться надо вовремя и ничего не страшно тогда. А если денег мало или нет, или негде взять, но сделка висит. Это уже проблема. Таких и жрут.
avatar
А вдруг как польёт?!
avatar
бред пит, ну и что, если задействована малая часть депо? Пролив вечным не бывает. Коррекцию, отскок никто не отменял. Можно усредниться в конце концов или позу закрыть, чтобы ниже зайти ( но это и есть стоп фактически). Опять же какой пролив: на 1-5 процентов ерунда при использование только части депо.
avatar
Kэп Трейд, а смысл тебе сидеть и ждать с моря погоды когда же цена вернётся к точке твоего входа? Теряя время, деньги, когда явно видно что поза убыточна. Усреднение это вообще бред. Есть смысл докупать сильно подешевеший актив, тогда ты получаешь сразу пакет акций, по той же цене что ты покупал одну, и при этом сильно смещаешь среднию себе. Это хорошо работает только на длинном горизонте и только при торговле без плеча. А вот как раз для плечевой торговли и нужно отсечение убытков (ты не знал?)) потому как все позы не могут быть профитными, а прибыль ты получаешь из разницы сделок 6+4-=2.

И второй момент, плечи дают большую прибыль чем долгосрочное пересиживание, и большую воллатильность по счету. Вот здесь и применяют стоп, понял, чтобы на положительной сделки ты ушёл в плюс, надо фиксить отрицательную, а не доливаться, иначе никакой положительной у тебя потом и в природе не будет)))

Не понял??))) ай ладно, торгуй без стопов, че толку объяснять если своим усреднением в краткосроке ты убиваешь депозит, и получаешь туже маржинальных позицию, только я имею хорошую качественную точку входа, с хорошим потенциалом и статистическими вероятностями, а ты имеешь надежду на +15%годовых. А почему 15? Да потому что не думай переиграть индекс не отрываясь по рискам. Теперь хочешь рискнуть?)) таки ты стопам и не умеешь торговать, тебя сольют, будешь к верху брюхом плавать. Вот для этого и стопы, для выделения подрисковой суммы, и маржинальной торговли. Т.е. Не для вас. Это рынок спецов и алготрейдеров)))
бред пит, 
А вдруг как польёт?!
  исполнение стопа НИКТО не гарантирует… Только исполнение опциона для защиты гарантирует сама БИРЖА!!!
Активный Инвестор, да, стопы не всегда срабатывают при скачках цены
avatar
Активный Инвестор, а если стоп по рынку?
avatar
бред пит, 
а если стоп по рынку?
 так там просто не будет той цены, которая активирует вашу заявку...  Или маркетос так исполнит вашу «рыночную заявку» на проливе, что вы проклянете тот день, когда ее поставили...
Активный Инвестор, ЧТООООО!!!? Это надо писать прям на графике, крупными буквами!
avatar

бред пит, да, именно так :)))))))))))

Беседа с технической поддержкой брокера:

— правда-ли, что лимитированные заявки клиентов имеют больший приоритет на обработку, чем стоп-заявки?

— Да, это действительно имеет место...

— То есть, правильно ли я понимаю, что лимитированная заявка, которая отправлена с клиентского места QUIK может исполниться раньше, чем стоп-заявка хранящаяся на сервере QUIK?

— Да, такое, вполне возможно...



Я проверил эту версию на практике. В 90% случаях из 100 — лимитка отправленная из QLUA обгоняла стоп-заявку.

Более того… Как-то я решил использовать сеть стоп-заявок в качестве «маячков» наступления цены события. Обнаружил офигенную весчь…

Лимитная заявка из стакана — срабатывала, а стоп-заявка — даже не дергалась на исполнение, так, как будто цена и не принимала значения срабатывания.

А что в регламенте брокера на этот счет? Да-да, брокер ни за что не отвечает, все риски несет на себе клиент. Да, возможно, что стоп-заявка не сработает...

По-моему, это все, что нужно знать о стоп-заявках, чтобы принимать решения об использовании этого сервиса в своей торговле :)

avatar

pessimist, давайте разберемся по пунктам.

1)Наша  биржа не поддерживает стоп-заявки. Это всего лишь лимитная заявка, которая посылается в систему,  после наступления какого либо события. Сервер брокера в цикле,  периодически проверяет наступления условия. По этому посланная лимитка вполне может быть быстрее. Так как серверу надо проверить наступление условия и только потом отправить заявку.

2) Если мы говорим про фортс, то биржа там нег арантирует принципа FIFO. Торговый механизм биржи ждет некого пула заявок, а потом в случайном порядке их исполняет. 

avatar

BadLogic, 

pessimist, давайте разберемся по пунктам.



Да тут и разбираться нечего… Если на бирже сработала заявка по цене, которая отразилась на графиках — условие стоп-заявки выполнено и она должна сработать по-любому, хоть через полчаса после наступления события.

Ан — нет. Практика показала, что это не так — условие наступило, а стоп-заявка не сработала. Ну и на фиг такая стоп-заявка нужна, которая — может захотеть сработать, а может не захотеть сработать :) 

Ну и рассуждения о поддержке стоп-заявок биржей — вообще-то абсурд. Стоп-заявка, или как в истории ее называли стоп-приказ — это указание брокеру выполнить поручение клиента при наступлении на бирже определенного события.

Речь идет о том, что когда событие наступает — сервер QUIK брокера спокойно его игнорирует :)

Были случаи, что стоп-заявка срабатывала через 5 секунд после наступления события. Именно это обстоятельство и подтолкнуло меня побеседовать с техподдержкой брокера. Но после того, как я обнаружил, что стоп-заявка может вообще не сработать — я забил на этот функционал в QUIK у брокера ВТБ — окончательно.

Что касается лимитки с клиентского места, которая обгоняет стоп-лосс с сервера брокера — так она находится в тех же условиях, в том же цикле проверяет выполнение условия. Фишка в том, что сервера настолько загружены, что не смотря на то, что клиентское место получает данные по условию позже — выставляет лимитную заявку раньше, ибо у сервера приоритет сначала обработать лимитные заявки клиентов, а затем — стоп-лоссы. И когда сыпется шквал клиентских заявок — до стоп-лоссов очередь доходит только тогда, когда все уже кончилось :)

avatar

pessimist, 

Если условие сработало, а заявка не ушла — либо баг, либо неправильно выставлены условия.

Почему абсурд поддержка стоп-заявок биржей? Это реализовно на CME — стоп заявки хранятся на сервере биржи .

Какой приоритет у обработки лимитных или стоп-лосов зависит от ПО. Вы не застали время, когда квик хранил стопы на клиентской машине, а не на сервере. Попробуйте поменять терминал. 

avatar

BadLogic, 

Если условие сработало, а заявка не ушла — либо баг, либо неправильно выставлены условия.


Да, с моей точки зрения есть баг. Возможно, из-за некорректных настроек серверов. Но общаться с техподдержкой на эту тему — тухлое дело. Полгода будут доказывать, что «неправильно выставлены условия», а потом, когда наконец-то увидят что косяк — пообещают исправить и не факт, что исправят.

Почему абсурд поддержка стоп-заявок биржей?


Ну, у нас в РФ доступ физлиц к бирже осуществляется только через брокера. Сравнивать МБ с CME я бы, вообще, не утруждался :) Это разные мирЫ...

Вы не застали время, когда квик хранил стопы на клиентской машине, а не на сервере. 


Точно! Этого я не застал. В 2010 году стоп-заявки уже были на серверах, причем, снять их можно только подключившись к тому серверу, на котором они ставились.

Бесило по страшной силе. Нет коннекта с первым сервером. На вопрос — когда будет, отвечает ТП — переключитесь на резервный. А как стопы снять? Никак пока...

Попробуйте поменять терминал. 


Нету вариантов у ВТБ. Только QUIK для фондового рынка. А у остальных средств доступа — нет штатных средств автоматизации. А еще у стопов в принципе есть 3% штатного пролету (проскальзывания) как у средства в ролике :)

В общем, мне оказалось проще найти и использовать ТС, которые не требуют стопов брокера. Ну и отказаться от срочного рынка, ибо ВТБ принудительно кроет все поставочные фьючерсы клиента не выводя на поставку.

avatar
pessimist, вы можете себе организовать прямое подключение к бирже, без инфраструктуры брокера. Стоить правда будет в районе 90 тысяч. (в зависимости от рынков и сколько логинов нужно)+железо.
avatar

BadLogic, 

pessimist, вы можете себе организовать прямое подключение к бирже, без инфраструктуры брокера


Странно, но Московская биржа по части физиков на этот счет иного мнения:




 

avatar

pessimist, гуглите «московская биржа, прямое подключение»

Брокер будет, но его задача будет заключаться в удержании с вас комиссий, документооборот. Но вы будет напрямую воткнуты в ядро биржи, без инфраструткуры брокера. Брокер в общем то вас и воткнет напрямую.   Пример.https://iticapital.ru/services/hft-algo-trading/direct-connection/

avatar

BadLogic, по ссылкам меня смущает слово «профессиональных» в предлагаемых услугах. Т.е., все-таки юриков???

Да и, в общем, спасибо — это я из любви к искусству по ссылкам слазил и про прямой доступ спрашивал. Разработать собственное ПО и сертифицировать его на бирже — это задачка явно не для старика-одиночки :)

Особенно, только ради того, чтобы стоп-заявки срабатывали :)

 

avatar
бред пит, хорошая аналогия… Опцион — это полная гарантия, а СТОП — это как прерванный акт, ни удовольствия, ни гарантий… Представляете как себя чувствуют дилетанты, когда срабатывает их стоп и после этого цена разворачивается в их сторону… А это стандартный алгоритм маркетоса...  А опцион на временную просадку не реагирует…
Верняк, стопы это изобритение брокеров. Это ж каким надо быть странным человеком что бы лениться самостоятельно закрывать убыточную бесперспективную позицию!?
avatar
похоже автор так входит четко в позу-что не ставит стопа)) напомните место в списке Форбс?
avatar
svanchik, он в списке Фортс
avatar
бред пит, да хрен там )) именно на Фортсе-стопы -просто жизненно необходимы…
avatar
svanchik, «именно на Фортсе-стопы -просто жизненно необходимы…»

почему ИМЕЕНО на Фортсе?
avatar
Бредятина пздц)))) Стоп-лосс — это параметр риск-менеджмента позволяющий играть матожиданием ТС) Торговля без стопов это инвестирование, но если ты собрался спекулировать то тебе нужны стопы, чтобы манипулировать капиталоемкостью позиции и R стратегии. 
А научиться тому, чтобы эти стопы были не нужны, трейдеры почему-то не желают. Это я не к тому, что учиться у непонятно кого. Это я к тому, чтобы человек сам почитал серьезную литературу, а не беллетристику, произвел самостоятельный анализ инструментов, выявил статистику определенных закономерностей

Статистику определенных закономерностей чем будешь ограничивать? Или дождешься просто первого убытка на котором всё потеряешь?))) Что за детский сад.

Короче: стопы это инструмент — он не может быть плохим или хорошим. 
avatar
Трейдер biopsyhose, как часто после стопа цена шла в прежде выбранную вами сторону при условии, что вы вошли в позу продуманно и обоснованно (не на хотелках)? При индикаторе РСИ ниже 15 пунктов и выше 85 пунктов цена не гуляет на десяток процентов от цены. Никогда такого не видел, а смотрел тысячи инструментов, и не слышал ни от кого, хотя сколько раз критикам моей стратегии просил показать мне такой финансовый инструмент и голубых фишек ММВБ. Не было такого. Так что докажите свою позицию фактами, а не голословием.
avatar
Kэп Трейд, подтверждаю слова biopsyhose, ты несёшь полную дилетанмкую чушь на счёт стопов. Она может и работает в твоей торговой стратегии, но это до поры до времени, как и у всех. Стоп показывает, что ты ошибся в параметрах входа в сделку, и должен выйти из неё без всяких «а вдруг, а если РАЗВЕРНЁТСЯ», это путь к сливу. И этот параметр должен быть известен ещё до входа в сделку.
И поверь, твоя квалификация и опыт, в сравнении с biopsyhose скорее всего ничто, судя по тому бреду что ты несёшь, ты не зарабатыаешь с рынка и зарплату московского itшника.
avatar
Егор, дилетант это ты, мальчик. Не умеете торговать, а туда же в учителя и гуру лезете.
avatar
Kэп Трейд, так. Ты чтоли умеешь? Дай пруф.
avatar
Kэп Трейд, «При индикаторе РСИ ниже 15 пунктов и выше 85 пунктов цена не гуляет на десяток процентов от цены»
а можно вот про это разъяснить, я чего то не догнал
avatar
бред пит, молодец, что заметили суть. На 1 пункт индикатора приходится доля % от цены. Невозможно, не было такого случая, чтобы цена гуляла при таких экстремальных показателях индикатора. А вот на пограничные 30 или 70 показатели индикатора возвращаются, а сними цена. А это факт.
avatar
Kэп Трейд, вы имеете ввиду если 85 и выше, то перекуплено и можно шортить (в крайнем случае если цена идет ни туда, то можно пересидеть, т.к. она как правило развернется вниз)? А что касается 70, то еще не факт, что вниз поедим, я так понял?
avatar
бред пит, на 70 всегда опустится. А до этого — правильно поняли. А потому, стопы и не нужны.
avatar
Kэп Трейд, «вы имеете ввиду если 85 и выше, то перекуплено и можно шортить (в крайнем случае если цена идет ни туда, то можно пересидеть, т.к. она как правило развернется вниз)?»

Это правильно?
avatar
Kэп Трейд, «А что касается 70, то еще не факт, что вниз поедим, я так понял?»

А под этим я имел ввиду, что шортить лучше не с 70, а с 85. Т.к. если шортонёшь с 70, то вполне может еще здорово наверх увезти. Правильно это?
avatar
бред пит, правильно. Всё просто? И главное эффективно и профитно
avatar
Kэп Трейд, говорят RSI для больших таймфреймов, для дневок хорошо. А я внутри дня на M5 (от силы). Мне не прокатит, как думаете?
avatar
Kэп Трейд, эммммм… без комментариев, извини))
avatar
Стопы и тейки- глупость и зло.
Вместо угадывания будущего, лучше выставить уведомления и расслабиться
Согласна с автором в том смысле, что стоп-лосс не нужно ставить автоматический. Если торгуешь средне и долгосрочно, вполне достаточно условного значения, при котором закрываешь или уменьшаешь позу. Главное, соблюдать свои же правила!
avatar
Юлия, эх, никогда не соблюдаю)
Знаю про себя, что ужасный спекулянт. А долгосрочно и среднесрочно тем более стопы не катят, на СПБ амер акции прокалывают в нашу сессию только так
Уведомления лучше
трейдер должен любить просадку
avatar
 Еще раз. Я торгую на срочном рынке ММВБ, а именно торгую ликвидными фьючерсами на  акции, валютные пары и товары. 
avatar
Вы ещё не дошли до понимания СЛ и причин его возникновения. Одно можно утверждать, что он — не ошибка, а неотъемлемая часть системы. Место расположения и время имеет значение.
А так Вы пытаетесь отделить южный полюс магнита от северного.
avatar
Даже если пофантазировать. Вы купили на 1% депо. Депо у вас пусть 1 млн руб. Выое среднего в 3 раза. И так, купили на 10 тыр.
Цена вверх на 3-5-10%.еее, вы заработали максимум 300-500-1000 руб. И так сделка раз в месяц, неделю, день, час, минуту?
Цена вниз, вы усредняетесь при каком снижении. В 2008 индекс сложился с 2000 до 500. Какаие расчеты при усреднении?
Цена пилит все время, не доходя до таргета вверх и усреднения вниз. Действия? Рассчеты? Сколько дней ждете? Что в итоге делаете?
avatar
Андрей, много вопросов. Думаю, что вы знаете арифметику. Считайте сами на фьючах. Хотя по вопросам я вижу, что вы не понимаете торговлю фьючерсами.
Ладно, коротко отвечу расчетами.
3 лота серебра — это примерно 10 тысяч. Цена сейчас гуляет хорошо. 30 центов можно сделать достаточно легко. Шаг цены 7,4 рубля (примерно), то есть маржа примерно 220 рублей.  0,22% от депо. Мало? Плохо? Вам тысячи подавай? 
дни 100 000
1 100 220
2 100 440
3 100 661
4 100 883
5 101 105
6 101 327
7 101 550
8 101 774
9 101 998
10 102 222
11 102 447
12 102 672
13 102 898
14 103 124
15 103 351
16 103 579
17 103 807
18 104 035
19 104 264
20 104 493
21 104 723

Это почти 5% в месяц. Мало. Но убыточные сделки у меня редки. Обычно редки и сами сделки потому, что, например, показатели РСИ в 15 и 85 пунктах на ликвидных инструментах не часто увидишь. Жду. но если дождусь, то беру не не 30 центов, а пару долларов минимум. И не 10% депо а третьей частью.
А это уже другие деньги. Третья часть это 10 лотов, профит=7,4*10 лотов*200 пунктов=14800 рублей или почти 15% депо.
Приходится ждать обычно долго, но 1-2 сделки выстреливают.
Больших проливов на таких экстремальных показателях индикаторов никогда не видел. Еще раз повторяю, я торгую на срочке ММВБ. Докажите  мне обратное хоть кто-нибудь. А то сколько лет мне болтают чужими устами и своей неопытностью, а фактов так и нет.
Причем, я не только в ТА разбираюсь, но и Фа использую.
Вам же что-то надо доказывать. Вот вы сами и доказывайте своим профитом.
avatar
Kэп Трейд, какой таймфрейм РСИ смотрите 25-85?
avatar
Андрей, он просто не понял Ваши вопросы. Он торгует 20тыс рублями. периодически он сливает. Но не заморачивается над Вашими вопросами, потому что сумма депо не мотивирует задуматься.
avatar
Вопрос к «знатокам»: есть ли такая стратегия, где  трейдер, открывая сделку, каждый раз  выставляет стоп, деньгами рынка?
avatar
Boris, это как это «деньгами рынка»?
avatar
бред пит, знал, что никто не поймет потому, что это почти никто не делает, вернее не знают, как это вообще возможно.

Идут по дороге сын с отцом. Вдруг видят на дороге «кучу». Сын спрашивает отца: -папа что это!?
Понимаешь сынок, это длинная история, но тебе я расскажу ее.

Как-то в 1908г принц   Датский встретил на светской вечеринке будущую королеву Великобритании. Они смотрели друг другу в глаза, как будто  были сто лет знакомы, но тут появился дворецкий и произнес эти роковые слова…
Папа!  А какое отношение к этому рассказу имеет эта  " куча"? Да, хер его знает, кто насрал. (шутка)

Коробка, импульс, подтверждение, заход, на хорошем импульсе, на определенном уровне,  третью часть сыра «пармезан» убираем в сейф, для отката «наперсточникам» их же сыром.
Вообще-то я хотел у вас ребята узнать, есть ли такая стратегия или это миф или какая-то выдумка?
avatar
Недаром, сравнивают линию цены с волнами, ко торые поднимаются, а потом все равно падают

    Хотите сказать, что никогда не видели многодневных/недельных безоткатных движений? Если оказаться в таком движении в правильном направлении, это гигантская прибыль на выходе. Если оказаться в нем в неправильном направлении, это гигантский убыток на выходе, а если убыток не гигантский, значит и ставка такая, что в сбере поинтересней будет)))            Если в таком движении не оказаться, а ждать волну коррекции, чтобы «купить дешевле», можно пропускать постоянно тучу уникальных торговых возможностей.
    Это если простым языком, без формул. 
avatar
spebe, это вам в истории графиков так кажется. А я в реалии торговал и в 2008 и в 2014. Много чего видел. и с чего вы взяли, что я по тренду не торгую?? Еще как, причем начинал тренд пораньше многих.
avatar
Kэп Трейд, 
— почему история графиков и реалии не одно и то же? 
— почему бы моему опыту торговли с 2007 г. не позволительно делать обобщающих выводов?
— не утверждаю, что Вы не торгуете по тренду; сказал то, что сказал, а именно, что тренд это не всегда эллиоттовская картинка, где можно прикупить дешево, чтоб продать дорого; еще есть варианты купить дорого и продать очень дорого, а также влететь по полной программе, встав в неправильную сторону и усредняясь по ходу пьесы, вместо принятия обоснованного убытка стоп-лоссом. 

avatar
spebe, «Хотите сказать, что никогда не видели многодневных/недельных безоткатных движений?»

что вот прям совсем совсем безоткатных в течении дня?
avatar
бред пит, совсем безоткатных на торгуемом масштабе.
если минутку торговать, то на тиках там все в откатах будет)))
но на минутке может не быть ни одного.
Если автор говорит, что не покупает на хаях, наверняка он имеет в виду, что на том же ТФ, на котором, видит эти хаи, ждет коррекции цены; и, видимо, не менее. чем на 50%))) Но никак не спускаясь на более низкий ТФ. 
avatar
Расскажите о ненадобности стоп-лосса тем ребятам, которые улетели в нефти на -37. Работа на рынке индивидуальное занятие, сродни ремеслу портного. Каждый сам выбирает, по каким правилам ему играть.
avatar
KillaBee, пусть учатся торговать правильно и выбирать инструменты. О том и речь я веду. Торгуют от балды, а потом плачутся
avatar
Зато имея фиксированный стоплосс можно просчитать свой риск на год в перед!
avatar
И такие все посты на смартлабе, ни бектестов рынков торговли без стопов, никакой статистики, сплошная белетристика на сайте.)
avatar
wantedpvp, зато живенько
avatar
Все зависит от способа торговли.Если риски маленькие, портфель широкий то стопы не нужны и вредны-в силу того что риски в норме.
Если риски не в норме, плечиками балуетесь- без стопов вас размажет.
avatar
классс! маразм крепчает)… пиши еще больше
Стоп-лосс, это не 100% панацея от убытка. Ведь все знают, что даже со стопами могут не хило прокатить. Например на Брекзите, на «падающих ножах», выставленные стопы на 200 метров, срабатывали например, у кого на 500 метрах, а у кого и на 800, а возможно и более. Большинство  же думали и верили в то, что референдума, а уж тем более выхода из Евросоюза не допустят.
Все зависит от того, как мне кажется, как оперативно сработает брокер и не глюканет ли у них сервер или как они откроются в понедельник, если будет геп в сторону максимального количества стопов. Как-то так.
avatar
Boris, Просто все как-то забыли про  25 декабря и 9 апреля. В архивах Smart-Lab-а наверняка остались гневные посты к этим событиям В комментариях, каждый второй писал о не сработавших Стопах!!! Единственное что может уберечь счет — это Управление капиталом и работа без плечей!!!
Исанмесез дуслар !!, Бытует мнение, что у рынка нет памяти. Да, пожалуй в наше «наперсточное время», без плеча-пожалуй самое оптимальное решение, но на развороте, можно и газику поддать.
avatar
Ваши ставки, сколько персонаж продержится здесь?
avatar
Конечно без стопов можно заработать больше. Но это всё риски. 
Рано или поздно будет слив. Особенно торгуя фьючи на всю котлету. 

avatar
Автор просто не понял зачем нужны стопы. Бывает.
avatar
Начал читать с интересом, а потом увидел, что автор использует индикаторы в торговле. Так что даже дочитывать не стал.
Осталось приложить список рекомендованной литературы ну и сущую безделицу — эвити счета, как обоснование эффективности Вашего подхода.
Или джентельменам верят на слово?
avatar

Я бы еще понял, если бы торговля велась на, скажем, етф индексе. Который понятно в целом имеет тренд вверх, то есть даже попав на просадку, без плечей можно хоть до посинения сидеть. Рано или поздно (как учит история иногда весьма поздно) — в плюс выйдете. Но торговать маржинальные инструменты (напомню, что в фьючерс по своей сути заложено плечо) — ну как минимум рискованно.

Тут у нас скорее пример «НЕТ Я НЕ ОШИБСЯ!», чем грамотного ММ. К слову в любом фонде, любой проп фирме, в совершенно любой организации связанной с непосредственной торговлей, за такую постановку вопроса «торгую без стопов» — даже за порог бы не пустили. 

Но, у нас тут демократия, поэтому каждый… как хочет :)

avatar
стопы нужны при спекуляциях, а то можно шортануть теслу по 1100 и потерять полностью всё. А так на 1250 закроешь и порядок. Ну потери, но не ужас-ужас.
avatar
Чья правда о стоп лосах? Ваша? а вы кто? )
avatar

теги блога Кэп Трейд

....все тэги



UPDONW