Как долго сохраняется распределение приращений цен?

Продолжаю экспериментировать с распределением ценовых приращений. Задался вопросом, насколько быстро меняется распределение в зависимости от:
1) размера выборки
2) соотношения «размер тестовой выборки / (размер основной + тестовой выборки)»

Техника простая — разбиваем серию минуток на перекрывающиеся интервалы, каждый интервал разбиваем на две части — основную выборку и тестовую, проверяем, отличается ли первая от второй. И так для каждой акции, размера целой выборки, размера тестовой выборки.
Перед отображением на графике результаты усредняем.
Факт изменения распределения определялся тестом Колмогорова-Смирнова.

Ниже — графики зависимости изменчивости распределения от размеров выборки (тестовой и совокупной)

Замечу, что при небольших размерах выборки результаты на левой части графика становятся недостоверными (минимальный набор для теста Колмогорова-Смирнова ~ 30).

В целом результаты ожидаемы — чем меньше выборка, тем меньше вероятность того, что распределение последующей изменится.

Больший интерес здесь представляют конкретные числа — как долго и при каких размерах выборки распределение скорее сохранится, чем изменится?
Если убрать из результатов недостоверные тесты, получится, что реже всего распределение меняется при размере выборки в ~600 минут и размере тестовой в ~30 минут. Вероятность изменения при этом ~ 15% (на самом деле — это нижняя граница). Примерно, на это число и указывает впадина на втором графике. Подробности — в таблице: 

Вывод пока делаю такой: при построении статистических предсказательных методов на минутках ориентируемся на горизонт предсказаний в 30 мин, размер обучающей выборки — день. При этом частота изменения распределения, пусть и оцененная в нижней границе, значительно меньше 50%.