Блог им. hannimed

Задачка по теории вероятности

    • 29 апреля 2020, 21:29
    • |
    • Dmitryy
  • Еще
Представим, что есть сферический трейдер в вакууме, который покупает дешево и продает дорого.

Для каждой сделки есть маленькая вероятность, что что-то пойдет не так и трейдер потеряет большой объем денег, сопоставимый с дневным заработком. Скажем эта вероятность составит 1%.

Если трейдер делает 100 сделок в день, какова вероятность, что он потеряет дневной заработок?

(старожилов прошу простить, если это дикий боян, но тут много новой крови, хотелось бы чтобы народ задумался)

UPD. Правильный ответ уже есть в комментариях.
32 комментария
надо было в учителя идти, раз призвание поэкзаменовать покоя не дает )
avatar
(1:10) || algo, может это старость))
avatar
Dmitryy, а чё там в правильном ответе-то? Единица что ли? Так ни фига…
avatar
(1:10) || algo, неа
avatar
Dmitryy, уффф… а то уж я про динозавров баян хотел вспомнить )
avatar


avatar
63%?
avatar
63%
avatar
Я конечно педант, но

1. Вероятность меряется не %, а в числах от 0 до 1.
2. Условия задачи некорректны, так как не определена зависимость между сделками.

Вывод. В зависимости от условия зависимости между сделками ответ может быть от 0,01 до 0,99. Могу привести примеры зависимостей и для того и для другого.
avatar
А. Г., при независимых сделках и 0.01 вероятность я так понял
avatar
Sergio Fedosoni, ну про вероятность я тоже понял, в обиходе многие пользуются %%, но про зависимость не понял.
avatar
А. Г.,  можно и в %%, сути не меняет.
avatar
3Qu, ну да вероятность 200% — это звучит 
avatar
А. Г., отчего тогда не допустить вероятность = 2? Числовой ряд позволяет.)
avatar
3Qu,  нет смысла в любом конечном диапазоне для вероятностей, отличном от нуля до 1. Вот если допустить вероятность плюс или минус бесконечность, то это будет новое слово в теории. 
avatar
А. Г., все что угодно может быть нормировано к любому диапазону, и при этом не потеряет своего смысла. Вам ли не знать.))
avatar
3Qu, ну от центрировки и нормировки конечными значениями мера конечно останется мерой, но как привести меру, принимающую значения от минус бесконечность к плюс бесконечность к мере, ограниченной отрезком от 0 до 1, я не знаю. 
avatar
А. Г., согласен с Вами, это народное творчество, сделки, конечно, не зависимы.
avatar
А. Г., любопытны условия зависимости при постоянном объеме.
avatar
1-(0.99^100) — так же ?? 
avatar
Расчет вероятностей в трейдинге — это гимнастика не для ума.
Имею ввиду если понимать вероятность в математическом смысле.

Какая бы хорошая ТС ни была, вероятность всегда 50/50.
Только «вцелом» и «на круг» ТС дает статистическое преимущество.

Как только трейдер решит, что у него вероятность 90%, он тут же вгрузит в эту сделку кратный объём и… сольет не дневной доход, а месячный. С вероятностью 99%. Такова вероятность сработки закона подлости и закона нарушения ММ.

Кстати, насчет правильного ответа в комментах...
Я вижу только 4 из 16-ти. 
avatar

вероятность потери от числа сделок
avatar
,63212 
avatar
 Вообще-то, вероятности 0.5 в сделке больше чем достаточно для успешной торговли в трейдинге. Можно и немногим меньше, тоже достаточно.
avatar
3Qu, ну да, критерий Келли и вперед.
avatar
3Qu, легко — тейк +5, стоп — 100. 
avatar
Kot_Begemot, только наоборот.) Т=100, С=5, при условии, что Р=0.4-0.5.
avatar
3Qu, так прибыль будет)
avatar
Kot_Begemot, я уж подзабыл. А нужны убытки? )
avatar
3Qu, ага. Я же в спор с вами вступаю)
avatar
Kot_Begemot, зачем? Для убытков ваша формулировка самое оно.)) Полностью согласен.
avatar

теги блога Dmitryy

....все тэги



UPDONW