Cпектральная колористика (комикс)

20 апреля 2020, 00:48
|
Kot_Begemot

Коричневый (brown) спектр (1/f^2) и спектр реализации коричневого (brown) блуждания со стационарной или нестационарной волатильностью (марковский процесс).

Коричневый спектр (brown) и спектр временного ряда цен (в примере — IMOEX), мощность смещена в НЧ область.

Сгенерированный шум с положительной лаговой зависимостью (АКФ).

Коричневый спектр и спектр сгенерированного шума.

спецраздел:
торговые роботы

3.3К | ★2

16 комментариев

И? Ваши выводы?

3Qu

20 апреля 2020, 00:52
Ответить

3Qu, можно попробовать написать трендовую стратегию. Есть вероятность, что она будет работать.

Многим, конечно, это покажется очевидным, само-собой разумеющимся, но мы простим многим эту иллюзию.

Kot_Begemot

20 апреля 2020, 01:13
Ответить

Kot_Begemot, у большинства реализаций «монетки» спектр будет примерно аналогичен, и на истории всегда можно будет написать трендовую стратегию.
Вопрос здесь, реализация какой из тенденций будет преобладать в будущем.

3Qu

20 апреля 2020, 01:19
Ответить

3Qu, в том-то и дело, что нет.

Kot_Begemot

20 апреля 2020, 01:21
Ответить

Kot_Begemot, что конкретно нет?

3Qu

20 апреля 2020, 01:22
Ответить

3Qu,

у большинства реализаций «монетки» спектр будет примерно аналогичен

Реализацию монетки со спектром я привел первым изображением.

Kot_Begemot

20 апреля 2020, 01:26
Ответить

Kot_Begemot, да, не учел.
По спектрам возникает вопрос нормирования для сравнения. Мне сдается, что у исходных сигналов разная энергия.
ЗЫ имхо, лучше бы рисовать энергетические спектры и их нормировать к единице по суммарной энергии.
Зы2 и убрать постоянную составляющую из исходного сигнала, т.к. мы её не можем выровнять, и нам она, в общем, не нужна и будет только мешать.

3Qu

20 апреля 2020, 01:41
Ответить

3Qu,

1. Графики нормированы к плавающей константе (оба ряда к одной константе)
2. Детрендирование практически не искажает спектр.

Kot_Begemot

20 апреля 2020, 03:02
Ответить

The0bald, коэффициентом корреляции.

Kot_Begemot

20 апреля 2020, 01:09
Ответить

The0bald, не знаю как это следует из амплитудного спектра.

3Qu

20 апреля 2020, 01:12
Ответить

3Qu, Хёрст пропорционален степени интегрирования. Здесь то же самое — степень частоты кратна степени интегрирования.

Kot_Begemot

20 апреля 2020, 01:19
Ответить

а данные по бирже за какой период? и какой таймфрейм использован, в смысле бары.

кстати, то что акции в отличие от валют имеют херста больше 0,5 мне попадалось еще в исследованиях 97 года по РТСу (я правда, смеялсо над этим в 2009) и еще попадалось у кого-то из американцев, который исследовал товарные фьючерсы.

eagledwarf

20 апреля 2020, 01:38
Ответить

eagledwarf, 12.5 лет, дни (вся доступная история от терминала)

Kot_Begemot

20 апреля 2020, 03:04
Ответить

на третьем графике полная Жопа нарисовалася.....
прям после 2000 сразу на забор надо прыгать...
депрессивные графики, Вы, Бегемот, рисуете… завязывайте с энтим и так жизни нет…