Батл А.Г. и Смирнов

chizhan, клиенты — лучший «аудит». В наш век интернет-открытости, работая с клиентами, себе дороже писать то, что не было на самом деле. Лучше в этом случае ничего не писать. Иначе «прилетит бумерангом».

Как пример. Вот та же история с «инвестором Алексеем», которую тут вспоминают. Ну так все, что он написал в отношении Форума, можно было наблюдать онлайн на счетах автоследования Форума в Церихе, Рикоме и Финаме. Другое дело, что в Форуме я был лишь «один из» и сам треть своего счета (доля от декабря 2014) держал на этом автоследовании в январе 2015-августе 2016 («Алексей» ушёл в конце июля 2016-го). У меня, если смотреть с января 2015 по август 2016, по доходности было хуже, по просадкам лучше. Я этого и не скрывал. Поэтому мне было несложно самому первым опубликовать эту ссылку тут с комментариями о действиях клиента по вводам-выводам. 

Мальчик Buybuy, в палате №6 и не такие типы, как Смирнов, попадаются. Меня изумляют люди, которые не в состоянии отличить профессионала от неадеквата.
У Пушкина.
Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. 
Прямое обращение к А.Г., он регулярно тратит время и силы на тех, кому это уже никак не поможет.

Мальчик Buybuy, 

Зато профессура при виде Смирнова впадает в ступор...

Ну, это дело нехитрое.)

Tуземец, да, Костян грамотно маркетинговую стратегию выстроил. Прям Сунь Цзы какой-то.

Вестников (Витковский), есть только одна стратегия -показать лучшую доходность чем у вас с ним пусть не за 20, а хотя бы лет за пять на сопоставимых суммах.вот тогда можно и говнами бросаться. да только трейдер с такой доходностью хернёй страдать не захочет, вот ведь в чём парадокс

Tуземец, я пишу не для него, а для тех, кто его читает. 

А. Г., на всяк роток не накинешь платок.что если каждый жулик из подворотни будет упоминать вас в своих постах, вы каждому будете отвечать? это не моё дело, конечно.

Tуземец,  ну это зависит от контекста. Если человек передергивает, мухлюет, то надо и ответить. Если просто пишет субъективную оценку того, что я сам писал, то «на вкус и цвет..»,  можно пропустить.

Да и посмотрите, что я в ответ написал: чёткий алгоритм проверки правильности паттернов,  а другой ответ вообще не ему, а его читателю. Чем плохо первое? 

А. Г., тем что вами манипулирует человек, который «в ДУ не берёт, но ищет участников в проекте от 25 тыс $»

Tуземец,  он не мной «манипулирует», а моим ником. Ну и моим желанием изредка написать что-то серьёзное. Вот, «раскрутил» пару раз. А так, просто «попикировались»  комментариев 10, но я эту «пикировку» давно закончил и обсуждаю только тему «как проверить гениальность?» и далеко не с этим персонажем. 

А. Г., так или иначе льёте воду на его мельницу.

Tуземец,  так я даже ссылок на него на даю и даже ник не упоминаю. 

А. Г., прочитайте заголовок этого поста и ещё пары других в ленте.Рома Андреев вон попал на своей доброте, теперь прячется, а вас «зацепили» за вашу любимую математику

Tуземец,  было и пройдёт, только он один продолжит меня вспоминать. 

bocha,  да нет никакого «скандала»: есть куча его постов со словами «математики», «АГ» или цитатами из постов и комментариев  про него. Откроешь, а там бла-бла про его гениальность. 

А. Г.,   спасибо. По контексту примерно так и подумал. Помню этого жулика, после первого же поста в ЧС забросил… а он вона какой настырный оказался — помесь Ванюты с Коровиным ))

А. Г., Глупость не предлагает.
Глупость не спрашивает.
Глупость объясняет.
В общем, с умным лучше.
С ним ты свободен и ленив.
С дураком ты все время занят.
Ты трудишься в поте лица.
Он тебе возражает и возражает… Ибо он уверен!
И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился.
С дураком ты ни в чем не можешь согласиться.
И чувствуешь, какой у тебя плохой характер.
Поэтому отдохни с умным!
Отдохни с ним, милый!
Умоляю!
(Михаил Жванецкий)

Машковский Евгений, +100500

...
С дураком ты все время занят.
Ты трудишься в поте лица.
...

один дурак может задать столько вопросов, что и тысяча мудрецов не ответит

Silent Hamster, эх, дел много, к сожалению...

Если вкратце — есть чем заняться и без картохи.
Но когда читаешь плодотворный говносрач дискуссию — отдыхаешь душой.

С уважением

P.S. Я Ваши посты тоже не все читаю… Иначе давно сбежал бы на помойку в одних труселях…

Toddler,  не понял, где тут в топиках за последние наверное полгода я писал про решение какого уравнения методами теорвера? Все, что я описал в том топике, это метод проверки работоспособности геометрических и иных построений. В топике мальчика Buybuy про СБ с моей стороны вообще были только общеизвестные факты из теорвера, автором которых я не являюсь. Для людей, хорошо знакомых с теорвером, это вообще банальности. 

Я ни в одном комментарии ни словом не обмолвился о своих моделях ценообразования. Только разве что пару раз упомянул, что они есть. Ну это каждый знает, кто смотрел видео на моем ютубканале, где они изложены во всех подробностях. Только в них я не претендую на «истину в последней инстанции», потому что отдаю себе отчёт, что на рынке нет одного «единственно верного» решения.

Да, мои модели лучше объясняют рынок, чем СБ. Но это не значит, что есть только они. Это только  для себя лучше не нашёл.

А от этого персонажа я изначально просил только одно: проверки его построений либо по тому алгоритму, что описал, либо на верифицированных данных реальной торговли. Но даже не смог добиться построения графика индекса Мосбиржи с нуля процентов с конца 2017-го для сравнения с Русским Баффетом.

Toddler, хм

Ну почему на этом форуме все пытаются в чем-то убедить А.Г.?)))

Я, к примеру, работаю с приращениями цен, а также с их логарифмами и вообще не использую методы ТВ и МС. Исключительно функциональный анализ и вариационное исчисление, ну плюс пара-тройка ништяков.

Что я делаю не так? Какие уравнения я должен применять?

С уважением

Toddler, с последним согласен

Я работаю с прибыльными торговыми системами, не подглядывающими в будущее, как с выпуклыми операторами в банаховом пространстве. Интегрирование тоже присутствует)

Для применения методов ТВ к рынку нужно многое проверить. В частности, в моменте занимаюсь поиском элементарного доказательства того факта, что распределение приращений цен не имеет конечного второго момента (неэлементарные соображения есть, но даже на драфт доказательства пока не тянут). Поэтому пока считаю, что делимым распределениям и предельным теоремам на рынке место есть, а вот Гауссу со товарищи — вряд ли...

С уважением

Мальчик Buybuy,  как ограниченная случайная величина не может иметь второго момента? Почему приращение цены за разумное время ограничено? Потому что это сумма приращений тиков. Если тик ограничен и число тиков ограничено, то бесконечности неоткуда взяться. Что взять в качестве неограниченного — приращение  тика или их число за секунду?

Или Вы говорите о предельном распределении? Ну тогда достаточно показать, что дисперсия приращения растёт как О(N^1+s), где N- число тиков, 1>=s>0. Это может быть только тогда, когда в любом ансамбле приращений тиков существует сильная положительная корреляция разных приращений тиков. Достаточно показать только это. 

А. Г., тут такое дело...

В период обучения и научной работы я никогда не специализировался на ТВ и МС, так что предмет изучал по книгам Боровкова (лучшее изложение, IMHO) и Ширяева (Библия, что с нее взять...). Феллеры и Крамеры заходили хуже, Ван-дер-Варден зашел хорошо.

Поэтому мой взгляд IMHO ничем не замутнен, так что вполне может сфокусироваться на феноменах ценовых рядов. Чем и занимаюсь.

Если мы посмотрим на ценовые ряды, то легко обнаружим, что они значительно менее волатильны, чем СБ (а не более, как нам об этом говорят книги). К примеру, на моем любимом FX, за 50 лет курс USDJPY скорее ушел бы на 800 или 10 (при сохранении параметров текущей волатильности), нежели остановился бы на 100.

С акциями хуже, но там точно есть дивидендный дрейф. При его аккуратной элиминации все опять же менее волатильно, чем могло бы быть...

Вы объясняете этот феномен тесной корреляцией нормальных случайных величин. У меня есть определенное подозрение, что этого недостаточно. Некоторые другие безгранично делимые распределения способны объяснить этот феномен. IMHO. Полезность предельных теорем не отрицаю.

С уважением

P.S. Я все же больше тяготею к непрерывным моделям — они позволяют сделать точный расчет в случаях, когда дискретные вычисления запутываются в пучине комбинаторики. И свято верю, что число тиков в минуту/секунду будет непрерывно расти с развитием рынков.

Мальчик Buybuy, так существование второго момента у предельного распределения любой конечной суммы ограниченных случайных величин зависит не от числа слагаемых, а от скорости роста дисперсии в зависимости от этого числа. Если Вы говорите, что растёт медленнее СБ, то это значит, что конечный второй момент точно существует у предельного распределения. Вот если б было наоборот, росло гораздо быстрее (см. выше), то да, в пределе может быть только распределение без конечного второго момента.

А более медленный или более быстрый рост по сравнению со «средним» можно объяснить и нестационарностью числа тиков.

Кстати, если Вы смотрите минутки, то эффект снижения волатильности по сравнению с СБ легко объясняется в рамках моих моделей. Но на дневках этот эффект исчезает. 

Toddler, я работаю с приращениями потому что

1. Всё, что нас интересует на рынке — это будущее приращение цены, неважно какое: абсолютное, относительное или приращение логарифмов, потому что это взаимнооднозначные преобразования. Не сама цена, а именно приращение. 
2. Приращения и цены связаны взаимнооднозначные преобразованием с точностью до начальной цены из далёкого прошлого, а потому все, что мы строим на ценах, можно перестроить на приращения и это после перестроения  должно работать идентично.

Только какое отношение это имеет к тому, что я написал в топике «математика в трейдинге»? Ровным счётом никакого.