Блог им. optionanalyser

HV некоторые нюансы расчета

Иллюстрации некоторых приемов, которые можно использовать при вычислении HV.

Какие еще приемы и для каких случаев можно использовать на Ваш взгляд для вычисения HV ?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
85 | ★3
11 комментариев
HV — High Voltage
avatar
JohnyCash
а что такое параметр 165?
avatar
Стас Бржозовский
dolgo, глубина выборки
avatar
optionanalyser
optionanalyser, как вариант — линейно интерполировать ночь (убирать гэпы) + рассматривать «пучок» ско с разными окнами расчета для получения не конкретного значения а «диапазона волатильностей»
avatar
Стас Бржозовский
dolgo,
1. убирание ночных гепов (как результата отсутствия данных на ФОРТС) сделано в примере со склеиванием close пред.дня с open N-го бара след. дня. В примере брался 4-й 15-ти минутный бар еще и для убирания как правило резких колебаний в начале торгов
2. см. тут optionanalyser.livejournal.com/11117.html пример исследования волатильности на разных ТФ
avatar
optionanalyser
optionanalyser, еще таймфрейм можно до минуты свинтить чтобы все рывки учесть
avatar
Стас Бржозовский
dolgo, наверное, можно и меньше — вопрос «зачем?»
Имхо, границы должны определять потребности ТС.
avatar
optionanalyser
+1
optionanalyser, если гэпы убраны, пики отловлены «минимальным здравым» таймфреймом и окна рассмотрены разные, то, думаю, на этом все
вряд ли можно что то еще нафантазировать
хотя я бы не склеивал вечер утро а именно интерполировал бы на все ночные свечки — у вас не понял как сделано на картинке)
avatar
Стас Бржозовский
«Метод расчета логарифм относительного приращения» — можно чуть подробнее, что это за метод?
avatar
onemorefake
onemorefake, логарифм отношения последующей к предыдущей
avatar
optionanalyser

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Где встретиться с POSI до конца года
Друзья, осень у IR-команды, как всегда, насыщенная. Собрали ближайшие мероприятия, в которых Positive Technologies примет участие как эмитент акций...
Фото
positivetechnologies
16:43
⚡️Результаты Займера за III квартал
Друзья, уже через неделю, 28 октября мы опубликуем финансовые результаты за III квартал 2026 года.  📌 Приглашаем вас на вебинар, который...
Фото
Займер
16:30
Фото
💡«Малыш» меняет рынки: как заработать на двух фьючерсах
Пока Бразилия готовится собрать рекордный урожай кофе, на рынке какао намечается разворот. С февраля 2026 года цены на какао выросли почти...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
16:12
Фото
БСПБ: что мешает дешёвым акциям стать дороже?
Банк Санкт-Петербург представил нейтральные результаты по РСБУ за сентябрь и 9 месяцев 2026 года. Ключевые моменты: • Низкий налог...
Фото
Александр Антонов
19 октября 2026, 20:40

полезные записи за 24 часа

★19 3 10 мультипликаторов по степени важности
★8 63 7 лет системного алго: 50% годовых в долларах vs 50% в рублях. Покупательная способность капитала
★6 2 У кого будут самые вкусные дивиденды?
★6 0 Как ЭГО толкает нас на риск
★4 28 Квартирный ультиматум в ЕС: как разрушение института права собственности меняет европейскую экономику
★4 19 Рассказываю, как я получил статус квала и как его получить в 2026 году без 24 миллионов в кармане
★4 49 Окно из страны - экспортные проблемы России
★4 59 Индекс МБ сегодня
★4 0 «Северсталь» снова без дивидендов. На что жить инвестору?
★4 3 🥇 Золотодобытчики – Подробный обзор 1 полугодия
+139 49 Окно из страны - экспортные проблемы России
+125 68 Азия. Среда.
+105 9 Снова ждём результаты переговоров. Акции и инвестиции
+74 59 Индекс МБ сегодня
+71 1 Ситуация на текущий момент
+67 50 Просто улыбайтесь!
+65 28 Квартирный ультиматум в ЕС: как разрушение института права собственности меняет европейскую экономику
+60 16 Трамп снял санкции, Pepsi проигрывает битву, ИИ продолжает вредить человекам
+57 19 Неважно, сколько ты зарабатываешь. Важно, сколько тебе нужно!
+55 0 Как ЭГО толкает нас на риск

самые обсуждаемые сегодня

68к Азия. Среда.
63к 7 лет системного алго: 50% годовых в долларах vs 50% в рублях. Покупательная способность капитала
59к Индекс МБ сегодня
40к Переговорные грабли на Московском Межбанковском Валютном Балагане
32к Сколько можно заработать на инвестициях в Апартаменты от сети YES?
22к Всем привет! Интересно ваше мнение.С уточнением.)))
19к Рассказываю, как я получил статус квала и как его получить в 2026 году без 24 миллионов в кармане
19к О чем (в том числе) говорили Зеленский и Уиткоф
19к Неважно, сколько ты зарабатываешь. Важно, сколько тебе нужно!
16к Трамп снял санкции, Pepsi проигрывает битву, ИИ продолжает вредить человекам

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн