Прошу помощи: скрипт lua

Dmitryy, эта проблема решается разделением труда. Функция обратного вызова в главном потоке Quik'а (в данном случае OnParam или OnQuote) накапливает параметры отслеживаемого события в глобальной таблице-очереди. Для этого используется потокобезопасная функция table.sinsert().
А функция скрипта main() из вспомогательного потока для периодической разгрузки очереди использует потокобезопасную функцию table.sremove(). И делает это тогда, когда ей удобно, например каждые 0.01 сек. За это время очередь событий не должна слишком разрастись.
PS Для лучшей производительности, наверно следует использовать не очередь FIFO, а стек LIFO. А для упорядочения выводимых вовне событий использовать локальные средства внутри main().

Rostislav Kudryashov, плюс не стоит забывать о внутреннем ограничении квика на прослушку событий стакана. Их там около 200 кажется. 
В C# это легко обходится реализацией очередей, подобно тому как вы описали. Циклично вешаются и удаляются хендлеры и вуаля, слушай сколько угодно интсрументов :) У меня работает.