Блог им. AlexChi

Система BWS: с вероятностью 75% через неделю будем ниже

    • 15 апреля 2020, 21:16
    • |
    • AlexChi
  • Еще

Система BWS: с вероятностью 75% через неделю будем ниже


В данной небольшой заметке я хочу поделиться с вами тем, как я определяю для себя то, что вероятность снижения рынка превышает вероятность его роста.

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 08.04.2020 по 15.04.2020.

Система BWS: с вероятностью 75% через неделю будем ниже

                                                   Таблица 1.

Как легко заметить, только 2 из 32 бумаг закрыли неделю в плюсе. Это очень плохой результат. Если менее 25% акций из списка наиболее ликвидных закрывают неделю ростом, то по статистике вероятность того, что и следующая неделя закроется падением выше вероятности того, что будет рост.

Итак, сегодня 15.04.2020 индекс МосБиржи закрылся на значении 2498.94. Наиболее вероятно, что через неделю, т.е. 22.04.2019 индекс МосБиржи закроется ниже сегодняшнего значения. По статистике, полученной мною за три последних года, вероятность падения в данном случае составляет около 75%.

Каждый раз бывает по-разному, разумеется, может быть, через неделю рынок вырастет, на что я и сам очень надеюсь, т.к. торгую только от лонга, но мои надежды ничего не значат. Статистика вещь упрямая и она предупреждает об опасности. Будьте осторожны, пожалуйста.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★8 | ₽ 101
24 комментария
Сам только что размышлял, а не устроить распродажу завтра… Посмотрим.
Alex, спасибо за ежедневный труд.
avatar
спасибо
avatar
Эх, так хочется роста.
avatar
OlgaA, да, мне тоже ))) Как было хорошо в начале года! Рынок рос как на дрожжах, новогодние праздники, радость, веселье, ожидание чего-то светлого и прекрасного от грядущего года!

А сейчас? Рынок в пол, нефть в пол, самоизоляция, пандемия, не жизнь, а какой-то трэш…
avatar
OlgaA, психология трейдеров такова, что все хотят роста а когда он приходит ему никто не рад и  к нему никто не готов)
avatar
Хорошо, вероятность вы оценили, а размер падения какой? -0.01% или -10%?
avatar
Michael, вероятность 75%, что индекс МосБиржи закроется 22 апреля ниже 2498.94. Ниже, имеется в виду закрытие на уровне 2498.93 или меньше. Какой будет величина снижения я, конечно, не знаю.
avatar
AlexChi, а вы оценивали вероятность, что рынок упадет ниже 1% например? На основе вашей статистики можно сделать только 1 вывод — не стоит сегодня покупать в лонг с горизонтом 1 неделя. Правильно я понимаю?
avatar
Michael, да, все правильно. Покупать сейчас с горизонтом в одну неделю опасно. Вероятность на сколько упадет в процентах я не считал.
avatar
AlexChi, очень просто считается — через доверительные интервалы.
avatar
Не знаю, на крипте все гораздо проще. С тех пор, как открыл для себя Битмекс удобный и и сервис на нем для контроля рисков Bitinsure.com, ваще не парюсь. думать разучился хех
avatar
Офигеть… Вам мало инфорации, что вероятно продолжится падение, надо еще и насколько… Это наверное для тэйк профита?)))
avatar
Переехали в облигации?
avatar
Laukar, на одном счете — да, ОФЗ 26214. На другом еще есть немного акций в убытке и тоже ОФЗ 26214 и ОФЗ 26205.
avatar
AlexChi, а почему не в валюту?
avatar
Laukar, валюта тоже есть, но на банковском депозите.
avatar

Бредовая заметка.

1) Интервал тестирования 3 года для системы с таймфреймом 1 неделя — это неадекватно мало. Статистическая значимость полученных результатов около нулевая.
К тому же последние 5 лет была фаза бычьего рынка. Такие закономерности надо тестировать как минимум с 2013 года, а лучше с 2006 года, чтобы захватить все фазы рынка.

2) «Вероятность падения 75%» — этот результат сам по себе почти бесполезен и вводит в заблуждение обывателя.
Надо считать математическое ожидание роста индекса.
Если у вас в 3 случаях будет падение на 0.1%, а в 1 случае рост на 5%
МО = (-0.1%*3 + 5%*1) / 4 = +1.175%
т.е. согласно теории вероятностей надо покупать, несмотря на 75% вероятность падения.

С интересом читал про дивидендные системы автора. Но если они получены с такими же грубейшими ошибками, то возникают большие сомнения.

avatar
По статистике, полученной мною за три последних года, вероятность падения в данном случае составляет около 75%.

А сколько таких исходов было в абсолютных величинах?
avatar
Скрипт можно где-то скачать?

avatar
Автор, ну а почему итог действительно не подсчитать? Все данные же есть. Берем закрытие следующей недели и высчитываем матожидание

avatar
Дмитрий, если у вас есть закрытие след недели зачем вообще что то ещё считать?
avatar
четыре дня  — почти чистое падение…(до энтого было 6 дней чистого роста)… на 16.04 точка входа не просматривается...
что будет через неделю — фуй его знает....
появится точка входа… зайдем-с…
avatar
К сожалению, соглашусь с вами.
avatar
интересно а почему интервалы выбраны от среды, до среды? это как-то связано с отчетностью EPFR
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW