Блог им. DT_trade

Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

Наткнулся на пост smart-lab.ru/blog/620479.php и подумал протестировать «Грааль» главных криптовалютах, а именно на Bitcoin и Ethereum.

Суть «Грааля» в следующем:
— если закрытие свечи больше чем предыдущее закрытие, то входим в лонг (или удерживаем текущий лонг)
— если закрытие свечи меньше чем предыдущее закрытие, то входим в шорт (или удерживаем текущий шорт)

Попробуем нашу примитивную стратегию на Bitcoin на таймфрейме месяц:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

Как видим, шортовая часть стратегии практически «слила» начальный депозит, а лонговая ее часть идет бок о бок с холдированием.

Протестируем стратегию на таймфрейме неделя:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

Ситуация аналогична предыдущей — шортовая часть сливает, лонговая где-то рядом с холдированием.

Теперь посмотрим на дневном интервале:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

Шортовая часть стратегии так же сливает, а вот лонговая часть в 2014 году потеряла гораздо меньше, чем холдирование.

Давайте теперь посмотрим эту же стратегию на Ethereum на месячных барах:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

На недельках:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

На дневных барах:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

Какие выводы можно сделать по этим тестам?
— На данный момент Bitcoin скорее трендовый инструмент, чем контртрендовый
— Периодов, когда стратегия зарабатывает на падении крайне мало, шортить надо осторожно
— Данная простая стратегия отрабатывает лучше дневные свечи, чем недельные или месячные

 

Раз стратегия лучше работает на днях, то может стоит подумать, как улучшить стратегию?

Давайте сначала посмотрим как лонговая часть стратегии ведет себя с момента предыдущих пиков курсовой стоимости, а именно с начала 2018 года на BTC и ETH.

Bitcoin:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?

Ethereum:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?


В следующих тестах шортовую часть стратегии отбрасываем и смотрим только лонг.


Как можно улучшить наш «Грааль»?

Давайте посмотрим максимальное закрытие за 3 дня. Если текущее закрытие больше чем вчера и позавчера, то входим в лонг.

Bitcoin:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?
Не знаю как Вам, но мне кажется что результаты выглядят очень хорошо.

Ethereum:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?
На ETH результаты выглядят тоже не плохо, и это с учетом того что это был падающий рынок, на котором базовый актив упал почти в 4 раза, а мы торговали только от лонга.


Может быть большие комиссии сожрут весь профит?
Давайте посмотрим с комиссией 0,1% за сделку (0,2% на круг).

Bitcoin:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?
Разумеется, комиссия оказала влияние на конечный результат, но результаты все равно довольно интересные.

Ethereum:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?
На ETH все не так гладко, но и слива нет.


А что по поводу теста с комиссией на более долгих периодах?

Bitcoin:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?
С мая 2013 года по текущий момент такая простая стратегия обогнала рост Bitcoin. Согласитесь, выглядит не плохо с учетом того что и просадок по 70% нет, как у самого BTC.


Ethereum:
Мини "Грааль" на Bitcoin, или насколько эффективен рынок крипты?
Последние 2 года график доходности выглядит как пила, но до этого рост курсовой стоимости взяли хорошо.

Стоит ли такую стратегию торговать?

Если у Вас нет ничего подобного, то думаю стоит. Ну или как минимум взять на вооружение и доработать




Продолжение следует…

P.S. Если есть идеи как можно доработать наш «Грааль», то прошу написать свои предложения в комментарии, ну или в личные сообщения, может что интересное придумаем вместе.

★16




avatar

Tуземец

Tуземец, спасибо за столь содержательный комментарий.
avatar

DT_trade

Америку открыл ))))
avatar

GrayFox

GrayFox, т.е. у всех уже есть эта стратегия? Вы ее тоже торгуете?
avatar

DT_trade

DT_trade, она у всех есть… зачем мне её торговать? её уже 40 лет ))))
avatar

GrayFox

GrayFox, ну если она работает и она у Вас есть, то надо ее торговать. У Вас есть стратегии лучше?
avatar

DT_trade

DT_trade, странный ответ… есть интереснее инструменты )))) я не могу торговать всё… выбираю. Стараюсь более прогнозируемые мной…
avatar

GrayFox

GrayFox, т.е. вы не смотрите результаты на исторических данных?

А какие инструменты интереснее, не подскажите?
avatar

DT_trade

DT_trade, мне достаточно опыта 20 лет, чтобы не смотреть на исторические как график!!! в долгосрочной или фазах.

avatar

GrayFox

GrayFox, не все такие успешные как Вы. Некоторым (таким как я) нужны статистика, бектесты, анализы исторических данных и все в таком духе.
avatar

DT_trade

GrayFox, Не надо обесценивать чужой труд.
Уже 40 лет много чего делают.
Дорогу осилит идущий.
avatar

Антон Б

Вон у тебя исходный шортовый метод как красиво сливает. Попробуй его обратить.
Вместо
— если закрытие свечи меньше чем предыдущее закрытие, то входим в шорт (или удерживаем текущий шорт)
делай так:
— если закрытие свечи меньше чем предыдущее закрытие, то входим в лонг (или удерживаем текущий лонг)
avatar

Dmitry Mikheev

Dmitry Mikheev, пробовал — комиссии все сжирают.
avatar

DT_trade

Не могу понять когнитивного диссонанса в самом топике и обсуждениях.

Если на исследуемом таймфрейме базовый актив преимущественно рос, тогда лонговая стратегия должна показывать значительно более хорошие результаты, чем шортовая.
Если падал — в точности наоборот.

Для того, чтобы зарабатывать на любых движениях рынка, данная стратегия чересчур проста.

С уважением
Мальчик Buybuy, данная стратегия максимально проста. Когнитивного диссонанса нет.

А что по поводу графика с начала 2018 по текущий момент на BTC? Там не видно, что рынок преимущественно рос.
avatar

DT_trade

есть лучше стратегия, купить биток в 2013 году
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, спасибо что посмотрели предпоследнюю картинку, там как раз с 2013 года. И что-то не видно что стратегия «купить биток в 2013 году» выигрывает.
avatar

DT_trade

TutProstoAdres, есть еще лучше — намайнить в 2009.
привет накамото)
avatar

Антон Б

Антон Б, точняк!
avatar

TutProstoAdres

Комиссия на крипте если это не 0.2%  или 0.4% на круг.
+ Есть спред, он тоже не маленький.
(есть битмекс там свои комиссии  но там торгуют дериватив)

Стратегия с 2018 года не работает. см график.
Тойесть работала 2 года назад.

Идея зачетная.
avatar

Антон Б

Антон Б, если лимитками, то комиссия практически везде 0,1%. У нас минимальное удержание позиции 1 день и нам не надо срочно входить в уезжающий паровоз (это не пробойная система). мы можем постоять в стакане с лимиткой.

А Вы сами смотрели график с 2018 года на BTC? Базовый актив сделал из 100 долларов 70 (-30%), а стратегия та этом же периоде работая только от лонга сделала 250 долларов (+150%).
avatar

DT_trade

DT_trade, комиссии,
лимитки это другое исполнение.
исполнение по краю стакана это отдельная стратегия робот спреддер.

нужно тогда доказывать что суперпозиция ДВУХ стратегий дает плюс больший чем они ОБЕ по отдельности.

ни один тестер стратегий который публично можно достать не позволит тебе тестировать спреддера на истории.

там нужно слепки стаканов + не только ордерлог но и все события.
включая перестановку вставку и удаление ордеров без сделок.
частичное исполнение.
avatar

Антон Б

Антон Б, вот с комиссией 0,25%


А вообще, зачем для данной стратегии использовать обычную биржу? Ее можно торговать на UniSwap и тогда можно без проблем уложиться в 0,2% на круг (0,1% на сделку)
avatar

DT_trade

DT_trade, а на децентрализованных встанет в полный рост другая проблема.
спред.
там спреды большие.
и размер ордера, которым ты даже этот спред сможешь собрать.
(подсказка — не очень большой ордер)
avatar

Антон Б

DT_trade, Можно ли на станкан в uniswap посмотреть без кошелка и регистрации кошелка эфира?
avatar

Антон Б

никогда не будет такой эквити на реальном счете. Больше должно вызывать доверие самый первый тест без оптимизации, когда начинается оптимизация и подгонка проку не будет. Вообще бек тестирование больше вводит в заблуждение, если после таких тестов эквити слишком хорошее значит такую систему можно выбросить в мусорку. 
avatar

ol123

ol123, безапелляционно!

как сами тестируете?

avatar

Антон Б

ol123, ну оптимизацией я бы это назвал с большой натяжкой. Знаю ребят, которые оптимизируют 10-12 параметров в одной стратегии — это уже переоптимизация. Ну а в этой статье всего 1 параметр.

У Вас какой опыт в алготрейдинге?
avatar

DT_trade

Можете проверить на реальном счете, но если серьезно то отсылаю вас к книге «Building Winning Algorithmic Trading Systems» Kevin J. Davey. Автор неоднократный победитель и призер Кубка Роббинса. В этом труде он описывает как правильно создавать и тестировать ТС.
avatar

ol123

ol123, с книгой постараюсь ознакомиться, может найду в ней что-то полезное для себя. Спасибо
avatar

DT_trade


теги блога DT_trade

....все тэги



2010-2020
UPDONW