Блог им. hannimed

Эргодичность

    • 26 апреля 2020, 18:50
    • |
    • Dmitryy
  • Еще
Наткнулся на очень наглядное объяснение с примерами про эргодичность, думаю кому-то будет интересно.

https://www.youtube.com/watch?v=xHNAonQuilg

U
PD, у автора есть ошибки в вычислении, но общая идея от этого не меняется.
8 комментариев
Лучше про эргодичность начать с Талеба.
bbi.report/2319-sovety-matematika-millionera-kak-pravilno-prinimat-riski/
avatar
Про эргодичность и так понятно — свойство такое. Лучше скажите куда там лошадь запрягать?
avatar
3Qu, если не ясно куда запрягать - значит не понятно :) Мне, признаться, тоже не до конца понятно. По-этому пока от выводов воздержусь. 
avatar
Видео о том, что в условиях капитализма оказывается неважным ни ум, ни красота, ни талант — только капитал, который растёт сам от себя (Д-Т-Д') по формуле мультипликативного процесса, выбирая своим обладателям судьбы, жён и украшая их костями свою лестницу в небо...

Ф.Энгельс лучше писал, намного лучше, безо всякой эргодичности вообще.
avatar
Kot_Begemot, собственно да, это всё случайность. А как писал Энгельс? Нужно почитать.
avatar
Dmitryy, об экономике он писал — капитал всегда ( 10 000 лет) управлял жизнью людей :  «Ранее человек был рабом человека, а теперь стал рабом вещи». И это есть проблема «социального неравенства», а не то, что «олигархи» отбирают друг у друга капиталы с вероятностью 50/50. (как в видео)

То есть тут обсуждается совсем не проблема социального, классового, экономического, политического и т.д. неравенств (с сопутствующими проблемами), а какая-то чушь вообще, которая мало кого волнует, но относится к той же теме. Иными словами приплетать к закону Парето и схожим явлениям (закону убывающей предельной производительности, например) эргодичность — априорная бессмыслица. К временным рядам — сколько угодно, но не к экономике, в ней всё уже хорошо описано безо всякой эргодичности.


avatar
Kot_Begemot, на мой взгляд, основной посыл — это показать разницу между вероятностью по ансамблю и по времени. В среднем все в прибыли, а индивидуально около половины и более в убытке.
avatar
Dmitryy, это свойство логнормального распределения, не более. Эргодичность здесь тоже не причём.

Для чего, например, может потребоваться эргодичность? Например, для более точного определения тренда малым окном (скорее всего не получится, потому что у меня не вышло). Или, если мы говорим о волатильности, для более точного определения волатильности малым окном. 

Или, если у вас волатильность волатильности эргодична с ретурнами… не знаю, надо подумать...

А среднее по времени и по ансамблю и не должны совпадать в присутствии временного тренда — ( m~=m*t ),  они и на одной реализации не совпадают (!), взятые из разных временных шкал. Я не понимаю при чем здесь эргодичность 

avatar

теги блога Dmitryy

....все тэги



UPDONW