Блог им. Crazy_Trading

Тестирование Робота, крипта

позавчера хорошие люди попросили протестировать робота на крипте, после небольших манипуляций с манименеджментом и корректировки точки входа поставил робота на биткоин.. 

Тестирование Робота, крипта

Стартовая сумма 500 долл или 0,074092 битка
Конечная сумма 43743 долл или 4,768803 битка

процент по биткам +6336%
процент по долларам +8645%
(специально для неумеющих считать хейтеров — курс подрос, потом по доллару процент выше)

график минутки. 
срок тестирования 57 дней.. 

торговое плечо 15
вход — лимитка комиссия +0,025% (рибейт от биржи)
тейк — лимитка комиссия +0,025% (рибейт от биржи)
стоп — маркетный ордер, комиссия -0,075%

максимально допустимый торговый объем 300 000 
количество сделок 332 

количество прибыльных 264 принесли +11,080124 битка
количество убыточных 68   принесли -6,385414 битка
общий профит составил 4,768803 битка

тестирование на круглосуточных данных.

на графике:
вертикальные красные линии — начало месяца
вертикальные желтые — сделки произведенные в воскресенье. 

можно конечно посчитать коэф шарпа, но как по мне его тут зашкалит, а хейтеры в очередной раз скажут что мало данных для статистики.. 
как по мне 300 с лишним сделок распределенных следующим образом:

  ОБЩЕЕ ЛОНГИ ШОРТЫ
Сделок 332 199 133
Профит 264 157 107
Лосс 68 42 26

этого достаточно чтобы судить о стратегии в целом. 


как по мне — торговля таким образом на крипте неплохой дополнительный заработок, который можно поставить на поток и в будущем превратить в основной. 

PS на скрине выше сегодняшняя сделка которая уже отработалась в плюс на реальном счете
Тестирование Робота, крипта


PPS кому интересно поработать с криптой по этой системе — пишите в личку. 


★1
Робот это хороша, но опять история( Где еженедельные отчёты о иксах?
avatar

Brus

Я что-то не понимаю? Это только у меня бешеные спреды по криптовалютам, которые за сутки еле перекрываются?
avatar

Василий

Василий, да, скорее всего вы чегото не понимаете.. 
спреды на биткоине МИНИМАЛЬНЫЕ

как вы можете видеть — спред 0,5, тоесть ОДИН ПУНКТ

скорее всего вы торгуете крипту не на криптобирже а через какого либо кухонного недоброкера.. 

PS скрин стакана — с фьючерса на крипту, биржа БИТМЕКС
Тихая Гавань, На битмексе могу лишь пожелать удачи с ботом, заводите столько, сколько не жалко, выводите постоянно, рано или поздно вас ликвидируют, ну и тормоза и вылеты биржи вам не дадут отработать, как вы предполагаете, по тестам.
Тихая Гавань, спасибо что ответили, не торгую, на инсте открыл график, посмотрел спред, закрыл график. А что, на крипто биржу можно заходить без брокера?
avatar

Василий

Василий, так то в этом то и весь прикол этих бирж, что там брокер не нужен.. 
Тихая Гавань, может еще удивите меня, может там еще и платформа нормальная, для которой робота написать можно?
avatar

Василий

Василий, робота вы можете писать под АПИ это биржи, это сделает любой программист, а если говорить о нормальных платформах, то 
ТайгерТрейд
Атас — это вообще отличные общепризнанные торговые платформы, и они обе коннектятся по АПИ ключам к практически всем криптобиржам.


срок тестирования 57 дней… предоставьте тесты за всю историю? я тебе подгоню без единой убыточной за 57 дней))
avatar

GoodBargains

GoodBargains, вы можете делать ВСЕ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО.
рисовать, как пикасо не снилось… и подгонять неподгоняемое..

я же могу делать то что могу… в терминале в котором производится тестирование — минутная история только с начала апреля. 

Тихая Гавань, это же смешно) как не серьезно с вашей стороны
avatar

GoodBargains

GoodBargains, смешно что именно? 
разрешить вам действовать как вы хотите? 

или смешно что в МТ4 минутная история хранится только за последние пару тройку месяцев? 

что вас так рассмешило мой друг? 
Вот что беличий индикатор творит!
avatar

panikbull

panikbull, болинжер?)
avatar

Brus

А как Вы прописываете в тестере исполнение лимитного ордера на BitMEX?
Ну или считаете, что ордер, выставленный по close, исполнится по-любому?

С уважением
Мальчик Buybuy, ордер высталвенный по КЛОЗ, с дальнейшей ценой выше/ниже этого ордера исполнится полюбому — вы так не считаете? 

конечно если выставить 10 000 000 то исполнения ждать не стоит… скорее будет исполнение с целью свозить на стопы )) 

но у нас и не стоит задача выставлять крупные суммы! всегда в разы меньше чем на биде/аске
Тихая Гавань, нет, не считаю

Более того, это неверно.
Впрочем, Вы легко проверите это в процессе боевого исполнения Вашего робота.

Не верите — напишите простейший тестер.
Чтобы исполнилась покупка, д.б. low(next)<close(prev)
Чтобы исполнилась продажа, д.б. high(next)>close(prev)

С уважением

P.S. В-основном по этой причине добывание рибейтов — это тяжкий труд
Мальчик Buybuy, тоесть вы сейчас говорите, что если у вас стоит лимитка на биде, а цена спустилась НИЖЕ, то вас не зафилит? серьезно? )) 
Тихая Гавань, нет, не так

Я хочу сказать, что если Вы выставили бид по close, то весь следующий бар может оказаться выше close, черезследующий — еще выше и т.д.

Более того, на крипте такие «лесенки» из баров без теней — абсолютно типичное решение. Можете посмотреть на скрин, который Вы сами выложили выше.

С уважением
Мальчик Buybuy, тоесть вы считаете меня настолько глупым, что тестирование ведется только на текущем баре? и не исследуется возможность НЕ ИСПОЛНЕНИЯ? 

ордер выставленный по клоз НЕ ИСПОЛНИТСЯ ПО ЛЮБОМУ если после этого идет направленное движение в нужную сторону, этот ордер просто не исполнится. 


Тихая Гавань, нет, я никого не считаю глупым

Просто спросил — как конкретно Вы проверяете исполнение на следующем баре?
В былые годы я тоже считал очевидным исполнение ордеров по close...

С уважением
Мальчик Buybuy, нет я так не считаю ) 
я же написал что идет проверка на исполнение не посредственно на бирже. 
Тихая Гавань, ну что ж

Я не смог Вас убедить, но и не пытался. Просто задал вопрос.

Если правы Вы — тогда эквити боевой системы (через 57 дней?) совпадет с Вашим моделированием. Но Вы сами увидите — все будет не так...

С уважением

Мальчик Buybuy, я уверяю вас в том же!!! эквити такой не будет НИКОГДА!
рынок будет ДРУГИМ, эквити будет чуть выше или чуть ниже, но такойже она не будет НИКОГДА!

вы пытались меня убедить в том что выставив на клоз не всегда можно дождаться исполненияч, странно только то что я тоже об этом говорил, что выставив на Клоз можно НЕ ДОЖДАТЬСЯ исполнения, следовательно надо понимать на каких клоз выставлять лимитку )) 


но вы в упор не видите моего овтета, вы вдруг по какой то причине решили что я непроходимо туп, что я выставив по клоз уже уверен что будет исполнение и решили поучить меня жизни )) 


сколько раз еще надо сказать, что сигнал сверяется с РЕАЛЬНОЙ биржей, и если цена ЗАХОДИт ЗА лимитку, то только такой сигнал считается исполненным? 

Тихая Гавань, да не ругайтесь Вы

Ну Ок. Если цена заходит за лимитку на следующем баре, то ордер считается исполненным.
А если не заходит? Ордер снимается? Или перевыставляется по следующему close? Или висит до исполнения? Или висит до отмены сигналом в противоположную сторону?

С уважением

P.S. Про «на каких close выставлять лимитку» я не понял. Close мы знаем на текущем баре, а исполнится он или нет — только на следующем. Что конкретно Вы имели в виду?
Мальчик Buybuy, если выставить на клоз бара который закрылся в моменте сильного движения — исполнится он или нет? — на 99,999 процентов не исполнится )) 

это к тому где именно выставлять лимитку. 

а все остальное — это уже сорри но техника работы с битком, с чего бы я должен раскрывать эти нюансы прилюдно? 

но вы правы — эти нюансы естественно присутствуют!

Тихая Гавань, не, нюансы мне не нужны — своих хватает

Просто если Вы на текущем баре достаточно хорошо знаете — исполнится ордер по close на следующем баре или в обозримом будущем — то все деньги мира уже практически в Вашем кармане. Это не шутка.

Ну или Вы подглядываете на 1 бар в будущее, м.б. и неосознанно.

Вообще, эквити одной и той же ТС с исполнением маркетными ордерами с нулевой комиссией и лимитными ордерами — это 2 совершенно разные штуки. Абсолютно непохожие друг на друга. Лимитками работать значительно сложнее.

С уважением
Мальчик Buybuy, не хочу вклиниваться в очередной скандальный треш-ток, но по-моему автор немножко догоняется в своей стратегии:))
avatar

bozon

bozon, не вижу в этом ничего скандального

ТС с исполнением лимитками — это целая новая вселенная.
И я очень рад, что «нашего полку прибыло».
Просто в этой вселенной черных дыр сильно больше, чем профитов...

С уважением
Мальчик Buybuy, вы полностью правы, я бился с этим около года! 
как раз таки год назад я создал первую стратегию которая на истории показала аховый результат, но исполнение в реале оказалось наихреновейшим.. 
бился несколько месяцев, не получилось, и я отложил эту идею.. 

вот уже пару месяцев доделываю своего робота для СМЕ, которого пишу уже несколько лет, и вот на прошлой неделе доделал, результаты отличные, там все маркетом вход и выход… результат — около 1000% годовых, но размер счета необходим большой для старта стратегии, и еще и ребята попросили на крипту глянуть сквозь призму моего робота.. 

робот с СМЕ началтупо сливать на крипте, пришлось изменить подход рассмотреть новые формации прайсэкшена, и в общем новый робот, это совмещенный проект годовой давности с проектом робота на СМЕ, и новыми формациями прайсэкшена.. 

в результате появилась фильтрация сигналов… вместо 10 — 20 сигналов в день, появились 2 — 3 сигнала, и как следствие результативность — тоесть исполнение лимитников возросло в разы.. 
bozon, догоняется в своей стратегии, ммм… я наверно не пойму эту фразу )) 
Тихая Гавань, «догоняется» — это усредняется или частично фиксирует.
avatar

bozon

bozon, о нет… на скрине же все четко, вход, стоп+тейк

никаких усреднений и никаких частичных фиксаций
Тихая Гавань, у вас алгоритм, или вручную? Стратегия не всё время в рынке?
avatar

bozon

bozon, )) 
вы наверно хотели спросить РОБОТ или вручную )) 
так как алгоритмическая торговля ведется и в ручную тоже )) 

так вот — у меня пока алгоритмы которые исполняются вручную.. 
чуть позже будет написан полноценный робот 
Мальчик Buybuy, 
конечно же я не знаю что будет в следующем баре )) этого не дано знать никому, но предположить могу )) и мои предположения как анализ прайс экшена вполне меня устраивают, из 300 сделок около 10-15 штук это полное неисполнение… все остальное филится.. 

как пример — только что закрыл сделку
открытие лимит, закрытие лимит


в будущее естественно система не заглядывает )) это хорошо на истории, но как она заглянет за нулевой бар? )) 
Запускай быстрее и все бабло потечет рекой тебе в кошелек.

Зачем искать желающих я лично не понимаю ...

Там Паша Жуковский уже фонд организовал, раздает всем управляющим.
Было более 5000 подписчиков в чате.
Пока получается выскрести в среднем 2% в месяц.

Тебя просто на руках будут носить, если поверят…
Владимир Белашов, сегодня с утра уже запустил, пока одна проверочная сделка, по точке входа системная, по размеру увы не системная, пока прописал 5е плечо вместо рабочего 15го
The Show Must Go On
а почему 57 дней а не с 2012г хотяб
счас придед АГ (который негитлер) и будет писать что для статистики надо хотяб 10000 сделок…
avatar

ves2010

ves2010, ну это надо спросить разрабов МТ4 почему они не создали такие решения в которых можно было бы транслировать в МТ4 сотни тысяч минутных баров.. 
Тихая Гавань, тслаб хоть мильон
avatar

ves2010

даже не знаю. Давеча пылесосил deribit.com, и по-моему $500 хватит только на эфириум. Но я рассматривал только опционы, так что извините за сомнения. Вообще очень мало технической информации по крипте, это не форекс, где можно открыть демо-счёт.
avatar

bozon

bozon, ну минимальный размер контракта на фьючас на биток  на криптобиржах равен 1му доллару )) 
так что 500 это даже с лихвой )) 
Тихая Гавань, интересно! Как на счёт опционов? Один «эфирный» call атм стоит $11 (9 дней до истечения). Т.е. на $500 я смогу купить 100-200 опционов?
avatar

bozon

bozon, я не смотрел на опционы на крипте. и не знаю их спецификации
Вроде на Binance интереснее, там фьючерсы в долларах (usdt).

теги блога Тихая Гавань

....все тэги



2010-2020
UPDONW