Алгоритм для теории каналов в ЛОНГ

Продолжение поста https://smart-lab.ru/blog/638767.php 
Заработал на FB, с помощью теории каналов. 

Пока я даже не представляю мощности и скорости сервера который будет отслеживать с помощью этого алгоритма тысячи акций на трендовое движение в ЛОНГ и скорее всего на Питоне не хватит скорости, нужен С++.

Переменная db.mass и db.long(длина консолидации в тикере Акции) дают нам, среднюю размера консолидации db.mass, где плюсовые значения консолидации графика складываются с минусовыми значениями с убиранием знака (-)
Ещё нам нужен минутный Тикер — дающий ++ к графикам для их роста

Если наша переменная RP(точка в реальном времени) равна переменной db.mass на x2 (т.е. отросла), тогда строится график AB от середины db.long к вершине RP(x,y)



Далее, падение точки RP к db.mass -50 процентов и более (новое начало роста) создаёт второй график CD, соединяющий точку с средним db.mass(с учётом минуса т.е. 0 от db.mass)



И далее по тикеру, если RP подходит к точкам графика AB, на расстояние более 50 процентов от графика CD, тогда наш LONG открывается.
А если пришёл к графику CD и более в, -10 процентов, тогда наш алгоритм END. Т.е. Позиция LONG закрывается.

Ребята решившие осуществить этот труд в коде, прошу скинуть мне его тоже, за идею.