Блог им. optionanalyser

HV некоторые нюансы расчета

Иллюстрации некоторых приемов, которые можно использовать при вычислении HV.

Какие еще приемы и для каких случаев можно использовать на Ваш взгляд для вычисения HV ?
54 | ★3
11 комментариев
HV — High Voltage
avatar
JohnyCash
а что такое параметр 165?
avatar
Стас Бржозовский
dolgo, глубина выборки
avatar
optionanalyser
optionanalyser, как вариант — линейно интерполировать ночь (убирать гэпы) + рассматривать «пучок» ско с разными окнами расчета для получения не конкретного значения а «диапазона волатильностей»
avatar
Стас Бржозовский
dolgo,
1. убирание ночных гепов (как результата отсутствия данных на ФОРТС) сделано в примере со склеиванием close пред.дня с open N-го бара след. дня. В примере брался 4-й 15-ти минутный бар еще и для убирания как правило резких колебаний в начале торгов
2. см. тут optionanalyser.livejournal.com/11117.html пример исследования волатильности на разных ТФ
avatar
optionanalyser
optionanalyser, еще таймфрейм можно до минуты свинтить чтобы все рывки учесть
avatar
Стас Бржозовский
dolgo, наверное, можно и меньше — вопрос «зачем?»
Имхо, границы должны определять потребности ТС.
avatar
optionanalyser
+1
optionanalyser, если гэпы убраны, пики отловлены «минимальным здравым» таймфреймом и окна рассмотрены разные, то, думаю, на этом все
вряд ли можно что то еще нафантазировать
хотя я бы не склеивал вечер утро а именно интерполировал бы на все ночные свечки — у вас не понял как сделано на картинке)
avatar
Стас Бржозовский
«Метод расчета логарифм относительного приращения» — можно чуть подробнее, что это за метод?
avatar
onemorefake
onemorefake, логарифм отношения последующей к предыдущей
avatar
optionanalyser

Читайте на SMART-LAB:
Российский рынок неоднозначно отреагировал на рост нефтяных цен
Торги 6 марта на российских фондовых площадках, как и днем ранее, завершаются разнонаправленно. Влияние на котировки продолжают оказывать новости с...
Фото
Freedom Finance Global
18:18
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 марта 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:35
Фото
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026»
«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026» Проекты ПАО «АПРИ» получили сразу две награды ежегодного...
Фото
APRI
16:56
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...
Фото
Олег Кузьмичев
05 марта 2026, 19:45

полезные записи за 24 часа

★10 42 Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
★7 0 Валютные операции в декларации: коротко о главном
★5 2 Новые дивиденды, рост индекса Мосбиржи и цен на нефть, отчеты, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★5 27 Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
★5 22 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
★5 10 Ищем идеи среди облигаций девелоперов
★5 4 ❗ Компании, засветившиеся в инсайдерской торговле
★4 0 МТС (MTSS). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 0 🛢Праздник в нефтегазовом секторе - временный?
★3 0 🔥Новые облигации на размещении с 9 по 13 марта 2026. Краткий обзор выпусков и их параметры
+179 141 ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
+155 5 Нефть и отчётность🔥Акции и инвестиции
+145 124 Нефть и вправду несут на 200$
+141 27 Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
+135 4 ❗ Компании, засветившиеся в инсайдерской торговле
+131 22 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
+130 29 Нефть растет, а рынок не замечает. Почему "Газпром" - главный бенефициар.
+128 0 🔥Итоги 6 марта на Московской бирже. День отчетов
+126 42 Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
+109 6 🏅ТОП-5 🐟флоатеров для неквалифицированных инвесторов ❗️ Балтийский лизинг, АФК Система, ГТЛК, РЕСО Лизинг, СКБ Лизинг

самые обсуждаемые сегодня

141к ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
91к Вспомнил, как мои прогнозы по нефти обсуждалии. Есть ещё сомнения по целям 300+?
75к Заруба Ирана с США становится мощнее и мощнее. Что ещё бомбил Иран за ночь и утро
56к Сколько США сожгли денег в Иране
42к Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
30к Трамп со своей СВО попал в вилку
29к Чтo пoкyпaeт тoлпa?
27к Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
21к Ты создал зарабатывающую торговую систему или робота, что дальше?
21к Пазл собирается

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн