Блог им. Kot_Begemot

Cпектральная колористика (комикс)



Cпектральная колористика (комикс)
Коричневый (brown) спектр (1/f^2) и спектр реализации коричневого (brown) блуждания со стационарной или нестационарной волатильностью (марковский процесс).


Cпектральная колористика (комикс)
Коричневый спектр (brown) и спектр временного ряда цен (в примере — IMOEX), мощность смещена в НЧ область.



Cпектральная колористика (комикс)
Сгенерированный шум с положительной лаговой зависимостью (АКФ).


Cпектральная колористика (комикс)
Коричневый спектр и спектр сгенерированного шума.

 


    ★2
    16 комментариев
    И? Ваши выводы?
    avatar
    3Qu, можно попробовать написать трендовую стратегию. Есть вероятность, что она будет работать. 

    Многим, конечно, это покажется очевидным, само-собой разумеющимся, но мы простим многим эту иллюзию.
    avatar
    Kot_Begemot, у большинства реализаций «монетки» спектр будет примерно аналогичен, и на истории всегда можно будет написать трендовую стратегию.
    Вопрос здесь, реализация какой из тенденций будет преобладать в будущем.
    avatar
    3Qu, в том-то и дело, что нет.
    avatar
    Kot_Begemot, что конкретно нет?
    avatar
    3Qu, 

     у большинства реализаций «монетки» спектр будет примерно аналогичен

    Реализацию монетки со спектром я привел первым изображением.
    avatar
    Kot_Begemot, да, не учел.
    По спектрам возникает вопрос нормирования для сравнения. Мне сдается, что у исходных сигналов разная энергия.
    ЗЫ имхо, лучше бы рисовать энергетические спектры и их нормировать к единице по суммарной энергии.
    Зы2 и убрать постоянную составляющую из исходного сигнала, т.к. мы её не можем выровнять, и нам она, в общем, не нужна и будет только мешать.
    avatar
    3Qu, 

    1. Графики нормированы к плавающей константе (оба ряда к одной константе)
    2. Детрендирование практически не искажает спектр.
    avatar
    The0bald, коэффициентом корреляции.
    avatar
    The0bald, не знаю как это следует из амплитудного спектра.
    avatar
    3Qu, Хёрст пропорционален степени интегрирования. Здесь то же самое — степень частоты кратна степени интегрирования. 
    avatar
    а данные по бирже за какой период? и какой таймфрейм использован, в смысле бары.

    кстати, то что акции в отличие от валют имеют херста больше 0,5 мне попадалось еще в исследованиях 97 года по РТСу (я правда, смеялсо над этим в 2009) и еще попадалось у кого-то из американцев, который исследовал товарные фьючерсы.

    avatar
    eagledwarf, 12.5 лет, дни (вся доступная история от терминала)
    avatar
    на третьем графике полная Жопа нарисовалася.....
    прям после 2000 сразу на забор надо прыгать...
    депрессивные графики, Вы, Бегемот, рисуете… завязывайте с энтим и так жизни нет…
    avatar

    теги блога Kot_Begemot

    ....все тэги



    UPDONW