Задачка по теории вероятности

29 апреля 2020, 21:29
|
Dmitryy

Представим, что есть сферический трейдер в вакууме, который покупает дешево и продает дорого.

Для каждой сделки есть маленькая вероятность, что что-то пойдет не так и трейдер потеряет большой объем денег, сопоставимый с дневным заработком. Скажем эта вероятность составит 1%.

Если трейдер делает 100 сделок в день, какова вероятность, что он потеряет дневной заработок?

(старожилов прошу простить, если это дикий боян, но тут много новой крови, хотелось бы чтобы народ задумался)

UPD. Правильный ответ уже есть в комментариях.

Ключевые слова:
вероятности

787

32 комментария

надо было в учителя идти, раз призвание поэкзаменовать покоя не дает )

(1:10) || algo

29 апреля 2020, 21:34
Ответить

(1:10) || algo, может это старость))

Dmitryy

29 апреля 2020, 21:36
Ответить

Dmitryy, а чё там в правильном ответе-то? Единица что ли? Так ни фига…

(1:10) || algo

29 апреля 2020, 21:39
Ответить

(1:10) || algo, неа

Dmitryy

29 апреля 2020, 21:40
Ответить

Dmitryy, уффф… а то уж я про динозавров баян хотел вспомнить )

(1:10) || algo

29 апреля 2020, 21:46
Ответить

Glago

29 апреля 2020, 21:42
Ответить

63%?

Roman

29 апреля 2020, 21:46
Ответить

63%

BearEater

29 апреля 2020, 21:47
Ответить

Я конечно педант, но

1. Вероятность меряется не %, а в числах от 0 до 1.
2. Условия задачи некорректны, так как не определена зависимость между сделками.

Вывод. В зависимости от условия зависимости между сделками ответ может быть от 0,01 до 0,99. Могу привести примеры зависимостей и для того и для другого.

А. Г.

29 апреля 2020, 21:59
Ответить

А. Г., при независимых сделках и 0.01 вероятность я так понял

Sergio Fedosoni

29 апреля 2020, 22:01
Ответить

Sergio Fedosoni, ну про вероятность я тоже понял, в обиходе многие пользуются %%, но про зависимость не понял.

А. Г.

29 апреля 2020, 23:00
Ответить

А. Г., можно и в %%, сути не меняет.

3Qu

29 апреля 2020, 22:02
Ответить

3Qu, ну да вероятность 200% — это звучит

А. Г.

29 апреля 2020, 23:01
Ответить

А. Г., отчего тогда не допустить вероятность = 2? Числовой ряд позволяет.)

3Qu

29 апреля 2020, 23:30
Ответить

3Qu, нет смысла в любом конечном диапазоне для вероятностей, отличном от нуля до 1. Вот если допустить вероятность плюс или минус бесконечность, то это будет новое слово в теории.

А. Г.

30 апреля 2020, 01:13
Ответить

А. Г., все что угодно может быть нормировано к любому диапазону, и при этом не потеряет своего смысла. Вам ли не знать.))

3Qu

30 апреля 2020, 02:15
Ответить

3Qu, ну от центрировки и нормировки конечными значениями мера конечно останется мерой, но как привести меру, принимающую значения от минус бесконечность к плюс бесконечность к мере, ограниченной отрезком от 0 до 1, я не знаю.

А. Г.

30 апреля 2020, 08:41
Ответить

А. Г., согласен с Вами, это народное творчество, сделки, конечно, не зависимы.

Dmitryy

29 апреля 2020, 22:02
Ответить

А. Г., любопытны условия зависимости при постоянном объеме.

(1:10) || algo

29 апреля 2020, 22:07
Ответить

1-(0.99^100) — так же ??

Sergio Fedosoni

29 апреля 2020, 22:00
Ответить

Расчет вероятностей в трейдинге — это гимнастика не для ума.
Имею ввиду если понимать вероятность в математическом смысле.

Какая бы хорошая ТС ни была, вероятность всегда 50/50.
Только «вцелом» и «на круг» ТС дает статистическое преимущество.

Как только трейдер решит, что у него вероятность 90%, он тут же вгрузит в эту сделку кратный объём и… сольет не дневной доход, а месячный. С вероятностью 99%. Такова вероятность сработки закона подлости и закона нарушения ММ.

Кстати, насчет правильного ответа в комментах...
Я вижу только 4 из 16-ти.