HV некоторые нюансы расчета

20 июня 2012, 20:17
|
optionanalyser

Иллюстрации некоторых приемов, которые можно использовать при вычислении HV.

Какие еще приемы и для каких случаев можно использовать на Ваш взгляд для вычисения HV ?

53 | ★3

11 комментариев

HV — High Voltage

JohnyCash

20 июня 2012, 20:49
Ответить

а что такое параметр 165?

Стас Бржозовский

20 июня 2012, 21:23
Ответить

dolgo, глубина выборки

optionanalyser

21 июня 2012, 07:40
Ответить

optionanalyser, как вариант — линейно интерполировать ночь (убирать гэпы) + рассматривать «пучок» ско с разными окнами расчета для получения не конкретного значения а «диапазона волатильностей»

Стас Бржозовский

21 июня 2012, 08:10
Ответить

dolgo,
1. убирание ночных гепов (как результата отсутствия данных на ФОРТС) сделано в примере со склеиванием close пред.дня с open N-го бара след. дня. В примере брался 4-й 15-ти минутный бар еще и для убирания как правило резких колебаний в начале торгов
2. см. тут optionanalyser.livejournal.com/11117.html пример исследования волатильности на разных ТФ

optionanalyser

21 июня 2012, 09:21
Ответить

optionanalyser, еще таймфрейм можно до минуты свинтить чтобы все рывки учесть

Стас Бржозовский

21 июня 2012, 08:18
Ответить

dolgo, наверное, можно и меньше — вопрос «зачем?»
Имхо, границы должны определять потребности ТС.

optionanalyser

21 июня 2012, 09:19
Ответить

optionanalyser, если гэпы убраны, пики отловлены «минимальным здравым» таймфреймом и окна рассмотрены разные, то, думаю, на этом все
вряд ли можно что то еще нафантазировать
хотя я бы не склеивал вечер утро а именно интерполировал бы на все ночные свечки — у вас не понял как сделано на картинке)

Стас Бржозовский