Блог им. forx

114% за два с половиной месяца или некоторые результаты криптоботов

С конца 2018 года работаю над созданием роботов для автоматизации торговли на Битфинексе через API.

Сначала сделал программу на Delphi для подбора торговых алгоритмов.
Целью ставил не менее х10 в год (1000%) с просадками не более 50%. Для сравнения сам биткоин сделал в 2017 году х20.

Предполагалась работа в обе стороны, но потом я от этого отказался. Т.к. на топовой крипте у нас глобальный бычий тренд, то логично заложить это в стратегию, чтобы она торговала не хаос.

В итоге, тесты на истории дают х1000 (100.000%) за два года на биткоине и за год на эфире.
Ожидаемая доходность в ближайшие 1,5 года, думаю, что порядка х100 (10.000%).

Боты были написаны с помощью программиста на языке Java. Крутятся на арендуемом виртуальном сервере в Нидерландах.
Первая двухсторонняя версия обкатывалась в прошлом году на реальных деньгах. Ни шатко, ни валко принесла с грехом пополам ~ 20%. Тренд был только в начале года, а потом коррекционная пила.

С этого года боты уже работают только вверх в полуавтоматическом режиме. И сделал вывод, что руками лучше им не мешать.

Первое включение было с 4 по 19 февраля и дало 23%.
Далее был перерыв для устаканивания рынка после пандемического обвала и в ожидании возможного второго дна, которого не случилось.
Второе включение с 22 июня по 22 августа дало 74%.
В сумме это 1,23*1,74*100% -100 = 114%.

Наверное, кто торговал Америку на пандемии такими процентами не удивишь, но тем не менее.

Ниже графики.
На первом правая часть удалена, т.к. там я начал вести ручную торговлю. Прибавил еще 20% на шортах.114% за два с половиной месяца или некоторые результаты криптоботов



На втором тоже отражено ручное вмешательство. 190 по горизонтальной оси. Ручное закрытие и затем пере открытие позиций по эфиру. Что уменьшило профит.
114% за два с половиной месяца или некоторые результаты криптоботов

Сейчас они выключены, т.к. я ожидал углубление корректа. Но похоже, что его не будет и скоро вновь собираюсь включать.

Принцип их работы состоит во входе в восходящие тренды и наборе позиции при увеличении профита. При развороте тренда — фиксация.
Загрузка депозита была до 350% от баланса. В отношении к эквити она должна держаться в районе 200%. Это 2-е плечо. В правой части видно, что ручное вмешательство привело к перегрузу - 300% от эквити.
Максимально Битфинекс сейчас дает плечо х5.

17 комментариев
дай угадаю, депозит маленький, по этому хочешь взять в ДУ ?) 
avatar
Igr, уже. 
Да ты экстрасенс. )
avatar
Результат впечатляет
avatar
Збс роботы. С ручным включением. А если не угадаешь где включить?
avatar
4kk, можно было их не выключать. Нормально работают.
avatar
Фьючерсы на бинансе дают 100 плечо, тоже самое на битфинике, при этом комиссия в разы ниже на фьючах. Мои боты, которые тоже трендовые около половины уже перевернулись в шорт, так что ожидаю снижения в ближайшее время. Судя по тому что вы в шорт не играете, ещё и допускаете просадки до 50%, и собрались играть на плечи, то вам депозит может просто и париться если ошибаетесь с трендом
avatar

Андрей Алферов, в конце не понял, что вы имели ввиду.

Сотое плечо не нужно. Максимум третье.

Протестил на комиссии 0.0750 вместо 0.2. Разница минимальная.

В чем смысл этих фьючей?

avatar
Андрей Алферов, мои то тоже почти все закрылись (бы) сейчас. Но на счет движения вниз есть сомнения. Если пробьют 11100, откуда два раза отбились, тогда да.
avatar
Если будет обвал то даже с 3 плечом вынесут, такие обвалы у биткоина были, смотри историю. Комиссия 0.075 и 0.2 отличаются в 3 раза, если разницы не видите, то как кто то писал выше у вас действительно слишком малое депо, могу вас уверить что разница огромна (она даже математически 3 раза) на фьючерсах комиссия 0.04 для тейкера и 0.02 для мейкера, а это уже в 5-10 раз ниже своповой. Размер комиссии играет огромную роль если вы торгуете с плечом, он просто ставит крест на риске порой. Смысл фьючей что там низкая комиссия, большая ликвидность, и нет комиссии за перенос продажи без покрытия. Закрылись бы? То естт они не работают сейчас, вы их принудительно руками закрывает? Если так то это плохо, вы убираете главное преимущество алготрейдинга-системность. Сомнений быть не должно, выполнять должна все программа, если она даёт сигнал значит надо входить, если не даёт, то не входить, получается вы как будто не до конца доверяете алгоритму который сами же нахваливаете.
avatar
Андрей Алферов, у битфини на деривативы комса: тейкер 0,075, а мейкеру приплачивают 0,02.
Может быть разница огромна если много сделок. У меня в среднем 4 входа в месяц при непрерывной работе.
Но я попробую эти фьючи. Не обращал внимания раньше.

Закрыл руками, да. Потому, что немного больше вижу, чем тупой алгоритм и хотел увеличить профит и заработать на шортах. Что и сделал.
Если система дает сигнал, они входят и выходят автоматически.

Алгоритму я доверяю, но при этом знаю его ограниченность. Это всего лишь инструмент, который может работать в т.ч. автономно.


По поводу вынесут с 3-м плечом. У ботов плечо все-таки около 2-го к эквити. На всей истории их не выносило, причем с запасом на разброс входных параметров.
avatar
Вы теряете главный плюс алгоритмической торговли закрывая руками. Просто допишите алгоритм, чтобы он делал закрытие по тому триггеру, по которому вы решили закрыть руками. Может показаться что это не важно, подумаешь чуть скорректировал работу алгоритма и тем самым взял больше профит или понёс меньше убытка, но это порождает системное мнение что вмешиваться можно, и что вмешиваться целесообразно, когда-то эта привычка выльется в большой убыток, алгоритм будет прав, а вы будете не правы, и вы его не послушаетесь
avatar

Андрей Алферов, согласен, что лучше не вмешиваться. Я и в посте об этом написал.

Просто, чтобы не было кривотолков, описал честно все, как было. Не обманываю, не подтасовываю. Графики эти постил у себя в телеге в реальном времени по мере прорисовки.

Заложить в него триггер, распознающий волны и паттерны для меня не реально. Слишком сложно.

avatar
Заложить паттерн, по которому вы в ручную выходили из сделок, вы же должны были осознавать какой именно этот паттерн. Также могу вам посоветовать освоить tslab сможете сами без программистов сделать свой алгоритм, а также поэкспериментировать с триггерами, программа простая
avatar
Так, вчера было 214%, куда исчезло 100%?)
Александр Алексеев, ошибка вышла. Посчитал Общий баланс, а не прирост. )
avatar

теги блога AnarchoTrader

....все тэги



UPDONW