Торговый робот по правилам Волновой Теории Эллиотта. Часть 1
Приветствую вас коллеги!
Меня зовут Вячеслав. Я с 2005 года на фондовом рынке. Начинал, как и многие торговать «руками», в настоящий момент использую робота, который воплотил в себе весь опыт и наработки, полученные за 15 лет «общения с рынком». Робот полностью написан мною от первой и до последней строчки. В целях знакомства и возможностью поделится опытом, хочу немного рассказать о своем роботе и его возможностях. Думаю, что кому то будет интересно использовать мои наработки в своих торговых стратегиях.
Сразу хочу сказать, что никакого «ноу-хау» или «грааля» в моем боте нет. Мой бот это всего лишь оптимальная комбинация торговых принципов, которые большинству из вас хорошо известны.
Что умеет мой бот или как он работает:
- Анализ рынка по правилам Волновой Теории Эллиота и определение возможных сценариев развития: рост, снижение или «боковик»
- Расчет целевых уровней: TakeProfit и StopLoss
- Расчет оптимального размера капитала для открытия позиции в соответствии с заданным уровнем риска и желаемой величиной прибыли (Риск Менеджмент и Мани Менеджмент)
- Расчет оптимального момента для входа и выхода из позиции
- Корректировка позиции при изменении прогноза или же при достижении целевых уровней (TakeProfit и StopLoss)
- Учет совершенных сделок
Это основные блоки, которые участвуют в автоматической торговле. Что касается настроек по управлению капиталом, то я использую следующие:
- Риск на сделку 0.5%
- Минимальный уровень прибыли 1%
- Объем входа в сделку 10% от расчетного оптимального капитала
Торгуемый инструмент, тайм-фрейм и временной период для анализа:
- Инструмент: фьючерсный контракт на нефть BRENT
- Тайм-фрейм: 5 минут
- Анализируемый период: 3600, что соответствует, приблизительно одному месяцу торгов
Так бот выглядит на экране монитора
А это график изменения капитала за 2020 год. Ось X — количество сделок. Май и июнь практически без прибыли, только сейчас немного пошло оживление
В последующих блогах, о каждом функциональном блоке бота, расскажу более подробно. Продолжение будет…
По параметрам риска считаю Стоп лосс = 0.5% слишком много для 5 мин графика.Я беру 1.2% для дневного фрактала из 5 свечей. 0.6% для 2х час фрактала.0.3% для 30 мин фрактала… Участие в сделке без замечаний.Интересно как вы рассчитали 10% для 5 мин графика(фрактал из 5 свечей)? Про это ведь нет в книгах?
Кстати и прибыль в 1 % для 5 мин тайма это очень много.
вот сам смотри...
с начало года бот сделал с 3300000-4700000=1400000 прибыли...
это 42%
вроде неплохо,
но 2200 сделок!!!
42/2200=0.02% на сделку
это вообще ниочем
ну хотяб 0.1
я бы начал торговать 0.5% минимум… т.к оптимизация и в реале раза в 2 хуже будет точно
причем движения в нефти были черезвычайно сильные… т.е в 2020 среднюю сделку можно было ожидать в районе 1%
вижу далек ты от реальной торговли
он рисует доходность по сделкам, а не по времени
отсюда проблема оценить время в сделке
второй прикол проистекает из первого — метатрейдер рисует только начало и конец сделки, а что между ними не рисует… может там был дродаун в -10% но пересидели и получилось закрыться в профит чисто повезло а на графике метатрейдера такого не увидеть никак ...
ну и т.к. у тебя меньшая начальная сумма, то у тя банально больше дродаун… на 1мио у тя за пол года дродаун -25%… 2 таких подряд и счета нет
это только самое простое…
Фиксите цель 2мя частями? Я фиксю 1\2 по цели 3й волны и 1\2 как 1\2 от вероятной.
Кстати на графике прибыли не хватает роста 5й в 5й? шутка. Обычно такие графики рисуют системы не по волнам Эла.
То что ВА не основа бота я заметил по форме графика прибыли.Вы правы что расчет риска это основа успеха системы.Вспомним слова Билла В. что сделки делаем выше красного аллигатора.Поэтому нужны простые правила для торговли.Большая часть графика это простые зигзаги где 3=1 и по размаху и по времени.Советую книгу Патрик Микула-5 новых техник Эндрюса.
Хочу узнать что-нибудь умное про простые зигзаги.
Сказал же — ума хочу набраться, а не зрения. )))
Если накачали, так скинули б из своих запасов?
Можете с моего сайта что-нибудь на обмен взять
В этой книге 6 методов, но ни одного слова о простых зигзагах.
никакой ММ не вытягивает систему с отрицательным МО.
УК может только улучшать результаты но не сможет сделать из -1 +1
так что вашу систему тянет не УК
Я незнаю ни одного человека который заработал на волнах Эллиотта торгуя на реальном счете, за то продавцов прогнозов и роботов полным полно.
или ваш робот без старших степеней может торговать?
по моему, тут Эллиоттом и не пахнет, треугольники и «клинья» и по ТА можно торговать