Блог им. EL_WaveBot

Торговый робот по правилам Волновой Теории Эллиотта. Часть 1

Приветствую вас коллеги!

Меня зовут Вячеслав. Я с 2005 года на фондовом рынке. Начинал, как и многие торговать «руками», в настоящий момент использую робота, который воплотил в себе весь опыт и наработки, полученные за 15 лет «общения с рынком». Робот полностью написан мною от первой и до последней строчки. В целях знакомства и возможностью поделится опытом, хочу немного рассказать о своем роботе и его возможностях. Думаю, что кому то будет интересно использовать мои наработки в своих торговых стратегиях.

Сразу хочу сказать, что никакого «ноу-хау» или «грааля» в моем боте нет. Мой бот это всего лишь оптимальная комбинация торговых принципов, которые большинству из вас хорошо известны.

Что умеет мой бот или как он работает:

  1. Анализ рынка по правилам Волновой Теории Эллиота и определение возможных сценариев развития: рост, снижение или «боковик»
  2. Расчет целевых уровней: TakeProfit и StopLoss
  3. Расчет оптимального размера капитала для открытия позиции в соответствии с заданным уровнем риска и желаемой величиной прибыли (Риск Менеджмент и Мани Менеджмент)
  4. Расчет оптимального момента для входа и выхода из позиции
  5. Корректировка позиции при изменении прогноза или же при достижении целевых уровней (TakeProfit и StopLoss)
  6. Учет совершенных сделок

 Это основные блоки, которые участвуют в автоматической торговле. Что касается настроек по управлению капиталом, то я использую следующие:

  • Риск на сделку 0.5%
  • Минимальный уровень прибыли 1%
  • Объем входа в сделку 10% от расчетного оптимального капитала

 Торгуемый инструмент, тайм-фрейм и временной период для анализа:

  • Инструмент: фьючерсный контракт на нефть BRENT
  • Тайм-фрейм: 5 минут
  • Анализируемый период: 3600, что соответствует, приблизительно одному месяцу торгов

 Так бот выглядит на экране монитора

Торговый робот по правилам Волновой Теории Эллиотта. Часть 1



А это график изменения капитала за 2020 год. Ось X — количество сделок. Май и июнь практически без прибыли, только сейчас немного пошло оживление

Торговый робот по правилам Волновой Теории Эллиотта. Часть 1


В последующих блогах, о каждом функциональном блоке бота, расскажу более подробно. Продолжение будет…

★2
цена?
avatar

2153sved

2153sved, )) Дорого!
avatar

WaveTradeBot

Рад встретить коллегу волновика.Я не программист, но изучаю ВА с 1999г.Простой вопрос — сигналом является поглощение 5й от С или окончание С ?
По параметрам риска считаю Стоп лосс = 0.5% слишком много для 5 мин графика.Я беру 1.2% для дневного фрактала из 5 свечей. 0.6% для 2х час фрактала.0.3% для 30 мин фрактала… Участие в сделке без замечаний.Интересно как вы рассчитали 10% для 5 мин графика(фрактал из 5 свечей)? Про это ведь нет в книгах?
Кстати и прибыль в 1 % для 5 мин тайма  это очень много.
avatar

ezomm

можешь сразу выкинуть

вот сам смотри...
с начало года бот сделал с 3300000-4700000=1400000 прибыли...
это 42% 
вроде неплохо,
но 2200 сделок!!!
42/2200=0.02% на сделку
это вообще ниочем

ну хотяб 0.1
я бы начал торговать 0.5% минимум… т.к оптимизация и в реале раза в 2 хуже будет точно

причем движения в нефти были черезвычайно сильные… т.е в 2020 среднюю сделку можно было ожидать в районе 1%
avatar

ves2010

ves2010, Ты не путаешь понятия? 0,02 % — ты имеешь в виду, что брать в среднем такое движение это мало — тут без вопросов, а в данном случае эта цифра отражает средний прирост капитала, т.е. если ты вошел на маленькую часть капитала, условно, то ты можешь взять движение 1%, а заработать 0,02% на капитал за сделку.
avatar

Replikant_mih

ves2010, зачем так уж и выкинуть? надо подсказать товарищу волновику  его ошибку но не лишать шанса стать успешным.Мой расчет риска, прибыли и размера участия опирается на время фрактала дающего сигнал входа.Для фрактала в 5 свечей он один, а для фрактала в 20 свечей он в 2 раза больше.У всех нас свой взгляд и свой опыт.Я например перетестил в Метастоке 7.2 сотни систем и лучше чем волновой принцип не нашел системы, а кто то и на средних торгует.
avatar

ezomm

ves2010, Не совсем так, 2200 это все сделки. Предположим было открытие лонг позиции, потом ее закрытие и открытие шорт, те переворот. Бот эти сделки в лог запишет как 3 разные сделки, а по факту сделка сгенерировшая изменение капитала всего одна. Так что ваша оценка не совсем корректна
avatar

WaveTradeBot

WaveTradeBot, 

вижу далек ты от реальной торговли
avatar

ves2010

ves2010, Я знаю, как мой бот записывает сделки. И ваш подсчет не совсем корректный. Тем более, если учесть, что торговый капитал бота 1 млн, то ваш расчет и оценка совсем «мимо кассы»
avatar

WaveTradeBot

WaveTradeBot, вроде как подсчет был корректный
avatar

Андрей К

WaveTradeBot, есть кстати у метатрейдера еще пара приколов
он рисует доходность по сделкам, а не по времени
отсюда проблема оценить время в сделке
второй прикол проистекает из первого — метатрейдер рисует только начало и конец сделки, а что между ними не рисует… может там был дродаун в -10% но пересидели и получилось закрыться в профит чисто повезло а на графике метатрейдера такого не увидеть никак ...

ну и т.к. у тебя меньшая начальная сумма, то у тя банально больше дродаун… на 1мио у тя за пол года дродаун -25%… 2 таких подряд и счета нет

это только самое простое…
avatar

ves2010

Бот оценивает рынок полностью по ВА и выдает множество сценариев, которые в последствии обрабатываются через матрицу управления капиталом. Таким образом бот работает по всем возможным сценариям одновременно, но по разным ценам. Более подробно принцип буду описывать в следующих блогах. Риск и прибыль две зависимые вещи. Можно риск сделать и меньше, этот параметр настраивается, но и прибыль при этом тоже уменьшится. В дальнейшем я так же опишу блоки управления капиталом.
avatar

WaveTradeBot

WaveTradeBot, как насчет сигнала? Вы не ответили. Это поглощение  С… поглощение 5й волны от С или окончание С? Или просто пробой волн 1-3-А?
Фиксите цель 2мя частями? Я фиксю 1\2 по цели 3й волны и 1\2  как  1\2 от вероятной.
Кстати на графике прибыли не хватает роста 5й в 5й? шутка. Обычно такие графики рисуют системы не по волнам Эла.
avatar

ezomm

ezomm, Сигнал к действию это вероятный сценарий развития, а точнее множество таких сценариев. Вы же строите основной сценарий и плюс альтернативные, потом выбираете, тот который вам больше по душе. Бот этого не делает, он отрабатывает все, даже маловероятные
avatar

WaveTradeBot

WaveTradeBot, сценарии не имеют значения.Только расчет риска по факту.Кстати и разные волны тоже разный риск. 3я явно лучше чем С.Сценарии из прог типа EVA 3.0 могут сдвинуть крышу своим количеством и вариантностью.Поэтому мой сигнал 2УЦЗПП. Это просто 2й угол правого плеча.
avatar

ezomm

ezomm, Человеку да, сдвинут крышу, боту нет. У каждого свой подход. Я сделал ставку на отработку вероятностей за счет управления капиталом, кто то ищет точный вход, кто то еще что то, у всех разный подход
avatar

WaveTradeBot

ezomm, Здесь волновой анализ не основа бота. Боту достаточно иметь аналитический блок с точностью сигналов в 50%, в прибыль он вытягивает за счет управления капиталом
avatar

WaveTradeBot

WaveTradeBot, этот блок не нужен.Коррекция из 2х фракталов, а волна С из 3х фракталов. Проблема в анализе объема который и двигает цену, а форма лишь дает подсказку.В основе графика ценообразования  лежит фрактал из 4х подфракталов, амплитуда которых в 2 раза меньше главного фрактала. Типа волатильность растет в 2 раза при увеличении тайма в 4 раза.Риск растет с уменьшением тайма .
То что ВА не основа бота я заметил по форме графика прибыли.Вы правы что расчет риска это основа успеха системы.Вспомним слова Билла В. что сделки делаем выше красного аллигатора.Поэтому нужны простые правила для торговли.Большая часть графика это простые зигзаги где 3=1 и по размаху и по времени.Советую книгу Патрик Микула-5 новых техник Эндрюса.
avatar

ezomm

ezomm, на русском не подскажете где взять?
Хочу узнать что-нибудь умное про простые зигзаги.
avatar

VladMih

VladMih, Весь график из этих зигзагов.Не видеть их не возможно. Я давно книг накачал и иногда читаю.Не знаю где взять.
avatar

ezomm

ezomm, все мы видим одно и то же, в т.ч. зигзаги.
Сказал же — ума хочу набраться, а не зрения. )))

Если накачали, так скинули б из своих запасов?
Можете с моего сайта что-нибудь на обмен взять 
avatar

VladMih

VladMih, когда закину книги в яндекс диск, то дам адрес.
avatar

ezomm

ezomm, спасибо, мне уже скинули.
В этой книге 6 методов, но ни одного слова о простых зигзагах.
avatar

VladMih

WaveTradeBot, золотые слова и грамотный подход!
avatar

VladMih

WaveTradeBot, 
никакой ММ не вытягивает систему с отрицательным МО.
УК может только улучшать результаты но не сможет сделать из -1 +1
так что вашу систему тянет не УК
avatar

rutrader

rutrader, 50% это отрицательное мат ожидание?
avatar

WaveTradeBot

У меня закрадывается мысль, что автор ботом барыжит  иначе как объяснить его регистрацию совсем недавнюю и ник нейм.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, Нефтью в основном))
avatar

WaveTradeBot

Все проверяется просто. Это инфа для будущих покупателей этого БОТА. Пусть автор покажет видос с личного счета брокера где нарисовался такой профит. Далее на основании ваших трейдов можно сделать вывод. Повезло вам или нет. ну а уже потом подумаем покупать (даже если дорого) или нет.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, «А может вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?» 
avatar

WaveTradeBot

WaveTradeBot, хаха так скажите сразу, что лошка ищу
avatar

GAURANGA

Ну так заливай депозит и зарабатывай, зачем продавать?
Я незнаю ни одного человека который заработал на волнах Эллиотта торгуя на реальном счете, за то продавцов прогнозов и роботов полным полно.
avatar

Евгений

Евгений, Подскажите, где купить робота по волновой теории? Программы по расчету волн встречал, а вот бота нет. Буду очень признателен!
avatar

WaveTradeBot

WaveTradeBot, набираете в Google “ elliott wave robot” и листаете
avatar

Евгений

На 5 мин осторожно надо торговать. Говорят, стратегии на мелких тф быстро умирают
avatar

Мурен(а)

если это ВА, то где разметка?
или ваш робот без старших степеней может торговать?
по моему, тут Эллиоттом и не пахнет, треугольники и «клинья» и по ТА можно торговать
avatar

Cyber


теги блога WaveTradeBot

....все тэги



2010-2020
UPDONW