Блог им. Spekyl

Взгляд на широкий рынок (через опционные позиции)

    • 19 августа 2020, 20:26
    • |
    • Spekyl
  • Еще

Тудысь-сюдысь, но GEX+ (гамма и ванна экспозиция рынка) достигла новых вершин в $820mm, приближаясь к очередной месячной экспирации. И снова на графиках появился знакомый артефакт в пятидневной плотности вероятности. Видите эту ступеньку в районе +1%? Это из-за огромной кучи коллов сразу над уровнем текущей цены.

Взгляд на широкий рынок (через опционные позиции)
Такая конфигурация делает очень труднореализуемым любой другой вариант, кроме медленного, тошнящего движения рынка вверх до конца недели. И поскольку куча людей ожидает после экспирации провал рынка после выходных, это вполне может стать таким самореализующимся пророчеством. Ну, увидим все сами. Пока же рынки все больше напоминают день, а вернее — месяц сурка. Надеюсь, сентябрь пройдет как-то по другому.

★2
2 комментария
А экспирация в этот четверг?
avatar
Николай Во, на 1/6 суши в четверг, а у всего остального мира в пятницу.
avatar

теги блога Spekyl

....все тэги



UPDONW