Блог им. Dmi3

Кризис- время возможностей (с) ХЗ чей

Внезапно приехавший COVID 19  и все государственные/муниципальные ограничения, связанные с вирусом, достаточно больно ударили по моему бизнесу «на земле».

В добавок к этому существенные изменения в рыночной структуре, вынудили меня заранее отключить роботов, построенных по сезонному принципу.

Многие оставшиеся роботы также содержат в себе фильтр волатильности, так как по тестам, выдают в такие времена не те результаты, которые меня устраивают.

В общем негатив по всем фронтам, да вдобавок еще настоящие трендовые алготрейдеры публикуют отчеты о лучших временах. Так недалеко и до депрессии.

А в это время суммарная кривая эквити моих систем все больше напоминает горизонтальную линию:
Кризис- время возможностей (с) ХЗ чей

Но во всей этой истории есть один весьма существенный плюс — свободное время. 

Хотя моя жизнь не сильно изменилась в связи со всеми ограничениями, но, так как работы «на земле» стало существенно меньше, то и времени на алго-трейдинг стало существенно больше. 

Благодаря высвободившемуся времени удалось дожать тему, которую уже год не мог довести до продакшена, а именно парный трейдинг.

Кризис- время возможностей (с) ХЗ чей



Запустил на сегодняшний день 20 систем, в ближайшее время добавлю еще несколько десятков. Из нашего срочного рынка больше, наверное, не получится.

Удивительно то, что предыдущий пул систем явно обратно скоррелирован с парным трейдингом и это хорошо :)

Используйте свободное время по назначению и успехов!

15 комментариев
Читаю, и завидки берут. За 2 недели ни фига не сделал. Хотя планов громадье. Но че-то подустал от программирования.
avatar
3Qu, 
я еще и «на земле» умудрился сделать то, до чего руки год не доходили :)
Дмитрий Овчинников, погода будет получше, попробую аусвайс на дачу выписать, чтоб полицаи не приставали.
avatar
3Qu, 
вот как раз на даче, после трудового дня с лопатой, вечером могут посетить инсайты :)
Дмитрий Овчинников, да, вечера на даче оч продуктивны. Особенно когда один там.
avatar
а какие пары и какой ТФ?
avatar
(1:10) || algo, 
все работает на минутках. пары все возможные на срочке, ликвидных инструментов у нас на пальцах двух рук пересчитать. То есть тестирую все против всего, что дает профит добавляю в продакшн.
Дмитрий Овчинников, как-то много у вас вариантов, чтобы обе-то руки для счета задействовать =)) В смутные времена можно повторить историю с ЮКОС-Лукойл.

Вы балансировку делаете на отношении пар или на разнице?
Усредняетесь при расширении диапазона? Стопики ставите какие-либо или до упора сидите, пока средние не сойдутся? Какой любимый период у МА?… и всегда ли все вокруг МА вертится?
avatar
(1:10) || algo, 
чем больше вариантов, тем меньше ущерб от одиночного залета. Плюс это же у меня не отдельный проект, а добавка к основной теме. То, что разрывы будут, я прекрасно понимаю и готов к этому :)
Никаких усреднений, никаких стопов, онли хардкор! Сойдутся или не сойдутся, будет профит или нет, мне все равно, быстрее выйду по обратному сигналу или таймингу :)
Период МА везде один, без оптимизаций.
Балансировка пока только на разнице, причем пока только по рублевым активам, то есть до какого-нибудь брента еще не добрался, там надо будет усовершенствовать логику.
Дмитрий Овчинников, 
Период МА везде один, без оптимизаций.
Это всерьез?! :) и какой? ))
avatar
(1:10) || algo, 
не скажу :)
но вы можете его поискать самостоятельно. т.е. я не уверен, что мой вариант лучший, я его просто не оптимизировал, принял как есть, выбранный путем размышлений.
Дмитрий Овчинников, да я-то давно поискал, и часто оно регулярно само перенаходится ) удивлен, что вы не поискали )
avatar
(1:10) || algo, 
да я как-то не люблю оптимизацию. Все, что сделано с оптимизацией, в итоге ломается. То есть оптимизация, в любом случае присутствует, но до определенной степени.
Когда я вижу у коллег периоды МА=43 или что-нибудь такое, мне сразу все становится понятно.
Дмитрий Овчинников, как-то нужно любить, если вы алгоритмизируете свою торговлю. разница выхлопа наверняка в разы. это мне тоже сразу понятно )
avatar
(1:10) || algo, 
да я не против, попробуйте пооптимизировать. На поле парного трейдинга, я так понимаю, достаточно много трейдеров. И у каждого своя оптимизация. У меня своя, эмпирическая.

теги блога Дмитрий Овчинников

....все тэги



UPDONW