Блог им. TRS

Про перманентность и стратегический тупик или про серые будни алготрейдера-конструктора

К написанию данной статьи меня подтолкнуло случайно попавшееся на глаза
объявление такого содержания 

WANTED! Семейный офис компания «Макси» ищет «Директора по финансовым инвестициям» (family office).

В зоне внимания руководителя:

— управление крупным инвестиционным портфелем,

— выработка инвестиционных идей на рынке ценных бумаг США и Азии,

— реализация инвестиционной стратегии,

— организация работы группы аналитиков.

Работа в Москве, командировки в Вологду. 

Подробности по вакансии можно узнать по телефону +7 921-131-39-29, Ольга.

Резюме можно направить на shaos@maxi-net.ru
        Итак, объявление это вызвало улыбку в связи с событиями последних 3 недель.
В результате затраченных планомерных и системных усилий на протяжению последений 3 недель 
были достигнуты результаты прорывного характера в плане создания портфельного робота или механической
торговой системы под американские акции. Хотя «движок и логика» позволяют применять ее и к портфелю мировых индексов,
также хорошо себя показала система на портфеле ТОП20 криптовалюты-валют и т.д. Тесты велись на исторических данных вплоть до 
58 последних лет (максимум доступной истории). Базы котировок чередовались из 2 источников для перепроверки (Яху финанс и Фиделлити).
Торговый робот выполнен в программе Вэллс лаб, также разных версий ) для перестраховки.
На исторических данных робот выдает высокий % выигрышных сделок от 85 до 98 %, при среднем профите на сделку около +10%.
Такая высокая вероятность навела меня также на мысль, что возможный средний профит должен быть гораздо выше и в коде 
поигрался коэффициентом, который изначально прописан как 10 % жесткий профит фикс. К моему удивлению при среднем профите +20%
вероятность выигрышных сделок не значительно упала до 87%)! В-общем, если быть кратким то все эти «успехи» навели меня
на следующие мысли. Вольно-невольно я оказался в «творческом тупике » или стратегическом.
Мне четко стало понятно что данный продукт может иметь все основания для серьезной монетизации или коммерциализации на серьезные капиталы.
Вот как мне видится дальнейшие пути развития(вкратце )
1. Организация платных сигналов в телеграмм, допустим.
2. Организация проекта по написанию мобильного приложения, где клиентам пользователям 
был бы доступен сервис по получению торговых сигналов и трансляцию через 
биржевые опционные спреды типа «бычий спред» и тп. Есстественно, потребовалось бы партерская
поддержка от 1 из сильных брокерских компаний, чтобы клиент мог реально протранслировать 
сделку по конкретной бумаге через биржевые опционы (комбинации не только вертикальный спред но и бабочки а также диагональные).
По скромным расчётам при 1 млн клиентов при 20 долл\месяц подписке можно было бы зарабатывать 20 млн ежемесячно (валовая прибыль)
+ отдельная статья — это часть брокерских комиссий.
3. Доверительное управление.
В силу того, что Робот этот более подходит для хедж-фондов, тк. к сканированию подходят портфели, состоящие из
1000 разных тикеров (индексы, акции, криптовалюты и т.д.), то и соотвественно, нужен серьезный размер капитала.
С каждым из описанных направлений у меня сейчас тупик, тк. слабо представляю кому и куда это можно было бы предложить, тк. из
моего круга знакомств и под зарубежные рынки нет соответствующих кандидатур, также и нет прямых выходов
на венчурников или бизнес-ангелов.Также нет наработок в плане администрирования телеграмм-каналов + маркетинг. 
Во всех этих вещах я вижу за собой большие пробелы. Поэтому просьба к форумчанам, если у вас будут
желания, интерес и возможности или мысли (предложения) пишите в личку). Что касается улыбки, то она была связанна с тем,
что мой робот заменяет целый штат или батальон аналитиков + начальник. А это экономия по скромным меркам 1 млн рублей 
ежемесячных, для отдельно взятой компании). Причем, скорость принятия решение и обработки у меня на порядки выше чем
 у отдельно взятого отдела аналитиков. И мне это не стоит ничего).То есть… компании платят по 1 млн рублей ежемесячно оклады и расходы на штат, у меня же робот делает тоже самое, но по скорости несравнимо быстрее и условно бесплатно). Вот такая хохма.
Если потребуется создать канал в ТГ — это без проблем, можем создать целевую группу для обсуждений и прочего.В-общем, обращайтесь в личку, но не с позиции «праздного» или «заискивающего» интересов, а с позиции практической реализации. Допустим, у вас есть приличный опыт в администраторстве канала и маркетинге (Волком! нужный специалист или партнер?...)))
P.S. Калифорния («силиконовая долина»)! привет)! Нам нужно с вами дружить) или в гости,)? Тот клип — вам послание)
9 комментариев
Если Ваши результаты действительно соответствуют заявленным, Вам не нужно вообще ничто из Вами описанного. Торгуйте на свои и Вы соберете все деньги мира.
avatar
SergeyJu, я уже начал на мелком счету вчера транслировать и сразу 25 % в рынке и то это лишь половина сигналов). Короче, как я писал стратегия для Хедж фондов — широкодиверсифицированная и по времени входов также) У меня нет таких финаносвых возможностей)
avatar
Алексей Бугин, сколько процентов в год на портфеле вышло у Вас в среднем? 
avatar
SergeyJu, % не стояло задач? Там разные режимы тестирования если вы в курсе. У меня не стояло задач оценить в % но кое какие тесты я делал и получалось где то 60 к %!?)))Но я не помню только за сколько десятков лет и на каком портфеле делал это. Тк тестов под разными углами была масса и еще 1 тележка) Всего уже не упомнить? Голова у меня сейчас забита в другом ключе и об этом в следующем посте про «Болотистую местность)»
avatar
С такими горизонтами удержания позиций и тестирования — вы сравнивали с B&H? Просто на выживших акциях просто лонг тоже даст хорошие результаты по winrate. Ну и да, у вас только лонг? — Как вы учли тогда ошибку выжившего в анализе?
avatar
Replikant_mih, Спасибо за вопрос)!? Чувствуется что вы «в теме». Да при всех перечисленных "+ ах" системы у нее есть и минусы. Это долгий горизонт удержания в рынке плюс еще некоторые. Поэтому те «минусы» объединив в 1 проблему (уязвимое место) нашел им более эффективное решение. Речь об торговле или реализации сделок на нелинейном рынке (опционные спреды). Если транслировать сделки через опционные спреды, то «ошибки» или Гэп по бумаге против тебя — становятся не критичными, тк в опционный спред заранее вшит «стоп», но не приговор позиции.То есть допустим, вышла нвоость и бумага против тебя ушла в минус 50% — гипотетически. На «твой бумаге» позиции опц спреда кроме начальных затрат на покупку спреда в 30 долл никак более не скажется. В то же время, возможность того что бумага через несколько месяцев откатит и даже даст  плюс — эта возможность сохраняется. Но ессно, тестирование проводилось строго на «линейном рынке», опционы там не учитывались по многим причинам.
avatar
Replikant_mih, тут недавно забавный эпизод произошел в моем близком кругу. Меня попросили оценить бумагу с позиции — как бумага реагирует на отчеты ернинги? Щелкнув по этой бумаге и прогнав по истории роботом через 3-5 секунд был исчерпывающий результат в том виде что,,, Эквити баланса по данной бумаге нестабильно и даже в небольшом минусе. История листинга на бирже ограничена 8 годами… ну и так далее. Мой вывод сразу был сделан в пользу того что «компания Юниор по американским меркам, их бизнес в стадии раскрутки и до сильного фин положения (устойчивости) им еще очень далеко Их бизнес дохлый в такую бумагу я не лез бы»… Ну то есть вроде все итак понятно — в такие бумаги которые только только на начальных стадиях развития инвестировать в них выглядит рискованным. И вот такое резюме я получил за 3-10 секунд. Это к вопросу о том как насчет умирающих компаний или да много вопросов (вопрос эффективности и скорости принятия решений например).
avatar
А кому нужны статистики «средняя доля выигрышных сделок»? Вот куплю я SPY 25 лет назад и продам вчера — 100% выигрышных сделок будет. И средняя доходность огромная просто. Шарп какой и бета? Ну и вопрос про ошибку выжившего конечно тоже актуален  — если лонг-онли — вы же на делистингованных не тестировали как я понимаю?
avatar
Stagirit, тестировал на разных портфелях) В том числе на Насдак 3198, Найс 2500 и тп. Ессно, бумаги компаний- юниоров или «суррогаты» дают плохой перекос валовой эквити. Поэтому и пришел к выводу, что система применима к портфелям куда входят компании с зрелым возрастом, устойчивым фин. положением и продолжительной историей существования.
То есть остановился в итоге на портфелях Насдак 100, СНП100 + Портфель 680 бумаг. В принципе, больше и не нужно). Ну и как я написал выше, решение той проблемы найдено через реализацию на нелинейном рынке.
По высоколиквидным бумагам, доступны опционы с сроками экспирации хоть на полтора -2 года. Этого более чем достаточно. Хотя система применима на часовых данных. Там средний срок удержания в рынке примерно 3 месяца).(ну то есть средний срок удержания выигрышных сделок при вероятности 90%) это означает что половина сделок выходит в тейк профит через 3 месяца. При риск ревард 1 к 5 или 1 к 10 или выше(затраты и возврат) можно заранее понимать что половина сделок через 3 месяца с лихвой окупают затраты на весь портфель  и уже есть хороший профит. Ну то есть решение реализации на нелинейном рынке сделок выбрано неслучайно)! Тк снимается сразу проблема с «контролем риска или стопа», хотя система кроет  сделки с убытками или в редких случаях не кроет. Так вот на нелинейном рынке — про эту проблему можно забыть сразу.
avatar



Пользователь разрешил комментарии только друзьям.

теги блога Алексей Бугин

....все тэги



UPDONW