Блог им. Kot_Begemot

Cпектральная колористика (комикс)



Cпектральная колористика (комикс)
Коричневый (brown) спектр (1/f^2) и спектр реализации коричневого (brown) блуждания со стационарной или нестационарной волатильностью (марковский процесс).


Cпектральная колористика (комикс)
Коричневый спектр (brown) и спектр временного ряда цен (в примере — IMOEX), мощность смещена в НЧ область.



Cпектральная колористика (комикс)
Сгенерированный шум с положительной лаговой зависимостью (АКФ).


Cпектральная колористика (комикс)
Коричневый спектр и спектр сгенерированного шума.

 


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    3.4К | ★2
    16 комментариев
    И? Ваши выводы?
    avatar
    3Qu
    3Qu, можно попробовать написать трендовую стратегию. Есть вероятность, что она будет работать. 

    Многим, конечно, это покажется очевидным, само-собой разумеющимся, но мы простим многим эту иллюзию.
    avatar
    Kot_Begemot
    Kot_Begemot, у большинства реализаций «монетки» спектр будет примерно аналогичен, и на истории всегда можно будет написать трендовую стратегию.
    Вопрос здесь, реализация какой из тенденций будет преобладать в будущем.
    avatar
    3Qu
    3Qu, в том-то и дело, что нет.
    avatar
    Kot_Begemot
    Kot_Begemot, что конкретно нет?
    avatar
    3Qu
    3Qu, 

     у большинства реализаций «монетки» спектр будет примерно аналогичен

    Реализацию монетки со спектром я привел первым изображением.
    avatar
    Kot_Begemot
    Kot_Begemot, да, не учел.
    По спектрам возникает вопрос нормирования для сравнения. Мне сдается, что у исходных сигналов разная энергия.
    ЗЫ имхо, лучше бы рисовать энергетические спектры и их нормировать к единице по суммарной энергии.
    Зы2 и убрать постоянную составляющую из исходного сигнала, т.к. мы её не можем выровнять, и нам она, в общем, не нужна и будет только мешать.
    avatar
    3Qu
    3Qu, 

    1. Графики нормированы к плавающей константе (оба ряда к одной константе)
    2. Детрендирование практически не искажает спектр.
    avatar
    Kot_Begemot
    +1
    The0bald, коэффициентом корреляции.
    avatar
    Kot_Begemot
    The0bald, не знаю как это следует из амплитудного спектра.
    avatar
    3Qu
    3Qu, Хёрст пропорционален степени интегрирования. Здесь то же самое — степень частоты кратна степени интегрирования. 
    avatar
    Kot_Begemot
    +1
    а данные по бирже за какой период? и какой таймфрейм использован, в смысле бары.

    кстати, то что акции в отличие от валют имеют херста больше 0,5 мне попадалось еще в исследованиях 97 года по РТСу (я правда, смеялсо над этим в 2009) и еще попадалось у кого-то из американцев, который исследовал товарные фьючерсы.

    avatar
    eagledwarf
    +1
    eagledwarf, 12.5 лет, дни (вся доступная история от терминала)
    avatar
    Kot_Begemot
    +1
    на третьем графике полная Жопа нарисовалася.....
    прям после 2000 сразу на забор надо прыгать...
    депрессивные графики, Вы, Бегемот, рисуете… завязывайте с энтим и так жизни нет…
    avatar
    wistopus

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
    Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за...
    Фото
    Андрей Хохрин
    06:28
    Фото
    S&P500: штурм истории уже близко?
    Индекс S&P 500 не перестает радовать инвесторов. Успешно переварив предыдущий флэт, пара провела образцовый ретест зеркальной зоны поддержки...
    Фото
    Олег Свиргун
    14:21
    Фото
    Мониторинг бюджетных рисков - август 2026 г. Ситуация улучшается?
    Минфин представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь–август 2026 года. Август заметно улучшил накопленную картину:...
    Фото
    Александр Антонов
    20:24
    Фото
    Озон Фармацевтика МСФО 6 мес. 2026 г. - выручка +12%, прибыль +90%
    Озон Фармацевтика за полугодие нарастила выручку на 12% до 14,8 млрд руб.  Валовая прибыль выросла на 29% до 7,4 млрд руб. при росте...
    Фото
    Анатолий Полубояринов
    19:58

    полезные записи за 24 часа

    ★6 27 Кругом враги
    ★6 17 Угроза из космоса. Рубль под ударом
    ★4 13 28 копеек за рубль капитала: какой банк рынок недооценил сильнее всех
    ★4 0 Аукционы Минфина — впервые за 2 месяца министерство представило классику, но без флоатеров квартальный план не выполнить.
    ★4 4 Инфляция в начале сентября — проблемы нарастают: топливо, спрос, кредитование, бюджет, рубль и услуги. Стоит ли вообще снижать ставку в этом году?
    ★3 85 Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
    ★3 35 Китай - главный должник на планете !
    ★3 13 Насколько опасно держать облигации МГКЛ сейчас: доходность 60%, это подарок или ловушка...
    ★3 20 Конец эпохи дорогой нефти
    ★3 11 Фaктичecкиe цeны квapтиp в Aвгycтe. Чтo нoвoгo?
    +143 21 Нашёл ресторан для банкета после конфы Смартлаба.
    +127 54 Скоро буду гордиться что на конфе смартлаба выступал самый богатый человек на планете😁👍
    +72 35 Мне сегодня исполнился 51 год
    +64 27 Кругом враги
    +58 2 🚀 Ключ на 14 остаётся! Нефть и рубль дорожают, а недвижка нет. Переговоры снова будут! Дивидендный сезон начинается! Воскресный инвестдайджест
    +54 27 Проводить конференцию в центре Москвы- это вам не мелочь тырить в раздевалках (пост 232, 12+)
    +53 85 Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
    +45 17 С днём программиста! Сегодня 256й день года
    +45 40 Банки развития, "Запад" против БРИКС наглядно на инфографике
    +44 4 Инфляция в начале сентября — проблемы нарастают: топливо, спрос, кредитование, бюджет, рубль и услуги. Стоит ли вообще снижать ставку в этом году?

    самые обсуждаемые сегодня

    7к Почём нынче "тарелочницы" в регионе ?

    теги блога Kot_Begemot

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн